对
错
第1题:
银行应将客户对期权的行权视为即期结售汇履约。
第2题:
对
错
第3题:
对
错
第4题:
对
错
第5题:
即期结售汇
远期结售汇
即期结汇
即期售汇
第6题:
可办理即期结售汇的外汇收支,均可办理远期结售汇业务。
远期结售汇业务实行履约审核
远期结售汇履约应以约定远期交易价格的合约本金全额交割或差额交割
客户可以通过掉期业务调整远期合约的履约期限(提前履约或展期)
第7题:
对
错
第8题:
客户以新签掉期合约调整远期或掉期合约期限时,银行对该掉期业务不作为一笔新的交易单独统计,只需统计调整后的远期或掉期合约履约。
客户以新签掉期合约调整远期或掉期合约期限时,只需统计在《银行结售汇统计月(旬)报表》,无需反映在《银行结售汇综合头寸日报表》
客户掉期业务违约后,银行应将近端履约金额或远端部分履约时近端履约与远端部分履约的差额视为即期结售汇统计
银行结售汇统计报表实行零报送制度,如果当期没有交易发生,银行应报送空表
第9题:
对
错
第10题:
对
错
第11题:
远期结售汇履约
人民币与外币掉期交易远端履约
人民币外汇货币掉期交易远端履约
人民币对外汇期权的行权
第12题:
对
错
第13题:
银行对客户人民币与外币掉期交易近端履约后若远端违约,则将原履约的近端交易纳入违约发生当期的即期结售汇统计
第14题:
行权价格即期权的履约价格
行权价格是不能改变的
对于认购期权,权利方有权利以行权价格从期权的义务方买入标的证券
对于认沽期权,权利方有权利以行权价格卖出标的证券给义务方
第15题:
期权组合签约前,银行应要求客户提供基础商业合同并进行必要的审核,确保客户所做的期权组合符合套期保值原则
期权组合到期后,如客户与银行均未选择行权,客户可凭相关单证续做一笔即期结售汇业务
期权组合中,客户卖出期权收入的期权费应不超过买入期权支付的期权费
银行办理期权组合业务,应分别计量和管理组合中所有期权交易的Delta头寸
第16题:
对
错
第17题:
对
错
第18题:
对
错
第19题:
对
错
第20题:
对
错
第21题:
对
错
第22题:
对
错
第23题:
对
错