多选题某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。A买入久期为5的国债B买入久期为7的国债C买入5年期国债期货D买入10年期国债期货

题目
多选题
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。
A

买入久期为5的国债

B

买入久期为7的国债

C

买入5年期国债期货

D

买入10年期国债期货

相似考题

1.某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4．5，此时国债期货合约CTD券的久期是5．0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5．5，可以()。 Ⅰ．买入国债期货 Ⅱ．买入久期为8的债券 Ⅲ．买入CTD券 Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

2.某机构投资者持有价值为 2000 万元、修正久期为 6.5 的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至 7.5。若国债期货合约市值为 94 万元，修正久期为 4.2，该机构通过国债期货合约实现组合调整，则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响） 参考公式： 组合久期=(初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值+期货有效久期*期货头寸对等的资产组合)/初始国债组合的市场价值 A.卖出 5 手国债期货 B.卖出 10 手国债期货 C.买入 5 手国债期货 D.买入 10 手国债期货

3.假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为1 10，久期6．4。投资经理应（　　）。A.卖出国债期货1364万份 B.卖出国债期货1364份 C.买入国债期货1364份 D.买入国债期货1364万份

4.某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对 筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A. 卖出5手国债期货 B. 卖出l0手国债期货 D. 买入5手国债期货 D. 买入10手国债期货

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  • 第1题：

    假设某债券投资组合的价值10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110万元，久期6.4。投资经理应（ ）。

    A. 卖出国债期货1364万份
    B. 卖出国债期货1364份
    C. 买入国债期货1364份
    D. 买入国债期货1364万份

    答案：B
    解析：
    根据组合久期的计算公式：组合的久期=（初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值＋期货有效久期*期货头寸对等的资产组合价值）/初始国债组合的市场价值可以得到：3.2=（100000*12.8＋110*6.4*Q）/100000，题中国债期货报价110万元，解得国债期货数量Q=-1364份，即卖出国债期货1364份。

  • 第2题：

    如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。

    A.6.1875
    B.6.2675
    C.6.3545
    D.6.5501

    答案：B
    解析：
    组合久期=（初始组合久期*初始组合价值+期货久期*期货市值）/初始组合市值 带入公式可得：组合久期=（5*1亿+6.5*1950万）/1亿=6.2675

  • 第3题：

    假设某债券投资组合的价值10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110万元，久期6.4。投资经理应（ ）。

    A、卖出国债期货1364万份
    B、卖出国债期货1364份
    C、买入国债期货1364份
    D、买入国债期货1364万份

    答案：B
    解析：
    根据组合久期的计算公式：组合的久期=（初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值＋期货有效久期*期货头寸对等的资产组合价值）/初始国债组合的市场价值可以得到：3.2=（100000*12.8＋110*6.4*Q）/100000，题中国债期货报价110万元，解得国债期货数量Q=-1364份，即卖出国债期货1364份。

  • 第4题：

    假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（ ）。

    A、卖出国债期货1364万份
    B、卖出国债期货1364份
    C、买入国债期货1364份
    D、买入国债期货1364万份

    答案：B
    解析：
    根据组合久期的计算公式：组合的久期=(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)／初始国债组合的市场价值，可以得到：3．2=(10000012．8+11O6．4Q)／100000，题中国债期货报价为110万元，解得国债期货数量Q=-1364份，即卖出国债期货1364份。

  • 第5题：

    买入国债期货将提高资产组合的久期。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。

    • A、买入国债期货
    • B、买入久期为8的债券
    • C、买入CTD券
    • D、从债券组合中卖出部分久期较小的债券

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）

    • A、买入国债期货将提高资产组合的久期
    • B、卖出国债期货将提高资产组合的久期
    • C、卖出国债期货将降低资产组合的久期
    • D、买入国债期货将降低资产组合的久期

    正确答案:A,C

  • 第8题：

    某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。

    • A、34手
    • B、33手
    • C、36手
    • D、32手

    正确答案:A

  • 第9题：

    多选题
    关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）
    A

    买入国债期货将提高资产组合的久期

    B

    卖出国债期货将提高资产组合的久期

    C

    卖出国债期货将降低资产组合的久期

    D

    买入国债期货将降低资产组合的久期


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。
    A

    6.3

    B

    6.2375

    C

    6.2675

    D

    6.185


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后该债券组合的久期为多少？（　　）
    A

    7

    B

    6

    C

    5

    D

    4


    正确答案： C
    解析：
    购买的国债期货不记入组合的市值，根据计算公式，可得：调整后组合久期＝[100000万×6＋（200×105）万×4.8]/100000万≈7。

  • 第12题：

    多选题
    某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。
    A

    买入久期为5的国债

    B

    买入久期为7的国债

    C

    买入5年期国债期货

    D

    买入10年期国债期货


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响）参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。

    A.卖出5手国债期货
    B.卖出l0手国债期货
    C.D.买入10手国债期货

    答案：C
    解析：
    为增加组合久期，需要买入国债期货，根据计算公式买入手数=2000*（7.5-6.5）/（94*4.2）=5.07.答案为C。

  • 第14题：

    假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（ ）。

    A. 卖出国债期货1364万份
    B. 卖出国债期货1364份
    C. 买入国债期货1364份
    D. 买入国债期货1364万份

    答案：B
    解析：
    根据组合久期的计算公式：组合的久期=(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)／初始国债组合的市场价值，可以得到：3．2=(10000012．8+11O6．4Q)／100000，题中国债期货报价为110万元，解得国债期货数量Q=-1364份，即卖出国债期货1364份。

  • 第15题：

    某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。

    A.卖出5手国债期货
    B.卖出l0手国债期货
    C.买入手数=2000*（7.5-6.5）/（94*4.2）=5.07
    D.买入10手国债期货

    答案：C
    解析：
    为增加组合久期，需要买入国债期货，根据计算公式买入手数=2000*（7.5-6.5）/（94*4.2）=5.07.答案为C。

  • 第16题：

    某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。

    • A、买入久期为5的国债
    • B、买入久期为7的国债
    • C、买入5年期国债期货
    • D、买入10年期国债期货

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）

    • A、买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货
    • B、买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货
    • C、卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货
    • D、卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。

    • A、6.3
    • B、6.2375
    • C、6.2675
    • D、6.185

    正确答案:C

  • 第19题：

    某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（）

    • A、2年期国债期货
    • B、5年期国债期货
    • C、7年期国债期货
    • D、10年期国债期货

    正确答案:D

  • 第20题：

    某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）

    • A、卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债
    • B、买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债
    • C、买入8000万元久期为8.5的债券
    • D、卖出8000万元久期为8.5的债券

    正确答案:A,C

  • 第21题：

    多选题
    某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）
    A

    卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债

    B

    买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债

    C

    买入8000万元久期为8.5的债券

    D

    卖出8000万元久期为8.5的债券


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。
    A

    买入国债期货

    B

    买入久期为8的债券

    C

    买入CTD券

    D

    从债券组合中卖出部分久期较小的债券


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）
    A

    买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货

    B

    买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货

    C

    卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货

    D

    卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（）
    A

    2年期国债期货

    B

    5年期国债期货

    C

    7年期国债期货

    D

    10年期国债期货


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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