单选题下面哪个选项不存在信用风险？（）A 某个投资者买入了一份信用评级是A-1的短期融资券B 某公司建立了远期多头头寸到期，远期合约价值为亏损45万C 某金融机构作为回购业务中的正回购方拆入了资金D 某机构正在进行并购，目前已经划出项目并购定金2000万

题目
单选题
下面哪个选项不存在信用风险？（）
A

某个投资者买入了一份信用评级是A-1的短期融资券

B

某公司建立了远期多头头寸到期，远期合约价值为亏损45万

C

某金融机构作为回购业务中的正回购方拆入了资金

D

某机构正在进行并购，目前已经划出项目并购定金2000万

相似考题

1.远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买人的远期合约头寸。（ ） A．对 B．错

2.买断式回购协议的正回购方可以利用融入资金建立一个具有杠杆作用的证券（ ）。 A．现期空头 B．现期多头 C．远期空头 D．远期多头

3.买断式回购协议的正回购方可以利用融人资金建立一个具有杠杆作用的证券（ ）。 A．现期空头 B．现期多头 C．远期空头 D．远期多头

4.远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买人的远期合约头寸。（ ）

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  • 第1题：

    投资者持有一份10月份到期的多头小麦期货合约，为了冲销投资者的10月小麦期货合约头寸，投资者应该( )。

    A．买一份10月到期的小麦期货合约

    B．卖一份l0月到期的小麦期货合约

    C．买两份9月到期的小麦期货合约

    D．卖一份9月到期的小麦期货合约


    正确答案：B

  • 第2题：

    投资者持有一份10月份到期的多头小麦期货合约，为了冲销投资者的10月小麦期货合约头寸，投资者应该()。

    A:买一分10月到期的小麦期货合约
    B:卖一份10月到期的小麦期货合约
    C:买两份9月到期的小麦期货合约
    D:一份就9月到期的小麦期货合约

    答案：B
    解析：
    平仓是指交易者了结持仓的交易行为，了结的方式是针对持仓方向作相反的对冲买卖。该投资者目前为小麦期货合约的多头，应卖出一份10月份到期的小麦期货合约，以对冲目前小麦期货合约的多头头寸。

  • 第3题：

    表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸



    若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为（　　）。查看材料

    A.空头450
    B.空头750
    C.多头450
    D.多头750

    答案：C
    解析：
    单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即期资产-即期负债)+(远期买入-远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(1500-800)+(200-500)+50=450>0，因此，该银行在日元上处于多头，即日元的敞口头寸为多头450。

  • 第4题：

    请根据下来内容，回答101-104题。
    表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸

    若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为（　　）。

    A.空头450
    B.空头750
    C.多头450
    D.多头750

    答案：C
    解析：
    单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即期资产-即期负债)+(远期买入-远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(1500-800)+(200-500)+50=450>0，因此，该银行在日元上处于多头，即日元的敞口头寸为多头450。

  • 第5题：

    （）中，回购期间产生的票面利息归正回购方所有。

    • A、质押式回购
    • B、买断式回购
    • C、远期交易
    • D、远期利率协议

    正确答案:A

  • 第6题：

    投资者可以通过（）方式在远期合约到期前终止头寸。

    • A、和原合约的交易对手再建立一份方向相反的合约
    • B、和另外一个交易商建立一份方向相反的合约
    • C、提前执行该远期合约进行交割
    • D、和此远期合约的交易对手约定以现金结算的方式进行终止

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    以下关于远期合约信用风险的描述，正确的是（）。

    • A、随着到期日临近，信用风险会增加
    • B、在远期合约有效期内，信用风险的大小很难保持不变
    • C、如果标的资产的价格超过了合约价格，而且继续保持上涨，那么买方面临的信用风险会逐渐增大
    • D、远期合约信用风险的大小可以用合约价值来衡量。

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    买断式回购协议的正回购方可以利用融入资金建立一个具有杠杆作用的证券（）。

    • A、现期空头
    • B、现期多头
    • C、远期空头
    • D、远期多头

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    下列关于远期合约价值的表述，正确的是（　　）。
    A

    在合约建立时，无论标的资产的价格如何，远期合约价值为零

    B

    在合约期限内，远期合约的价值等于标的资产未来价格的贴现值

    C

    在合约到期日，远期合约价值等于标的资产的市场价格

    D

    在合约到期日，远期合约价值等于合约多头的买价与合约空头的卖价之间的差

    E

    以上说法都不正确


    正确答案： C
    解析：
    根据无套利原则，合约建立时，远期合约价格就是使双方的价值都为零的价格，因此双方不用支付任何现金。在合约有效期内，远期合约的价值等于现货价格与标的资产远期价格现值之间的差。在合约到期时，远期合约的价值等于合约价格和标的资产市场价格之间的差。

