自营权益类证券按照其市值计算
股指期货投资规模按照合约名义价值总额的15%计算
权益互换投资规模按照合约名义价值总额的10%计算
对于已有效对冲风险的投资组合,按投资规模总额的5%计算,投资规模为多头规模的绝对值与空头规模的绝对值之和
第1题:
下列说法中,正确的是( )。
A.证券公司应当按照中国证监会的规定充分计提资产减值准备
B.中国证监会根据市场发展情况和审慎监管原则,对净资本计算规则、风险控制指标及其标准等进行调整之前,应当公开征求行业意见
C.净资本指标表明证券公司可变现以满足支付需要和应付风险的资金数
D.证券公司应当建立动态的风险控制指标监控和补足机制
第2题:
根据规定,为了建立以净资本为核心的风险控制指标体系,加强证券公司风险监管,证券公司应当按规定计算净资本和风险资本准备。( )
第3题:
证券公司应建立以净资本为核心的风险控制指标体系,加强证券公司内部控制、防范风险,依据自2005年11月1日起施行的《证券公司风险控制指标管理办法》的规定,计算净资本和风险准备,编制净资本计算表和风险控制指标监管报表。( )
第4题:
根据分类监管的原则,中国证监会对不同类别证券公司规定不同的()。Ⅰ.风险控制指标标准;Ⅱ.风险评估指标标准;Ⅲ.风险资本准备计算比例;Ⅳ.风险度量方法
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第5题:
第6题:
第7题:
证券公司应当按规定计算净资本和风险资本准备,编制()。
第8题:
净资本计算表
风险控制成本预算表
风险资本准备计算表
风险控制指标计算表
第9题:
证券公司应当至少每年经主要负责人、首席风险官签署确认后,向公司全体董事书面报告一次公司净资本等风险控制指标的具体情况和达标情况
净资本指标与上月相比发生10%以上变化或不符合规定标准时,证券公司应当在5个工作日内向公司全体董事书面报告,10个工作日内向公司全体股东书面报告
证券公司应当在每月结束之日起5个工作日内,向中国证监会及其派出机构报送月度净资本计算表、风险资本准备计算表和风险控制指标监管报表
证券公司的净资本等风险控制指标与上月相比发生不利变化超过20%的,应当在该情形发生之日起3个工作日内,向中国证监会及其派出机构报告,说明基本情况和变化原因
第10题:
中国证监会可以根据特定产品或业务的风险特征,以及监督检查结果,要求证券公司计算特定风险资本准备
信用风险资本准备按照各表内外项目信用风险程度的不同,用资产规模乘以风险系数计算
证券公司可以结合自身实际情况,在不低于中国证监会规定标准的基础上,确定相应的风险控制指标标准
中国证监会对各项风险控制指标设置预警标准,对于规定“不得超过”一定标准的风险控制指标,其预警标准是规定标准的120%
第11题:
净资本与各项风险资本准备之和的比例不得高于100%
核心净资本与表内外资产总额的比例不得低于8%
优质流动性资产与未来30天现金净流出量的比例不得低于100%
可用稳定资金与所需稳定资金的比例不得低于100%
第12题:
对
错
第13题:
证券公司应建立以净资本为核心的风险控制指标体系,加强证券公司内部控制,防范风险,依据2008年l2月1日起施行的修改后的《证券公司风险控制指标管理办法》的规定,计算净资本和风险资本准备,编制净资本计算表、风险资本准备计算表和风险控制指标监管报表。 ( )
此题为判断题(对,错)。
第14题:
A、计算并表的
B、计算未并表的
C、同时计算并表的和未并表的
D、计算表外的
第15题:
证券公司应当按规定计算净资本和风险资本准备,编制( )。 A.净资本计算表 B.风险资本准备计算表 C.风险控制指标监管报表 D.现金流量表
第16题:
证券公司应建立以净资本为核心的风险控制指标体系,加强证券'公司内部控制、防范风险,依据自2006年11月1日起施行的《证券公司风险控制指标管理办法》的规定,计算净资本和风险准备,编制净资本计算表和风险控制指标。 ( )
第17题:
第18题:
第19题:
证券公司应当聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对其()进行审计。
第20题:
I、Ⅱ、Ⅳ
I、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第21题:
风险覆盖率=净资本/各项风险资本准备之和×100%
资本杠杆率=核心净资本/表内外资产总额×100%,此处核心净资本扣除担保等或有负债的风险调整
流动性覆盖率=优质流动性资产/未来30日内现金净流出×100%
净稳定资金率=可用稳定资金/所需稳定资金×100%
第22题:
风险覆盖率不得低于100%
证券公司经营证券自营业务、为客户提供融资或融券服务的,应当符合中国证监会对该项业务的风险控制指标标准
证券公司可以结合自身实际情况,在不低于中国证监会规定标准的基础上,确定相应的风险控制指标标准
对于规定“不得低于”一定标准的风险控制指标,中国证监会预警标准是规定标准的120%
第23题:
自营权益类证券按照其市值计算
股指期货投资规模按照合约名义价值总额的15%计算
权益互换投资规模按照合约名义价值总额的10%计算
对于已有效对冲风险的投资组合,按投资规模总额的5%计算,投资规模为多头规模的绝对值与空头规模的绝对值之和
第24题:
净资本计算表
风险资本准备计算表
风险控制指标监管报表
现金流量表