980
1760
3520
5300
第1题:
某股票认沽期权行权价为24元,结算价为3元,合约标的前收盘价为20元,合约单位为1000,则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为()。
第2题:
假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元,则每张期权合约的初始保证金最接近于()元。
第3题:
假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元,则每张期权合约的初始保证金应为()元。
第4题:
认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。
第5题:
假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元,则每张期权合约的初始保证金最近接近于()元。
第6题:
980
1760
3520
5300
第7题:
{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位
Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位
{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位
Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位
第8题:
10000
14000
18000
22000
第9题:
0.1
0.2
0.25
0.3
第10题:
6000
8000
10000
12000
第11题:
6000
6800
10000
12000
第12题:
22000
20000
5500
2000
第13题:
下列关于保证金的陈述有哪些是错误的()
第14题:
认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。
第15题:
某股票认沽期权行权价为24元,结算价为3元,合约标的收盘价为20元,合约单位为1000,则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为()。
第16题:
假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元,则每张期权合约的维持保证金最接近()元。
第17题:
股票认沽期权维持保证金的公式为:认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()。
第18题:
行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高,中国结算在平日初始保证金基础上,按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。
认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格
认沽期权虚值=max(行权价-合约标的前收盘价,0)
ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max(15%*合约标的收盘价-认购期权虚值,7%*合约标的收盘价)
第19题:
50000
21000
23000
10000
第20题:
{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位
Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位
{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位
Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位
第21题:
{结算价+MA.x(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}×合约单位
B.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×行权价]},行权价}×合约单位
C.{结算价+Mx(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}×合约单位
D.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}×合约单位
第22题:
20000
18000
1760
500
第23题:
20000
50000
12000
5000
第24题:
10000
14000
18000
22000