单选题夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是（　　）。A 三种指数均以CAPM模型为基础B 詹森α不以CAPM为基础C 夏普比率不以CAPM为基础D 特雷诺比率不以CAPM为基础

题目
单选题
夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是（　　）。
A

三种指数均以CAPM模型为基础

B

詹森α不以CAPM为基础

C

夏普比率不以CAPM为基础

D

特雷诺比率不以CAPM为基础

相似考题

1.夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（ ）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森a不以CAPM为基础C.夏普比率不以CAPM为基础D.特雷诺比率不以CAPM为基础

2.提出资本资产定价模型(CAPM)是（ ）。 A．夏普 B．特雷诺 C．詹森 D．罗尔

3.常用的风险调整后收益指标有( )。Ⅰ.詹森αⅡ.夏普比率Ⅲ.信息比率Ⅳ.特雷诺比率A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4.夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森指数不以CAPM为基础C.夏普指数不以CAPM为基础D.特雷诺指数不以CAPM为基础

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  • 第1题：

    (2018年)下列风险调整后的收益率指标中，不以CAPM模型为基础的是（）。

    A.夏普比率
    B.詹森比率
    C.特雷诺比率
    D.信息比率

    答案：D
    解析：
    关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量。

  • 第2题：

    在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是(　)。

    A.夏普比率

    B.特雷诺比率

    C.詹森α

    D.五力模型

    答案：C
    解析：
    在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是詹森α。
    【考点】绝对收益与相对收益

  • 第3题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系是（）。

    A:三种指数均以CAPM模型为基础
    B:詹森指数不以CAPM为基础
    C:夏普指数不以CAPM为基础
    D:特雷诺指数不以CAPM为基础

    答案：A
    解析：
    特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率；夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。三种指数均以CAFM模型为基础。

  • 第4题：

    ( )是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。


    A.詹森指数

    B.贝塔指数

    C.夏普比率

    D.特雷诺指数

    答案：A
    解析：

  • 第5题：

    夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。

    • A、三种指数均以CAPM模型为基础
    • B、詹森a不以CAPM为基础
    • C、夏普比率不以CAPM为基础
    • D、特雷诺比率不以CAPM为基础

    正确答案:A

  • 第6题：

    （）与（）相似，两者的区别在于前者使用的是系统风险，而后者则对全部风险进行了衡量。

    • A、特雷诺比率; 夏普比率
    • B、特雷诺比率; 信息比率
    • C、詹森α ;信息比率
    • D、夏普比率 ;詹森α

    正确答案:A

  • 第7题：

    詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。

    • A、马柯维茨模型
    • B、资本资产定价模型
    • C、套利模型
    • D、因素模型

    正确答案:B

  • 第8题：

    投资绩效的风险调整方法不包括（）。

    • A、夏普比率
    • B、詹森指数
    • C、博迪比率
    • D、特雷诺比率

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。
    A

    三种指数均以CAPM模型为基础

    B

    詹森指数不以CAPM为基础

    C

    夏普指数不以CAPM为基础

    D

    特雷诺指数不以CAPM为基础


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    （  ）衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。
    A

    夏普比率

    B

    特雷诺比率

    C

    詹森α

    D

    信息比率


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    （  ) 来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。
    A

    夏普比率

    B

    特雷诺比率

    C

    詹森α

    D

    β系数


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    （）与（）相似，两者的区别在于前者使用的是系统风险，而后者则对全部风险进行了衡量。
    A

    特雷诺比率; 夏普比率

    B

    特雷诺比率; 信息比率

    C

    詹森α ;信息比率

    D

    夏普比率 ;詹森α


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对股票投资组合进行相对收益归因分析，所用的方法是（ ）。

    A.特雷诺比率法
    B.詹森比率法
    C.Brinson模型法
    D.夏普比率法

    答案：C
    解析：
    选项C正确：对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是Brinson模型；（基金业绩归因）
    选项ABD不符合题意：特雷诺比率、詹森α和夏普比率都是考虑风险调整的基金业绩评估方法。（基金业绩评价）

  • 第14题：

    夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM之间的关系是（ ）。

    A.三者均以CAPM模型为基础
    B.詹森α不以CAPM为基础
    C.夏普比率不以CAPM为基础
    D.特雷诺比率不以CAPM为基础

    答案：A
    解析：
    夏普比率、特雷诺比率、詹森α均是建立在CAPM基础上的。

  • 第15题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下（）关系。

    A:夏普指数不以CAFM为基础
    B:三种指数均以CAPM模型为基础
    C:詹森指数不以CAPM为基础
    D:特雷诺指数不以CAPM为基础

    答案：B
    解析：
    特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率；夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率；詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。这三大风险调整收益衡量指标均建立在CAPM基础上，其有效性在很大程度上要依赖于CAPM有效性。

  • 第16题：

    投资绩效的风险调整方法包括（）。

    • A、夏普比率
    • B、詹森指数
    • C、博迪比率
    • D、特雷诺比率

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。

    • A、三种指数均以CAPM模型为基础
    • B、詹森指数不以CAPM为基础
    • C、夏普指数不以CAPM为基础
    • D、特雷诺指数不以CAPM为基础

    正确答案:A

  • 第18题：

    提出资本资产定价模型（CAPM）是（）。

    • A、夏普
    • B、特雷诺
    • C、詹森
    • D、罗尔

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    （）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。

    • A、詹森指数
    • B、贝塔指数
    • C、夏普比率
    • D、特雷诺指数

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    下列风险调整后的收益指标中，不以CAPM模型为基础的是（　　）。[2017年4月真题]
    A

    詹森比率

    B

    信息比率

    C

    特雷诺比率

    D

    夏普比率


    正确答案： D
    解析：
    A项，詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标，它衡量的是基金组合收益中超过CAPM预测值的那一部分超额收益；C项，特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统性风险下的超额收益率；D项，夏普比率（Sp）是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标。

  • 第21题：

    单选题
    （）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。
    A

    詹森指数

    B

    贝塔指数

    C

    夏普比率

    D

    特雷诺指数


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是(    )。
    A

    夏普比率

    B

    特雷诺比率

    C

    詹森α

    D

    五力模型


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    不考虑风险调整的基金业绩指标是（）。
    A

    速动比率

    B

    詹森

    C

    夏普比率

    D

    特雷诺比率


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（）。
    A

    特雷诺比率法

    B

    詹森比率法

    C

    Brinson模型法

    D

    夏普比率法


    正确答案： B
    解析：

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