单选题预期今年下半年市场资金面将进一步宽松，可进行的交易策略是（）A 做多国债期货，做多股指期货B 做多国债期货，做空股指期货C 做空国债期货，做空股指期货D 做空国债期货，做多股指期货

题目
单选题
预期今年下半年市场资金面将进一步宽松，可进行的交易策略是（）
A

做多国债期货，做多股指期货

B

做多国债期货，做空股指期货

C

做空国债期货，做空股指期货

D

做空国债期货，做多股指期货

相似考题

1.关于股指期货的表述中正确的是 A.股指期货只能做多，不能做空 B.股指期货只能做空，不能做多 C.股指期货做多、做空都可以 D.股指期货的空方需缴纳保证金，而多方不必

2.某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（??）。A. 做多国债期货合约89手 B. 做多国债期货合约96手 C. 做空国债期货合约96手 D. 做空国债期货合约89手

3.具有期货投资咨询业务资格的期货公司，其控股股东为证券公司。期货公司建议证券公司客户做空股指期货，同时建议期货公司客户做多。这一做法并不违规。（ ）

4.以下关于股指期货的表述中正确的是( ) A.股指期货只能做多，不能做空 B.股指期货只能做空：不能做多 C.股指期货既可以做多，也可以做空 D.股指期货的空方需缴纳保证金，而多方则不需要缴纳保证金

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  • 第1题：

    以下关于阿尔法策略说法正确的是( )。

    A.可将股票组合的β值调整为0
    B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险
    C.可以用股指期货对冲市场系统性风险
    D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益

    答案：C
    解析：
    阿尔法策略的实现原理：首先是寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合，然后通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险(系统性风险)，使组合的β值在投资过程中一直保持为零，从而获得与市场相关性较低的积极风险收益Alpha。

  • 第2题：

    假设股票的卢值为βs=1．10，股指期货(保证金率为12％)的β值为βf=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是( )。

    A.90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货
    B.50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货
    C.90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货
    D.50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货

    答案：A,B
    解析：
    投资组合合理的总β值应为：β=βs×S／M+(βf／x)×(P／M)。A项资产组合的总β值为：β=0．9×1．10+0．1／12％×1．05=1．865；B项资产组合的总β值为：β=0．5×1．10+0．5／12％×1．05=4．925；C项资产组合的总β值为：β=0．9×1．10-0．1／12％×1．05=0．115；D项资产组合的总β值为：β=0．5×1．10-0．5／12％×1．05=-3．825。AB两项，β值均大于1，因此其组合风险大于市场风险。

  • 第3题：

    当收益率曲线斜率增加时，即长期利率上涨幅度高于短期利率或长期利率下跌幅度少于短期利率，则可（ ）获得收益?

    A.做空长期国债期货，做空短期国债期货
    B.做空长期国债期货，做多短期国债期货
    C.做多长期国债期货，做空短期国债期货
    D.做多长期国债期货，做多短期国债期货

    答案：B
    解析：
    当收益率曲线斜率增加时，即长期利率上涨幅度高于短期利率或长期利率下跌幅度少于短期利率，则可做空长期国债期货，做多短期国债期货，获得收益。

  • 第4题：

    某客户持有股票指数看涨期权多头，下列操作中，可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是（）

    • A、做空股指期货
    • B、做空看跌期权并卖出适当的股指期货
    • C、做多看跌期权并卖出适当的股指期货
    • D、做空看跌期权并买入适当的股指期货

    正确答案:B

  • 第5题：

    投资者预计某公司的信用状况会明显好转，同时预计未来市场利率会上涨，其应该（）。

    • A、做多该公司信用债，做多国债期货
    • B、做多该公司信用债，做空国债期货
    • C、做空该公司信用债，做多国债期货
    • D、做空该公司信用债，做空国债期货

    正确答案:B

  • 第6题：

    预期今年下半年市场资金面将进一步宽松，可进行的交易策略是（）

    • A、做多国债期货，做多股指期货
    • B、做多国债期货，做空股指期货
    • C、做空国债期货，做空股指期货
    • D、做空国债期货，做多股指期货

    正确答案:A

  • 第7题：

    如果预期未来货币政策从紧，不考虑其他因素，则应在市场上（）。

    • A、做多国债基差
    • B、做空国债基差
    • C、买入国债期货
    • D、卖出国债期货

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    当债券市场收益率上涨时，可以采用下面哪些策略进行对冲？（）
    A

