单选题以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。A 股价向任何方向变动，都可能从中获益B 风险可控，具有上限C 如果股价波动率较大，潜在收益无上限D 可以获得权利金收入

题目
单选题
以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。
A

股价向任何方向变动，都可能从中获益

B

风险可控，具有上限

C

如果股价波动率较大，潜在收益无上限

D

可以获得权利金收入

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1.下列关于买入宽跨式套利的收益说法错误的是（ ）。A．如果价格上涨或下跌，具有巨大的收益潜力B．价格向任何方向的变动都必须显著才能获益C．如果期货价格高于高平衡点，收益=期货价格—低执行价格一权利金D．如果期货价格低于低平衡点，收益=低执行价格一期货价格一权利金

2.比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是( )。A．跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同B．宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同C．跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的D．底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利

3.下列关于看涨期权的价值说法中，正确的有（　）。A.看涨期权的价值的上限是股价 B.如果期权已到期，股票价格为零，则期权价值零 C.只要期权未到期，其价格就高于内在价值 D.股价足够高时，期权价值逐渐接近股价

4.期权面临的风险因素有()A. 利率B. 股价C. 股价波动率D. 时间

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  • 第1题：

    以下关于利率上限期权和下限期权的描述中，正确的是（ ）。

    A.如果市场参考利率高于利率上限，则利率下限期权的卖方不需要承担任何支付义务
    B.如果市场参考利率低于利率下限，则利率下限期权的卖方向买方支付两者利率差额
    C.如果市场参考利率低于利率上限，则利率上限期权的买方向卖方支付两者利率差额
    D.如果市场参考利率高于利率上限，则利率上限期权的卖方向买方支付两者利率差额

    答案：B,D
    解析：
    利率上限期权又称“利率封顶”，通常与利率互换组合，指期权的买方支付权利金，与期权的卖方达成一个协议，该协议中指定某一种市场参考利率，同时确定一个利率上限水平。在规定的期限内，如果市场参考利率高于协定的利率上限水平，卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分；如果市场参考利率低于或等于协定的利率上限水平，则卖方无需承担任何支付义务。利率下限期权又称“利率封底”，与利率上限期权相反，期权买方在市场参考利率低于协定的利率下限时可取得低于下限利率的差额。

  • 第2题：

    以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的？（）

    • A、跨式策略成本较高，勒式策略成本较低
    • B、跨式策略是由两个行权不同的认沽和认购期权构成的
    • C、勒式策略是由两个行权相同的认沽和认购期权构成的
    • D、跨式策略使用于股价大涨大跌的行情，勒式策略适用于股价波动较小的行情

    正确答案:A

  • 第3题：

    以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。

    • A、股价向任何方向变动，都可能从中获益
    • B、风险可控，具有上限
    • C、如果股价波动率较大，潜在收益无上限
    • D、可以获得权利金收入

    正确答案:D

  • 第4题：

    关于卖出认购期权的运用场景，以下说法不正确的有（）。

    • A、认为股价不涨，阴跌盘整
    • B、预期短期内不会出现大幅上涨，卖出认购期权赚取权利金收入
    • C、卖出隐含波动率极高（被明显不合理爆炒）的认购期权，待波动率回归正常时平仓套利
    • D、低成本做空

    正确答案:C

  • 第5题：

    如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。

    • A、卖出跨式期权组合
    • B、买入跨式期权组合
    • C、熊市看涨期权组合
    • D、牛市看跌期权组合

    正确答案:A

  • 第6题：

    投资者预计行情陷入整理，股价会在一定期间内小幅波动，这时投资者的交易策略是（）。

    • A、卖出跨式期权
    • B、买入跨式期权
    • C、买入认购期权
    • D、买入认沽期权

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的？（）
    A

    跨式策略成本较高，勒式策略成本较低

    B

    跨式策略是由两个行权不同的认沽和认购期权构成的

    C

    勒式策略是由两个行权相同的认沽和认购期权构成的

    D

    跨式策略使用于股价大涨大跌的行情，勒式策略适用于股价波动较小的行情


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    关于卖出认购期权的运用场景，以下说法不正确的有（）。
    A

