单选题在估价看涨期权的时候，下列哪一项不是决定因素？（）A 行权价格B 到期日C 远期合同价格D 利率

题目
单选题
在估价看涨期权的时候，下列哪一项不是决定因素？（）
A

行权价格

B

到期日

C

远期合同价格

D

利率

相似考题

1.下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（ ）。A．若预期某种标的资产的未来价格会上涨，应该购买其看涨期权B．若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权C．看跌期权持有者可以在期权执行价格低于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益D．看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

2.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使( )。A、看涨期权价格下降，看跌期权价格上升B、看涨期权价格上升，看跌期权价格下降C、看涨期权价格下降，看跌期权价格下降D、看涨期权价格上升，看跌期权价格上升

3.下列关于看涨期权和看跌期权的说法,正确的是( )。A．若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权B．若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和，应当选择执行该看涨期权C．看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定收益D．看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

4.可以在期权到期日及以前的任何时候被执行的期权属于（ ）。A．看跌期权B．欧式期权C．看涨期权D．美式期权

更多“在估价看涨期权的时候，下列哪一项不是决定因素？（）”相关问题

  • 第1题：

    在期权有效期内基础资产产生收益将使()。

    A:看涨期权价格上升，看跌期权价格上升
    B:看涨期权价格上升，看跌期权价格下降
    C:看涨期权价格下降，看跌期权价格上升
    D:看涨期权价格下降，看跌期权价格下降

    答案：C
    解析：
    在期权有效期内基础资产产生收益将使看涨期权价格下降，看跌期权价格上升。故选C。

  • 第2题：

    有一项看涨期权，期权成本为5 元，标的股票的当前市价为50 元，执行价格为50 元，到期日为1 年后的今天，若到期日股票市价为65 元，则下列计算正确的有（ ）。

    A.多头看涨期权到期日价值为15 元
    B.多头看涨期权净损益为10 元
    C.空头看涨期权到期日价值为－15 元
    D.空头看涨期权净损益为－10 元

    答案：A,B,C,D
    解析：
    股票市价为 65 元，高于执行价格，看涨期权会行权，多头看涨期权到期日价值＝65－50＝15 元，多头看涨期权净损益＝15－5＝10 元，所以选项 A、B 正确；空头看涨期权到期日价值＝－15 元，空头看涨期权净损益＝－10 元，所以选项 C、D 正确。

  • 第3题：

    下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是()。

    A.若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权
    B.若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格，应当执行该看涨期权
    C.看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定的收益
    D.看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

    答案：C
    解析：
    选项A，若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看跌期权而不是看涨期权；选项B，若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格，执行期权会形成亏损，不应执行；选项D，看涨期权和看跌期权的区别在于权利性质不同，前者是买入的权利，后者是卖出的权利。

  • 第4题：

    下列哪一项不属于期权的基本交易方法?（）

    • A、买进看涨期权
    • B、买进看跌期权
    • C、卖出看涨期权
    • D、买进平价期权

    正确答案:D

  • 第5题：

    以下4项中哪一项相当于多头套期保值？（）

    • A、买入看涨期权/卖出看跌期权
    • B、卖出看涨期权/买入看跌期权
    • C、卖出看涨期权/卖出看跌期权
    • D、买入看涨期权/买入看跌期权

    正确答案:A

  • 第6题：

    下列哪－项不属于期权的基本交易方法?（）

    • A、买进看涨期权
    • B、买进看跌期权
    • C、卖出看涨期权
    • D、买进平价期权

    正确答案:D

  • 第7题：

    下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.

    • A、买入看涨期权和买入看跌期权
    • B、买入看涨期权和卖出看跌期权
    • C、卖出看涨期权和买入看跌期权
    • D、卖出看涨期权和卖出看跌期权

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    下列哪一项不属于期权的基本交易方法?（）
    A

    买进看涨期权

    B

    买进看跌期权

    C

    卖出看涨期权

    D

    买进平价期权


    正确答案： B
    解析： 期权交易的基本策略有四种：买进看涨期权、卖出看涨期权，买进看跌期权、卖出看跌期权，其他所有交易策略都因此而派生。

  • 第9题：

    多选题
    下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（　　）。
    A

    对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价

    B

    对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价

    C

    对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价

    D

    布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权


    正确答案： B,A
    解析：
    对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克斯科尔斯模型进行估价。对于派发股利的美式看跌期权，按道理不能用布莱克一斯科尔斯模型进行估价，不过，通常情况下使用布莱克一斯科尔斯模型对美式看跌期权估价，误差并不大，仍然具有参考价值。对于派发股利的美式期权，适用的估价方法有两个：一是利用二叉树方法对其进行估价；二是使用更复杂的、考虑提前执行的期权定价模型。布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权。

