升高
不变
降低
无法判断
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
假设一个期权投资组合,Delta约为0,同时有负Gamma、负Vega和正Theta,对该组合进行风险分析,不正确的是()
第7题:
某投资者拥有执行价格为50元的某股票认购期权,该股票最新市场价格为60元,则该投资者拥有的期权属于()。
第8题:
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和8个单位Deha=一0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?()
第9题:
不面临
面临
可能面临也可能不面临
以上全部都不对
第10题:
实值期权
平值期权
虚值期权
深度虚值期权
第11题:
升高
不变
降低
无法判断
第12题:
继续持有
增持
抛出
继续持有或抛出
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有()。
第19题:
某投资者持有的投资组合Gamma大于0,则在极短时间内,若标的价格升高,则该投资者的Delta值()。
第20题:
当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0,则在极短时间内,若标的价格升高,则该投资者的D.E.ltA.值()
第21题:
升高
不变
降低
无法判断
第22题:
实值期权
虚值期权
平值期权
零值期权
第23题:
卖出647份
卖出1546份
买入647份
买入1546份
第24题:
如果投投资者手中持有一份看涨期权,则表明期权标的资产价格高于执行价格
如果该投资者手中持有一份看跌期权,则表明期权标的资产价格低于执行价格
如果该投资者手中持有一份看跌期权,则表明期权标的资产价格等于执行价格
如果该投资者手中持有一份看涨期权,则表明期权标的资产价格低于执行价格