单选题如果股指期货回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（）A 不确定，方差无限大B 确定，方差无限大C 不确定，方差最小D 确定，方差最小

题目
单选题
如果股指期货回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（）
A

不确定，方差无限大

B

确定，方差无限大

C

不确定，方差最小

D

确定，方差最小

相似考题

1.在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。（）

2.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量是（ ）。A.线性性B.无偏性C.有效性D.一致性E.渐进有效性

3.对于一元线性回归模型，在经典线性回归的假定下，参数的最小二乘估计量是最小方差无偏估计。（ ）

4.如果回归模型中随机误差项之间存在序列相关，则普通最小二乘估计量不是无偏估计量，也不再具有最小方差的性质。

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  • 第1题：

    下列说法正确的有（ ）。

    A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性
    B.当异方差出现时，常用的t和F检验失效
    C.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差
    D.如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性
    E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势

    答案：B,E
    解析：

  • 第2题：

    如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ）

    A.无偏的
    B.有偏的
    C.不确定
    D.确定的

    答案：C
    解析：

  • 第3题：

    如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是有偏无效的。（ ）


    答案：错
    解析：

  • 第4题：

    如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（）

    • A、 参数估计值确定
    • B、 参数估计值不确定
    • C、 参数估计值的方差趋于无限大
    • D、 参数的经济意义不正确
    • E、 DW统计量落在了不能判定的区域

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    异方差性的影响主要有（）。

    • A、普通最小二乘估计量是有偏的
    • B、普通最小二乘估计量是无偏的
    • C、普通最小二乘估计量不再具有最小方差性
    • D、建立在普通最小二乘估计基础上的假设检验失效
    • E、建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽

    正确答案:B,C,D,E

  • 第6题：

    当模型存在异方差时，加权最小二乘估计量具有（）

    • A、线性性
    • B、无偏性
    • C、有效性
    • D、一致性
    • E、不是最小方差无偏估计量

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。

    • A、普通最小二乘法
    • B、加权最小二乘法
    • C、广义差分法
    • D、工具变量法

    正确答案:B

  • 第8题：

    存在异方差时，普通最小二乘法通常会高估参数估计量的方差。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    多选题
    当模型存在异方差时，加权最小二乘估计量具有（）
    A

    线性性

    B

    无偏性

    C

    有效性

    D

    一致性

    E

    不是最小方差无偏估计量


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    有同学认为当数据存在异方差时，加权最小二乘回归方程与普通最小二乘回归方程之间必然有很大的差异，异方差越严重，两者之间的差异就越大。你是否同意这位同学的观点？说明原因。

    正确答案： 不同意。当回归模型存在异方差时，加权最小二乘估计（WLS）只是普通最小二乘估计（OLS）的改进，这种改进可能是细微的，不能理解为WLS一定会得到与OLS截然不同的方程来，或者大幅度的改进。实际上可以构造这样的数据，回归模型存在很强的异方差，但WLS 与OLS的结果一样。加权最小二乘法不会消除异方差，只是消除异方差的不良影响，从而对模型进行一点改进。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。
    A

    无偏且有效

    B

    无偏但非有效

    C

    有偏但有效

    D

    有偏且非有效


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    如果股指期货回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（）
    A

    不确定，方差无限大

    B

    确定，方差无限大

    C

    不确定，方差最小

    D

    确定，方差最小


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    回归模型y=Xβ+μ存在近似共线性，如果使用普通最小二乘法估计其中的参数，那么参数估计量的方差会（ ）。

    A.变大
    B.变小
    C.不变
    D.不能确定

    答案：A
    解析：

  • 第14题：

    如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ）

    A.不确定，方差无限大
    B.确定，方差无限大
    C.不确定，方差最小
    D.确定，方差最小

    答案：A
    解析：

  • 第15题：

    如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（）

    A无偏的

    B有偏的

    C不确定

    D确定的


    C
    略

  • 第16题：

    下列选项中说法正确的有（）。

    • A、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性
    • B、当异方差出现时，常用的t和F检验失效
    • C、异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差
    • D、如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性
    • E、如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势

    正确答案:B,E

  • 第17题：

    如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。

    • A、无偏且有效
    • B、无偏但非有效
    • C、有偏但有效
    • D、有偏且非有效

    正确答案:B

  • 第18题：

    如果股指期货回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（）

    • A、不确定，方差无限大
    • B、确定，方差无限大
    • C、不确定，方差最小
    • D、确定，方差最小

    正确答案:A

  • 第19题：

    如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（）

    • A、不确定，方差无限大
    • B、确定，方差无限大
    • C、不确定，方差最小
    • D、确定，方差最小

    正确答案:A

  • 第20题：

    存在异方差情况下，线性回归模型的结构参数的普通最小二乘估计量是有偏的和非有效的。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    判断题
    如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是有偏无效的。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。(    )
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。
    A

    普通最小二乘法

    B

    加权最小二乘法

    C

    广义差分法

    D

    工具变量法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    如果回归模型中随机误差项之间存在序列相关，则普通最小二乘估计量不是无偏估计量，也不再具有最小方差的性质。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

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