    国债期货开仓做多

    B

    国债期货开仓做空

    C

    国债期货平仓做多

    D

    国债期货平仓做空


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    某机构持有价值1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373，根据基点价值法，该机构对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。
    A

    做多国债期货合约96手

    B

    做多国债期货合约89手

    C

    做空国债期货合约96手

    D

    做空国债期货合约89手


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    某客户持有股票指数看涨期权多头，下列操作中，可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是（）
    A

    做空股指期货

    B

    做空看跌期权并卖出适当的股指期货

    C

    做多看跌期权并卖出适当的股指期货

    D

    做空看跌期权并买入适当的股指期货


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    国债期货的基差交易的操作可以是（）
    A

    做多可交割券，做空国债期货

    B

    做多当季国债期货，做空下一季国债期货

    C

    做空可交割券，做多国债期货

    D

    做空当季国债期货，做多下一季国债期货


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））
    A

    做多国债期货合约56张

    B

    做空国债期货合约98张

    C

    做多国债期货合约98张

    D

    做空国债期货合约56张


    正确答案： D
    解析： 该机构利用国债期货将其国债修正久期由7调整为3，是为了降低利率上升使其持有的债券价格下跌的风险，应做空国债期货合约。对冲掉的久期=7-3=4，对应卖出国债期货合约数量=(4×1亿元)／(6．8 × 105万元)≈56(张)。

  • 第13题：

    假设股票的β值为βs=1．10，股指期货(保证金率为12％)的β值为βf=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（　　）。

    A.90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货
    B.50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货
    C.90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货
    D.50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货

    答案：A,B
    解析：
    投资组合合理的总卢值应为β=βs× S／M+(βf／X)×(P／M)。A项资产组合的总β值为β=0．9 × 1．10+0．1／12％×1．05=1．865；B项资产组合的总β值为β=0．5×1．10+0．5／12％× 1．05=4．925；C项资产组合的总β值为届=0．9 ×1．10-0．1／12％× 1．05=0．115；D项资产组合的总β值为β=0．5×1．10-0．5／12％×1．05=-3．825。AB两项，β值均大于1，因此其组合风险大于市场风险。

  • 第14题：

    某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（ ）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））

    A.做多国债期货合约56张
    B.做空国债期货合约98张
    C.做多国债期货合约98张
    D.做空国债期货合约56张

    答案：D
    解析：
    该机构利用国债期货将其国债修正久期由7调整为3，是为了降低利率上升使其持有的债券价格下跌的风险，应做空国债期货合约。对冲掉的久期=7-3=4，对应卖出国债期货合约数量=（4×1亿元）／（6．8×105万元）≈56（张）。

  • 第15题：

    当债券市场收益率上涨时，可以采用下面哪些策略进行对冲？（）

    • A、国债期货开仓做多
    • B、国债期货开仓做空
    • C、国债期货平仓做多
    • D、国债期货平仓做空

    正确答案:B,D

  • 第16题：

    假设股票的β值为βs=1．10，股指期货（保证金率为12％）的β值为βƒ=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（）。

    • A、90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货
    • B、50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货
    • C、90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货
    • D、50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）

    • A、做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
    • B、做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
    • C、做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
    • D、做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约

    正确答案:D

  • 第18题：

    国债期货的基差交易的操作可以是（）

    • A、做多可交割券，做空国债期货
    • B、做多当季国债期货，做空下一季国债期货
    • C、做空可交割券，做多国债期货
    • D、做空当季国债期货，做多下一季国债期货

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。

    • A、做多现货，做空期货
    • B、做空现货，做多期货
    • C、做空现货，做空期货
    • D、做多现货，做多期货

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    投资者预计某公司的信用状况会明显好转，同时预计未来市场利率会上涨，其应该（）。
    A

    做多该公司信用债，做多国债期货

    B

    做多该公司信用债，做空国债期货

    C

    做空该公司信用债，做多国债期货

    D

    做空该公司信用债，做空国债期货


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。
    A

    做多现货，做空期货

    B

    做空现货，做多期货

    C

    做空现货，做空期货

    D

    做多现货，做多期货


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。
    A

    做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约

    B

    做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约

    C

    做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约

    D

    做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    具有期货投资咨询业务资格的期货公司，其控股股东为证券公司。期货公司建议证券公司客户做空股指期货，同时建议期货公司客户做多。这一做法并不违规。(    )
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

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