  • 第10题：

    单选题
    当合约到期时，下面关于远期的盈亏说法错误的是（　　）。
    A

    如果基础资产的现货价格与远期价格相等，那么该合约对双方都没有价值

    B

    如果基础资产的现货价格小于远期价格，那么多头将亏损，空头将盈利

    C

    如果基础资产的现货价格大于远期价格，那么多头将盈利，空头将亏损

    D

    在不考虑交易者信用风险的情况下，远期的盈亏取决于资产的实际价格与远期价格之间的关系

    E

    以上说法都不正确


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约，即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是（）。
    A

    人民币贬值，远期合约头寸盈利

    B

    人民币升值，远期合约头寸亏损

    C

    日元升值，远期合约头寸亏损

    D

    日元升值，远期合约头寸盈利


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）是指正回购方在将回购债券出质给逆回购方，逆回购方在首期结算日向正回购方支付首期资金结算额的同时，交易双方约定在将来某一日期（即到期结算日）由正回购方向逆回购方支付到期资金结算额，同时逆回购方解除在回购债券上设定的质权的交易。
    A

    质押式回购

    B

    远期交易

    C

    买断式回购

    D

    债券交易


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    投资者持有一份10月份到期的多头小麦期货合约，为了冲销投资者的10月小麦期货合约头寸，投资者应该()。

    A:买一份10月到期的小麦期货合约
    B:卖一份10月到期的小麦期货合约
    C:买两份9月到期的小麦期货合约
    D:卖一份9月到期的小麦期货合约

    答案：B
    解析：

  • 第14题：

    以下关于远期合约信用风险的描述，正确的是（ ）。

    A.随着到期日临近，信用风险会增加
    B.在远期合约有效期内，信用风险的大小很难保持不变
    C.如果标的资产的价格超过了合约价格，而且继续保持上涨，那么买方面临的信用风险会逐渐增大
    D.远期合约信用风险的大小可以用合约价值来衡量。

    答案：B,C,D
    解析：
    远期合约信用风险并不是在临近交割时才增大，交易双方的信用风险随时都有可能发生。

  • 第15题：

    若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。

    A.多头650
    B.空头650
    C.多头600
    D.空头600

    答案：C
    解析：
    单币种敞口头寸一即期资产一即期负债+远期买入一远期卖出+期权敞口头寸+其他=1100-500+300-400+100=600，如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头。

  • 第16题：

    根据下面资料，回答96-97题
    某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险，该金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权的多头头寸，具体条款如表8—2所示。
    表8—2某金融机构发行的结构化产品的基本条款

    97关于该款结构化产品，以下描述正确的是（　　）。

    A.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权多头
    B.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权空头
    C.当标的资产价格下跌时，投资者可以获利
    D.当标的资产价格上涨时，投资者可以获利

    答案：B,C
    解析：
    这一款收益增强型的结构化产品能够让投资者在标的资产价格下跌时获得比较高的利息，但是当标的资产价格上升时蒙受亏损。这样的产品相当于嵌入了一个铜期货价格的看涨期权空头。金融机构发行了这款产品，相当于获得了看涨期权多头，以此来对冲先前给线缆企业提供场外期权所带来的风险。

  • 第17题：

    下面哪个选项不存在信用风险？（）

    • A、某个投资者买入了一份信用评级是A-1的短期融资券
    • B、某公司建立了远期多头头寸到期，远期合约价值为亏损45万
    • C、某金融机构作为回购业务中的正回购方拆入了资金
    • D、某机构正在进行并购，目前已经划出项目并购定金2000万

    正确答案:B

  • 第18题：

    关于远期利率合约的信用风险，描述正确的是（）。

    • A、随着到期日临近，信用风险会增加
    • B、在远期合约有效期内，信用风险的大小很难保持不变
    • C、多头面临的信用风险相对来说更大
    • D、远期合约信用风险的大小可以用合约价值来衡量

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    国内某投资者买入1份3个月期的人民币兑日元价格为15的远期合约，即期人民币兑日元的价格是16。下列说法正确的是（）。

    • A、人民币贬值，远期合约头寸盈利
    • B、人民币升值，远期合约头寸亏损
    • C、日元升值，远期合约头寸亏损
    • D、日元升值，远期合约头寸盈利

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为（）。
    A

    多头650

    B

    空头650

    C

    多头600

    D

    空头600


    正确答案： C
    解析： 敞口头寸=即期资产一即期负债+远期买入一远期卖出+期权敞口头寸+其他=1100—500+300一400+100=600，如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头，所以C项正确。

  • 第21题：

    单选题
    在财务公司的卖出回购业务中作为正回购方的是（  ）。
    A

    金融机构

    B

    财务公司

    C

    商业银行

    D

    证券公司


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    （）中，回购期间产生的票面利息归正回购方所有。
    A

    质押式回购

    B

    买断式回购

    C

    远期交易

    D

    远期利率协议


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    投资者可以通过（）方式在远期合约到期前终止头寸。
    A

    和原合约的交易对手再建立一份方向相反的合约

    B

    和另外一个交易商建立一份方向相反的合约

    C

    提前执行该远期合约进行交割

    D

    和此远期合约的交易对手约定以现金结算的方式进行终止


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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