    认为股价不涨，阴跌盘整

    B

    预期短期内不会出现大幅上涨，卖出认购期权赚取权利金收入

    C

    卖出隐含波动率极高（被明显不合理爆炒）的认购期权，待波动率回归正常时平仓套利

    D

    低成本做空


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    切线理论是帮助投资者识别（　　）较为实用的方法。
    A

    股价高低

    B

    股价小波动方向

    C

    股价形态

    D

    大势变动方向


    正确答案： A
    解析：
    股价变动有一定的趋势，在长期上涨或下跌的趋势中，会有短暂的盘旋或调整，投资者应把握长期趋势，不为暂时的回调和反弹所迷惑；同时，也应及时把握大势的反转。切线理论就是帮助投资者识别大势变动方向的较为实用的方法。

  • 第10题：

    单选题
    期权的波动率衡量了（）。
    A

    期权权利金价格的波动

    B

    无风险收益率的波动

    C

    标的资产价格的波动

    D

    期权行权价格的波动


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    买入跨宽式期权的客户的损益状况为（）
    A

    收益无上限，损失有下限

    B

    收益有上限，损失无下限

    C

    收益/损失都有上限

    D

    收益/损失都无下限


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。
    A

    蝶式认购期权组合

    B

    蝶式认沽期权组合

    C

    底部跨式期权组合

    D

    顶部跨式期权组合


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列不属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。

    Ａ.期权组合的价值与标的资产
    Ｂ.期权组合的价值与波动率
    Ｃ.期权组合的价值与利率
    Ｄ.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格



    答案：D
    解析：
    模型的建立基本上可以分为两步。第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与各个股价格和股指期货价格有关系。

  • 第14题：

    以下交易策略中，可能从隐含波动率上升中获益的有（）。

    • A、股票现货多头与看涨期权空头
    • B、股指期货空头与看跌期权空头
    • C、跨式组合策略多头
    • D、保护性看跌策略

    正确答案:C,D

  • 第15题：

    对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。

    • A、蝶式认购期权组合
    • B、蝶式认沽期权组合
    • C、底部跨式期权组合
    • D、顶部跨式期权组合

    正确答案:C

  • 第16题：

    关于认购期权卖出开仓策略的交易，以下描述正确的是（）。

    • A、对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金
    • B、对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金
    • C、对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金
    • D、对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金

    正确答案:A

  • 第17题：

    下面哪项是抛补性看涨期权组合的作用（）

    • A、防止股价下跌的保证
    • B、在未来股价波动中获利
    • C、赚取期权费
    • D、在未来股价稳定时获利

    正确答案:C

  • 第18题：

    买入跨宽式期权的客户的损益状况为（）

    • A、收益无上限，损失有下限
    • B、收益有上限，损失无下限
    • C、收益/损失都有上限
    • D、收益/损失都无下限

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    关于认购期权卖出开仓策略的交易，以下描述正确的是（）。
    A

    对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金

    B

    对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金

    C

    对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金

    D

    对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    投资者预计行情陷入整理，股价会在一定期间内小幅波动，这时投资者的交易策略是（）。
    A

    卖出跨式期权

    B

    买入跨式期权

    C

    买入认购期权

    D

    买入认沽期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。
    A

    卖出跨式期权组合

    B

    买入跨式期权组合

    C

    熊市看涨期权组合

    D

    牛市看跌期权组合


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下面哪项是保护性看跌期权组合的作用（）
    A

    防止股价下跌的保证

    B

    在未来股价波动中获利

    C

    赚取期权费

    D

    在未来股价稳定时获利


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列有关期权价值表述错误的是（）。
    A

    看涨期权的价值上限是股价

    B

    看跌期权的价值上限是执行价格

    C

    布莱克——斯科尔斯模型假设看涨期权只能在到期日执行

    D

    在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值


    正确答案： D
    解析： 股利的现值是股票价值的一部分，但是只有股东可以享有该收益，期权持有人不能享有。因此，在期权估值时要从股价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值。

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