  • 第10题：

    单选题
    下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）
    A

    随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升

    B

    股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高

    C

    看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关

    D

    股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下4项中哪一项相当于多头套期保值？（）
    A

    买入看涨期权/卖出看跌期权

    B

    卖出看涨期权/买入看跌期权

    C

    卖出看涨期权/卖出看跌期权

    D

    买入看涨期权/买入看跌期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.
    A

    买入看涨期权和买入看跌期权

    B

    买入看涨期权和卖出看跌期权

    C

    卖出看涨期权和买入看跌期权

    D

    卖出看涨期权和卖出看跌期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于布莱克-斯科尔斯模型，下列表述正确的是（　　）。

    A、可以用于对不派发股利欧式期权的估价
    B、可以用于对派发股利的欧式看涨期权的估价
    C、可以用于对不派发股利的美式看涨期权的估价
    D、不能用于对派发股利的美式看跌期权的估价，但是具有参考价值

    答案：A,B,C,D
    解析：
    对于不派发股利的欧式期权，可以直接用BS模型进行估价，所以A选项正确；对于派发股利的欧式看涨期权，在期权估值时，从股价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值，也可以用BS模型来进行估值，所以B选项正确；对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估值。在不派发股利的情况下，美式看涨期权的价值与距到期日的时间长短有关，因此美式看涨期权不应当提前执行。提前执行将使持有者放弃了期权价值，并且失去了货币的时间价值。如果不提前执行，则美式期权与欧式期权相同。因此，可以用布莱克—斯科尔斯模型对不派发股利的美式期权估值。所以C选项正确；对于派发股利的美式看跌期权，按道理不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估值。因为，有时候在到期日前执行看跌期权，将执行收入再投资，比继续持有更有利。极端地说，购入看跌期权后，股价很快跌至零，则立即执行是最有利的。布莱克—斯科尔斯模型不允许提前执行，也就不适用于美式看跌期权估值。所以D选项正确。

  • 第14题：

    下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是()。

    A:若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权
    B:若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权
    C:看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益
    D:看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

    答案：C
    解析：
    看涨期权是当人们预期某种标的资产的未来价格上涨时购买的期权，选项A错误；若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择放弃执行该看涨期权，选项B错误；按照对价格的预期，金融期权可分为看涨期权和看跌期权，选项D错误。

  • 第15题：

    如果预期在交易完成后股市将大幅上涨，下列哪一个交易在股指期权市场中最有风险？（）

    • A、出售无担保的看跌期权
    • B、出售无担保的看涨期权
    • C、购买看涨期权
    • D、购买看跌期权

    正确答案:B

  • 第16题：

    在估价看涨期权的时候，下列哪一项不是决定因素？（）

    • A、行权价格
    • B、到期日
    • C、远期合同价格
    • D、利率

    正确答案:C

  • 第17题：

    下列有关美式期权的描述，哪一项是错误的（）

    • A、美式期权的价格总是高于对应的欧式期权价格
    • B、美式期权可以在到期日前行权
    • C、在不发放股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权
    • D、在不发放股息的情况下，美式看跌期权不应该提前行权

    正确答案:D

  • 第18题：

    下面有关期权价值的陈述中，哪一项不正确？（）

    • A、随着股价的上涨，看跌期权的价值将下降，但看涨期权的价值将上升
    • B、股价越高，看涨期权的价值就越低，看跌期权的价值就越高
    • C、看跌期权的价值与无风险利率的关系呈负相关，看涨期权的价值与无风险利率的关系呈正相关
    • D、股票的波动性会增加看涨期权的价值，但会减少看跌期权的价值

    正确答案:D

  • 第19题：

    下列交易方在交易之初不能确定最大收益的有（）。

    • A、看涨期权买方
    • B、看涨期权卖方
    • C、看跌期权卖方
    • D、期货合约买方
    • E、远期合约买方

    正确答案:A,D,E

  • 第20题：

    单选题
    在估价看涨期权的时候，下列哪一项不是决定因素？（）
    A

    行权价格

    B

    到期日

    C

    远期合同价格

    D

    利率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（　　）。
    A

    标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值

    B

    看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值

    C

    看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格

    D

    看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值


    正确答案： B,C
    解析：
    在套利驱动的均衡状态下，根据看涨期权价格-看跌期权价格平价定理：看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格的现值。

  • 第22题：

    单选题
    下列哪－项不属于期权的基本交易方法?()
    A

    买进看涨期权

    B

    买进看跌期权

    C

    卖出看涨期权

    D

    买进平价期权


    正确答案： B
    解析： 期权交易的基本策略有四种：买进看涨期权、卖出看涨期权，买进看跌期权、卖出看跌期权，其他所有交易策略都因此而派生。

  • 第23题：

    单选题
    如果预期在交易完成后股市将大幅上涨，下列哪一个交易在股指期权市场中最有风险？（）
    A

    出售无担保的看跌期权

    B

    出售无担保的看涨期权

    C

    购买看涨期权

    D

    购买看跌期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    下列有关美式期权的描述，哪一项是错误的（）
    A

    美式期权的价格总是高于对应的欧式期权价格

    B

    美式期权可以在到期日前行权

    C

    在不发放股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权

    D

    在不发放股息的情况下，美式看跌期权不应该提前行权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容