对数正态分布
正态分布
平均分布
离散分布
第1题:
下列不是单向二叉树定价模型的假设的是( )。
A.未来股票价格将是两种可能值中的一个
B.允许卖空
C.允许以无风险利率借人或贷出款项
D.看涨期权只能在到期13执行
第2题:
假设影响期权价值的其他因素不变,股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降,股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。 ( )
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
BS期权定价模型涉及的参数有()。
第7题:
BS股票期权定价模型中,假设标的股票价格服从下列哪种分布()。
第8题:
期权的执行价格
期权期限
股票价格波动率
无风险利率
现金股利
第9题:
标的股票市场价格
期权到期期限
标的股票价格波动率
期权有效期内标的股票发放的红利
第10题:
无风险利率
现行股票价格
执行价格
预期红利
第11题:
在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配
所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走
投资者都是价格的接受者
允许以无风险利率借入或贷出款项
第12题:
标的资产的现行价格
期权的执行价格
标的资产年收益率的标准差
短期无风险年利率
第13题:
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,蒙特卡罗放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。( )
第14题:
转债的定价
BLACK-SCHOLES期权定价模型的假设前提包括( )。
A.股票现行价格可被自由买进或卖出
B.期权是美式期权
C.在期权到期日前,股票无股息支付
D.股票的价格变动成正态分布
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
下列因素中,与股票美式看涨期权价格呈反向关系的是()。
第19题:
下列关于B-S模型建立的假设基础表述错误的是()。
第20题:
期权的执行价格
标的股票的市场价格
标的股票价格的波动率
权证的价格
第21题:
无风险利率
现行股票价格
执行价格
预期红利
第22题:
单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个
在二叉树模型下,不同的期数划分,可以得到不同的结果
在二叉树模型下,期数的划分不影响期权估价的结果
在二叉树模型下,划分的期数越多,期权估价的结果与BS模型越接近
第23题:
无摩擦的市场环境,即没有交易成本和税收
股票价格服从波动率和无风险利率为常数的对数正态分布
所有证券均高度可分且连续性交易
不存在无风险套利机会
第24题:
对数正态分布
正态分布
平均分布
离散分布