单选题假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。某股票期望收益率为4%，其β值是（　　）。A -0.2 B -0.1 C 0 D 0.1 E 0.2

题目
单选题
假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。某股票期望收益率为4%，其β值是（　　）。
A

-0.2  

B

-0.1  

C

0  

D

0.1  

E

0.2

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1.已知某股票的必要收益率为12%，市场组合的平均收益率为16%，无风险报酬率为4%，则该股票的β系数为( )。A．0.67B．0.75C．0.33D．0.2

2.假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为:15%，则股票A的期望收益率为( )。A．0.15B．0.12C．0.1D．0.07

3.假设无风险利率为6%,市场的期望收益率为16%。一只股票今日的售价为50美元。每年年末将会支付每股股息6美元,β值为1.2°那么投资者预期年末该股票的售价为多少?

4.如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（ ）。A．0.11B．0.08C．0.14D．0.0056

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  • 第1题：

    如果某股票的β值为0.8，当市场组合的期望收益率为11%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（ ）。

    A．0.138

    B．0.098

    C．0.158

    D．0.088


    正确答案：B

  • 第2题：

    如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为()。

    A:11.0%
    B:8.0%
    C:14.0%
    D:0.56%

    答案：A
    解析：
    本题主要考察期望收益率（必要回报率）的计算。根据公式可得：Er=rf+β(rm-rf)=5%+0.6*（15%-5%)=11.0%

  • 第3题：

    根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15%，无风险利率为6%，某证券的Beta系数为1.2，期望收益率为18%，则该证券()。

    A.被高估
    B.被低估
    C.合理估值
    D.以上都不对

    答案：B
    解析：

  • 第4题：

    期望收益率为12%的充分分散投资组合，无风险利率是4%，市场组合收益率是8%，标 准差是0.2,若是有效组合，则投资组合收益率标准差是（ ）

    A.0.2
    B.0.3
    C.0.4
    D.0.6
    E.0.8

    答案：C
    解析：
    充分分散化的投资组合，其标准差应该是只包含系统性风险。又根据SML可以 计算出该组合的收益率标准差、

  • 第5题：

    已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0.2，则A股票的风险收益率与必要收益率分别是（ ）。
    A、14%;18%
    B、2%;6%
    C、12%;16%
    D、8%;12%


    答案：A
    解析：
    A股票收益率的标准离差率=7%/10%=0.7，风险收益率=风险价值系数收益率价值系数收益率标准离差率，A股票风险收益率=0.20.7100%=14%，A股票必要收益率=4%＋14%=18%

  • 第6题：

    据CAPM，假定市场期望收益率为9%，无风险利率为5%，X公司股票的期望收益率为11%，其贝塔值为1.5，以下说法中正确的是（）。

    • A、X股价被高估
    • B、X股票被公平定价
    • C、X股价被低估
    • D、无法判断

    正确答案:B

  • 第7题：

    A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11。那么，A公司股票期望收益率是（）。

    • A、0.09
    • B、0.10
    • C、0.12
    • D、0.15

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    据CAPM，假定市场期望收益率为9%，无风险利率为5%，X公司股票的期望收益率为11%，其贝塔值为1.5，以下说法中正确的是（）。
    A

    X股价被高估

    B

    X股票被公平定价

    C

    X股价被低估

    D

    无法判断


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，则这只股票的期望收益率为（  ）。
    A

    1.2%

    B

    1.8%

    C

    6%

    D

    13.2%


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    某证券组合的真实收益率为0.2%，基准组合的收益率为0.4%，则该组合的跟踪偏离度为（）。
    A

    0.2%

    B

    -0.2%

    C

    0.1%

    D

    -0.1%


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    假定无风险利率为6%，市场收益率是16%。某股票期望收益率为4%，其β值是（　　）。
    A

    -0.2  

    B

    -0.1  

    C

    0  

    D

    0.1  

    E

    0.2


    正确答案： C
    解析：
    利用证券市场线SML：4%=6%＋β（16%－6%），得出β=－2/10=－0.2。
    在1999年，短期国库券（被认为是无风险的）的收益率为5%。假定一份资产组合，β=1的市场要求的期望收益率是12%，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答12~13题。

  • 第12题：

    单选题
    如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为2，无风险收益率为6%，依据证券市场线可以得出这只股票的期望收益率为(  )。
    A

    10%

    B

    12%

    C

    15%

    D

    18%


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为( )。

    A.0.5

    B.0.8

    C.1

    D.1.5


    参考答案：C

  • 第14题：

    某股票的β值为1.5，无风险收益率为6%，市场收益率为14%，如果该股票的期望收益率为20%，那么该股票的价格()。

    A:被低估
    B:被高估
    C:无法判断
    D:是公平价格

    答案：A
    解析：
    根据CAPM模型，均衡时，该股票的理论收益率为：6%+1.5*(14%-6%)=18%，而该股票的期望收益率为20%，表明该股票的价格被低估，是值得投资的。

  • 第15题：

    某股票的β为0.6，无风险利率为6%，如果市场的平均收益率为9％，则该股票的期望收益率为( )。

    A.10%
    B.7.8％
    C.6%
    D.8 ％

    答案：B
    解析：

  • 第16题：

    根据CAPM，假定市场期望收益率为9%，无风险利率为5%, X公司股票的期望收益率为11%,其贝塔值为1.5,以下说法中正确的是（ ）

    A.X股价被高估
    B.X股价被公平定价
    C.X股价被低估
    D.无法判断

    答案：B
    解析：
    根据CAPM计算出股票该有的正常的期望收益率，所以X股价被公平定价。 rx = 5% + 1.5 x (9% - 5% ) = 11%。

  • 第17题：

    假定市场可以用下面三种系统风险及相应的风险溢价进行描述，工业生产的风险溢价为6%，利率风险溢价为2%，消费者信心风险溢价为4%，使用套利定价理论确定该股票的均衡收益率。若无风险利率为6％，该股票的期望收益率为（）。

    • A、15%
    • B、6%
    • C、16%
    • D、20%

    正确答案:C

  • 第18题：

    假定无风险收益率为6%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1．25，该投资的期望收益率为（）。

    • A、22%
    • B、10%
    • C、16%
    • D、18.5%

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答β值为0的股票的预期收益率是（　　）。
    A

    0.06

    B

    0.09  

    C

    0.15  

    D

    0.17  

    E

    0.19


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    已知某股票的总体收益率为12%，市场组合的总体收益率为16%，无风险报酬率为4%，则该股票的β系数为（）。
    A

    0.67

    B

    0.8

    C

    0.33

    D

    0.2


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（ ）。
    A

    12.4%

    B

    9.8%

    C

    7.8％

    D

    6％


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    假定市场可以用下面三种系统风险及相应的风险溢价进行描述，工业生产的风险溢价为6%，利率风险溢价为2%，消费者信心风险溢价为4%，使用套利定价理论确定该股票的均衡收益率。若无风险利率为6％，该股票的期望收益率为（）。
    A

    15%

    B

    6%

    C

    16%

    D

    20%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    假定无风险收益率为6%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1．25，该投资的期望收益率为（）。
    A

    22%

    B

    10%

    C

    16%

    D

    18.5%


    正确答案： D
    解析： 期望收益率=无风险收益率+β（市场平均报酬率-无风险报酬率）=6%+1．25×（16%-6%）=18．5%

  • 第24题：

    单选题
    假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某股票贝塔值为1.5，如果这只股票收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）。
    A

    2%

    B

    13%

    C

    -4%

    D

    6%


    正确答案： A
    解析：

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