对
错
第1题:
当标的证券发生权益分配、公积金转增股本、配股、增发等情况,期权合约需要做相应调整。
第2题:
以下哪种情况下,期权合约单位无需作相应调整()。
第3题:
认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。
第4题:
当个股期权合约发生分红派息时,以下说法不正确的是()
第5题:
期权的日历价差组合(CalendarSpread),是利用()之间权利金关系变化构造的。
第6题:
对
错
第7题:
{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位
Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位
{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位
Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位
第8题:
当标的证券发生权益分配
当标的证券发生公积金转增股本
当标的证券发生配股
当标的证券发生价格剧烈波动
第9题:
对
错
第10题:
合约面值不变
调整后合约市值与调整前接近
行权价不变
合约单位发生调整
第11题:
股指期权买方应当缴纳保证金
股指期权卖方应当缴纳保证金
每手看涨期权交易保证金=(股指期权合约当日结算价×合约乘数)+MAX(标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数)
每手看跌期权交易保证金=(股指期权合约当日结算价×合约乘数)+MAX(标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×股指期权合约行权价格×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数)
第12题:
对
错
第13题:
如果上市证券发生()等事项,不需进行除息或除权。
第14题:
对于认购期权和认沽期权,以下描述错误的是()。
第15题:
以下哪些情况会致使个股期权合约停牌?()
第16题:
标的证券发生权益分配、公积金转增股本、配股等情况时,需对期权合约的执行价和合约单位进行调整。
第17题:
上海证券交易所股票期权试点交易规则规定:合约标的除权、除息的,交易所在合约标的除权、除息当日,对合约的合约单位、行权价格按照下列公式进行调整:新合约单位-原合约单位×(1+流通股份实际变动比例)×除权(息)前-日合约标的收盘价/(前一日合约标的收盘价-现金红利+配(新)股价格×流通股价实际变动比例),新行权价格=原行权价格×原合约单位/新合约单位某股票利润分配有两种方案:10派4.5元和10派4.5元送5股。假设该股票在股权登记日时的收盘价为39.2元。该股票行权价格为35元的看涨期权的价格为4.565元,期权的合约单位为10000股。则()。
第18题:
对
错
第19题:
权益分配
公积金转增股本
配股
停牌
第20题:
{结算价+MA.x(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}×合约单位
B.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×行权价]},行权价}×合约单位
C.{结算价+Mx(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}×合约单位
D.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}×合约单位
第21题:
标的证券停牌,对应期权合约交易停牌。标的证券复牌后,对应期权合约交易复牌。
交易所有权根据市场需要暂停期权交易。
当某期权合约出现价格异常波动时,交易所可以暂停该期权合约的交易,并决定恢复时间。
标的证券非全天临时停牌,期权合约的行权申报可照常进行。
最后交易日或次日停牌异常情况处理。
第22题:
对
错
第23题:
标的证券发生权益分配
标的证券发生公积金转增股本
标的证券价格发生剧烈波动
标的证券发生配股