多选题买入认购期权的运用场景有（）。A看好股价，担心套牢B高杠杆，以小博大C对冲融券卖空D博取短期反弹

题目
多选题
买入认购期权的运用场景有（）。
A

看好股价，担心套牢

B

高杠杆，以小博大

C

对冲融券卖空

D

博取短期反弹

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1.下列情形下，有利于参与买入股指期货的套期保值的有( )．A．认为现在是建仓好机会，但预期未来才收到资金B．现在就拥有大量资金，计划买进一组股票，但短期建仓的冲击成本太大C．交易者在股票或股票期权上持有空头看涨期权，担心股价上涨D．融券者已经作出卖空股票的交易，担心股价上涨

2.下列情形下，有利于参与买人股指期货的套期保值的有（ ）。A.融券者已经作出卖空股票的交易，担心股价上涨 B.认为现在是建仓好机会，但预期未来才收到资金 C.现在就拥有大量资金，计划买进一组股票，但短期建仓的冲击成本太大 D.交易者在股票或股票期权上持有空头看涨期权，担心股价上涨

3.另类投资可以采用（　）策略，以实现以小博大的投资目的。A.杠杆投资 B.卖空投资 C.买多投资 D.对冲投资

4.下列情形下，有利于参与买入股指期货套期保值的有()。A:认为现在是建仓好机会，但预期未来才收到资金B:现在就拥有大量资金，计划买进一组股票，但短期建仓的冲击成本太大C:交易者在股票或股票期权上持有空头看涨期权，担心股价上涨D:融券者已经作出卖空股票的交易，担心股价上涨

更多“多选题买入认购期权的运用场景有（）。A看好股价，担心套牢B高杠杆，以小博大C对冲融券卖空D博取短期反弹”相关问题

  • 第1题：

    根据表2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为( )。

    A: 买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
    B: 买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
    C: 买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
    D: 买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产

    答案：D
    解析：
    对于上述问题，一般采用两个步骤：①首先构建组合满足Gamma中性。由-10×0．06+20×0．03=0，可知，投资者需购买20个单位B。②对冲组合的Delta风险。组合Delta=-0．6×10+0．8×20=10，所以投资者只需卖空10个单位标的资产即可。

  • 第2题：

    根据下表，若投资者已卖出 10 份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产 S 和同样标的看涨期权 B 来对冲风险， 使得组合的 delta 和 gamma 均为中性，则相关操作为（ ）。

    A.买入 10 份看涨期权 B，卖空 21 份标的资产
    B.买入 10 份看涨期权 B，卖空 11 份标的资产
    C.买入 20 份看涨期权 B，卖空 21 份标的资产
    D.买入 20 份看涨期权 B，卖空 11 份标的资产

    答案：D
    解析：

  • 第3题：

    买入认沽期权的运用场景有（）

    • A、低成本做空
    • B、保护性对冲
    • C、市场上涨
    • D、持有股票已有浮盈，锁定收益防止股价下跌

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    牛市中，投资者预计后市股票上涨幅度有限，或股价回涨只是跌势反弹，此时投资者最好的操作策略是（）。

    • A、牛市价差期权策略
    • B、买入认购期权
    • C、卖出认购期权
    • D、卖出认沽期权

    正确答案:A

  • 第5题：

    投资者小李账户中持有乙股票，该股票目前由于小李操作了一笔股权质押融资无法卖出，但又担心股价下跌希望对冲风险，该操作以下哪种策略（）

    • A、保护性策略，买入认沽期权
    • B、备兑策略，卖出认购期权
    • C、买入认购期权
    • D、卖出认沽期权

    正确答案:A

  • 第6题：

    买入认购期权的运用场景有（）。

    • A、看好股价，担心套牢
    • B、高杠杆，以小博大
    • C、对冲融券卖空
    • D、博取短期反弹

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    买入认购期权的运用场景有什么（）。

    • A、看好股价，担心套牢
    • B、高杠杆，以小博大
    • C、对冲融券卖空
    • D、博取短期反弹

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    卖出认沽股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲？（）

