判断题债券的久期越长市场风险越小。A 对B 错
题目
对
错
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参考答案和解析
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第1题：
当预期市场利率下降时,配置久期短的债券。()此题为判断题(对，错)。
答案× -
第2题：
与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。 （ ）
正确答案：√
-
第3题：
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是()。A:债券到期收益率降低，则久期变短
B:债券息票利率提高，则久期变长
C:债券到期时间减少，则久期变长
D:零息债券的久期等于它的到期时间答案：D解析：关于债券久期的法则主要有：①零息债券的久期等于它的到期时间；②到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加；③当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加；④假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高；⑤无期限债券的久期为(1+y)/y，y为债券的到期收益率。 -
第4题：
下列属于久期的特性的是（ ）。
A.债券的到期期限越长，久期也越长
B.多只债券的组合久期等于各支债券久期的加权平均
C.久期与息票利率呈相反的关系
D.久期与到期收益率之间呈相反的关系答案：A,B,C,D解析：答案为ABCD。久期具有以下几个方面的性质：（1）久期与息票利率呈相反的关系，息票率越高，久期越短；（2）债券的到期期限越长，久期也越长；（3)）久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小，但其边际作用效果也递减；（4）多只债券的组合久期等于各支债券久期的加权平均，其权数等于每只债券在组合中所占的比重。 -
第5题：
以下关于债券久期的说法，正确的有()。A.其他条件相同的情况下，债券的到期收益率越高，久期越小
B.其他条件相同的情况下，债券的票面利率越高，久期越小
C.其他条件相同的情况下，债券的期限越长，久期越小
D.其他条件相同的情况下，债券的期限越长，久期越大答案：A,B,D解析：债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：①零息债券的久期等于到它到期的时间；②债券的久期与票面利率呈负相关关系；③债券的久期与到期时间呈正相关关系；④债券的付息频率与久期呈负相关关系；⑤债券的到期收益率与久期呈负相关关系。 -
第6题：
与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，所承担的利率风险就越高。()答案：对解析：债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。 -
第7题：
债券到期时间越长，利率风险越小。（ ）答案：错解析：价格风险也叫利率风险，是指国债的市场利率变化对债券价格的影响。一般来说，债券价格与利率变化成反比，当利率上涨时，债券价格下跌。对于在到期日前转让债券的投资者来说，利率上涨引起的债券价格下跌会带来价差损失，进而降低投资者的债券投资收益。债券的到期时间越长，所面临的利率风险越大。 -
第8题：
关于久期的性质，下列说法正确的有（）。
- A、久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短
- B、债券的到期期限越长，久期也越长
- C、久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小
- D、多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
正确答案:A,B,C -
第9题：
单选题债券基金的久期越长，净值随利率的波动幅度( )，所承担的利率风险就( )。A越小：越低
B越小；越高
C越大；越高
D越大；越低
正确答案： D解析： -
第10题：
单选题以下关于债券久期的描述，正确的是（）。A其他条件相同，债券的息票率越高，久期越小
B其他条件相同，债券的剩余期限越长，久期越小
C其他条件相同，债券的到期收益率越高，久期越大
D其他条件相同，债券的付息频率越高，久期越大
正确答案： C解析： -
第11题：
判断题久期缺口的绝对值越大，银行的利率风险暴露量也就越小。（）A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第12题：
判断题债券的到期时间越长，利率风险越小。（ ）A对
B错
正确答案： 错解析： -
第13题：
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要作用，关于久期下列说法正确的是（ ）。
A.债券到期收益率降低，则久期变短B.债券息票利率提高，则久期变长
C.债券到期时间减少，则久期变长
D.零息债券的久期等于它的到期时间
参考答案：D -
第14题：
关于久期的性质，下列说法正确的是（ ）。
A．息票率越高，久期越长
B．债券的到期期限越长，久期也越长
C．债券的到期收益率越大，久期越短
D．多只债券组合的久期等于各只债券久期的加权平均，其权数等于各债券在组合中所占的比重
E．以上都不对
正确答案：BCD久期与息票率呈相反的关系，息票率越高，久期越短。 -
第15题：
债券的到期期限越长，久期也越长。随着期限的增长，同一幅度的期限上升所能引起的久期增加相同，即期限对久期的边际作用不变。()答案：错解析：债券的到期期限越长，久期也越长。不过，随着期限的增长，同一幅度的期限上升所能引起的久期增加递减，即期限对久期的边际作用递减。 -
第16题：
以下关于债券久期的描述，正确的是（ ）。A.其他条件相同的条件下，债券的到期期限越长，久期越大
B.其他条件相同的条件下，债券的息票率越高，久期越大
C.其他条件相同的条件下，债券的付息频率越高，久期越小
D.其他条件相同的条件下，债券的到期收益率越高，久期越小答案：A,C,D解析：B项，债券的久期与票面利率呈负相关关系，其他条件相同的条件下，债券的息票率越高，久期越小 -
第17题：
以下关于久期的叙述，正确的是（）。A:久期可以用来衡量债券的信用风险
B:其他条件不变，债券的票面利率越高，久期越长
C:债券的久期愈长，风险愈低
D:附息债券的久期小于其到期期限答案：D解析：久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性指标。附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限。对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同。 -
第18题：
债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。 （ ）答案：对解析：答案为A。债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。要衡量利率变动对债券基金净值的影响，只要用久期乘以利率变化即可。 -
第19题：
以下关于债券基金的利率风险，说法正确的是（）。
- A、市场利率上升时，债券价格会下降
- B、债券到期日越长，债券价格受市场利率影响越小
- C、债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低
- D、债券基金的久期越长，利率风险越低
正确答案:A -
第20题：
判断题在久期相同的情况下，凸度大的债券其风险较大。（ ）A对
B错
正确答案： 错解析： 在收益率增加相同单位时，凸度大的债券价格减少幅度较小；在收益率减少相同单位时，凸度大的债券价格增加幅度较大。因此，在久期相同的情况下，凸度大的债券其风险较小。 -
第21题：
判断题债券的久期越长市场风险越小。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第22题：
判断题银行资产和负债的久期越长，利率风险越小。（）A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第23题：
判断题商业银行资产的久期越长，其资产价值随利率变动的幅度越大，即利率风险越大。（ ）A对
B错
正确答案： 错解析： -
第24题：
判断题债券到期时间越长，利率风险越小。（）A对
B错
正确答案： 错解析：