熊市价差期权组合
买入认购期权
买入认沽期权
牛市价差期权组合
第1题:
A.时间价值期权、内在价值期权
B.美式期权、欧式期权
C.价内、价外、平价
D.买权、卖权
第2题:
期权的投机策略包括购进买权投机和购入卖权投机。()
第3题:
第4题:
按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权,称为()。
第5题:
在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为()。
第6题:
期权的分类中,依履约价格可以分为()
第7题:
期权分为()
第8题:
对于持有者而言,由于可转换公司债券的持有者可以按照债券上约定的转股价格在转股期内行使转股权利,这实际上相当于以转股价格为期权执行价格的()。
第9题:
买低卖高
卖高买低
平均买低
平均卖高
第10题:
风险有限,盈利有限
风险有限,盈利无限
风险无限,盈利有限
风险无限,盈利无限
第11题:
不同交易所或同一交易所不同的期权合约,执行价格的推出方式不同
同一期权合约不同的执行价格段,执行价格的间距也会不同
在规定的行权期限内,期权的买方要求务必行权
同一交易所不同期权合约标的资产价格波动程度不同,执行价格也不同
第12题:
X<S
X≤S
X≥S
X>S
第13题:
熊市看涨期权垂直套利的策略是( )。
A.买1份低执行价格的看涨期权,卖1份更高执行价格的看涨期权
B.买1份低执行价格的看跌期权,卖1份更高执行价格的看跌期权
C.卖1份低执行价格的看跌期权,买1份更高执行价格的看跌期权
D.卖1份低执行价格的看涨期权,买1份更高执行价格的看涨期权
第14题:
第15题:
期权是一种选择权,买方既可以买入买权,也可以买入卖权,也可以同是买入买权和卖权。
A对
B错
第16题:
在买入合约后,如果价格下降则进一步买入合约,以求降低平均买入价,一旦价格反弹可在较低价格上卖出止亏盈利,这称为()。
第17题:
期权是一种选择权,买方既可以买入买权,也可以买入卖权,也可以同是买入买权和卖权。
第18题:
熊市价差期权策略,()。
第19题:
对于行权价较低的认购期权CL,行权价较高的认购期权CH,如何构建熊市认购价差策略?()
第20题:
熊市价差期权组合
买入认购期权
买入认沽期权
牛市价差期权组合
第21题:
在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净支出;在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净收入
在熊市看涨期权价差交易中投资者将取得期权费净收入;在熊市看跌期权价差交易中投资者将取得期权费净支出
投资者在建立熊市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差
投资者在建立熊市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
第22题:
垂直价差套利策略
备兑开仓
蝶式期权策略
卖出开仓策略
第23题:
构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同
构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同
构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同
构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同
第24题:
买入CL,卖出CH
买入CL,买入CH
卖出CL,卖出CH
卖出CL,买入CH