    • A、卖空股票
    • B、买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权
    • C、买入相同期限、相同标的、不同行权价的认购期权
    • D、买入相同行权价、相同标的、不同期限的认购期权

    正确答案:A

  • 第9题：

    多选题
    买入认购期权的运用场景有什么（）。
    A

    看好股价，担心套牢

    B

    高杠杆，以小博大

    C

    对冲融券卖空

    D

    博取短期反弹


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    关于卖出认购期权的运用场景，以下说法不正确的有（）。
    A

    认为股价不涨，阴跌盘整

    B

    预期短期内不会出现大幅上涨，卖出认购期权赚取权利金收入

    C

    卖出隐含波动率极高（被明显不合理爆炒）的认购期权，待波动率回归正常时平仓套利

    D

    低成本做空


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    牛市中，投资者预计后市股票上涨幅度有限，或股价回涨只是跌势反弹，此时投资者最好的操作策略是（）。
    A

    牛市价差期权策略

    B

    买入认购期权

    C

    卖出认购期权

    D

    卖出认沽期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列属于买进看跌期货期权的基本运用的是（）。
    A

    对冲标的期货合约价格大幅下跌的风险

    B

    博取更大的杠杆效用

    C

    与卖出看涨期货期权做对手交易

    D

    获得价差收益


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第13题：

    根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（　　）。
    表2—2资产信息表

    A.买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
    B.买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
    C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
    D.买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产

    答案：D
    解析：
    对于上述问题，一般采用两个步骤①首先构建组合满足Gamma中性。由-10×0．06+20×0．03=0，可知，投资者需购买20个单位B。②对冲组合的Delta风险。组合Delta=-0．6×10+0．8×20=10，所以投资者只需卖空10个单位标的资产即可。

  • 第14题：

    最初的对冲基金运用了哪两种投机技巧（）

    • A、期权与杠杆
    • B、期权与期货
    • C、杠杆与期货
    • D、杠杆与卖空

    正确答案:D

  • 第15题：

    下列哪一项不是对冲基金的杠杆机制（）

    • A、买入期权
    • B、Reg T保证金
    • C、衍生品
    • D、卖空

    正确答案:A

  • 第16题：

    关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。

    • A、卖出认购可以买入标的证券对冲风险
    • B、卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险
    • C、卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险
    • D、卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险

    正确答案:B

  • 第17题：

    关于卖出认购期权的运用场景，以下说法不正确的有（）。

    • A、认为股价不涨，阴跌盘整
    • B、预期短期内不会出现大幅上涨，卖出认购期权赚取权利金收入
    • C、卖出隐含波动率极高（被明显不合理爆炒）的认购期权，待波动率回归正常时平仓套利
    • D、低成本做空

    正确答案:C

  • 第18题：

    投资者卖出了认沽期权，那么为了对冲股价下跌带来的合约风险，可采取的策略是（）。

    • A、买入股票
    • B、卖空股票
    • C、加持合约数量
    • D、减持合约数量

    正确答案:B

  • 第19题：

    李先生强烈看好后市，以5元的价格买入了行权价为50元的某股票认购期权，目前股价为50元，此时他买入期权的杠杆率大约是（）。

    • A、4
    • B、4.5
    • C、5
    • D、以上均不正确

    正确答案:C

  • 第20题：

    投资者卖出了认购期权，那么为了对冲股价上涨带来的合约风险，可采取的策略是（）。

    • A、买入股票
    • B、卖空股票
    • C、加持合约仓数
    • D、减持合约仓数

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。
    A

    卖出认购可以买入标的证券对冲风险

    B

    卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险

    C

    卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险

    D

    卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    投资者卖出了认购期权，那么为了对冲股价上涨带来的合约风险，可采取的策略是（）。
    A

    买入股票

    B

    卖空股票

    C

    加持合约仓数

    D

    减持合约仓数


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    买进看跌期权的运用包括（    ）
    A

    获取价差收益

    B

    博取更大的杠杆效用

    C

    保护标的资产多头

    D

    锁定现货持仓收益，对冲标的资产价格下跌风险


    正确答案： B,C
    解析：

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