对
错
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5,则可使用的操作方法是()。
第5题:
在资产组合管理中,常用国债期货调整组合的久期,但一般认为对资产组合的净市值没有影响。
第6题:
买入国债期货将提高资产组合的久期。
第7题:
某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益率水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以()。
第8题:
某基金经理持有价值1亿元的债券组合,久期为7,现预计利率将走强,该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5,国债期货价格为98.5,转换因子为1.05,久期为4.5,应卖出的国债期货数量为()。
第9题:
34手
33手
36手
32手
第10题:
对
错
第11题:
对
错
第12题:
卖出该国债远期合约
卖出国债期货合约
买入国债期货看涨期权
卖出组合中的其他国债
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
卖出国债期货将提高资产组合的久期。
第17题:
某基金经理希望缩减资产组合久期,但不能卖出组合中的某只国债时,可以使用的替代方式有()。
第18题:
卖出国债期货将降低资产组合的久期。
第19题:
关于国债期货在资产组合管理中的应用,以下说法正确的是()
第20题:
对
错
第21题:
233
227
293
223
第22题:
对
错
第23题:
对
错
第24题:
对
错