单选题假设无风险收益率为4%，某β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10％，则β系数为0.5的风险组合的预期收益率为（　　）。A 4％B 6％C 8％D 8.5％E 9.6%

题目
单选题
假设无风险收益率为4%，某β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10％，则β系数为0.5的风险组合的预期收益率为（　　）。
A

4％

B

6％

C

8％

D

8.5％

E

9.6%

相似考题

1.假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的B系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为( )。A．0.1B．0.11C．0.12D．0.13

2.某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为( )。A．1B．2C．0.5D．1.5

3.假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为()A、6.5%B、7.5%C、8.5%D、9.5%

4.假设无风险利率为6%,某风险组合的预期收益率为12%,其β系数等于1,则根据CAPM,该市场组合的预期收益率为()。A、4%B、8%C、12%D、16%

更多“单选题假设无风险收益率为4%，某β系数为1.5的风险组合的预期收益率为10％，则β系数为0.5的风险组合的预期收益率为（　　）。A 4％B 6％C 8％D 8.5％E 9.6%”相关问题

  • 第1题：

    某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为（ ）。

    A．2

    B．2.5

    C．1.5

    D．0.5


    正确答案：B
    资产组合风险收益率＝β组×（Rm－Rf)，即10%＝β组×(12%－8%)，解得：β组＝2.5。

  • 第2题：

    假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场组合的预期收益率为12％，市场的无风险收益率为()。

    A.5％

    B.6％

    C.7％

    D.8％


    正确答案：D

  • 第3题：

    假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。

    A:12%
    B:14%
    C:15%
    D:16%

    答案：A
    解析：
    根据詹森指标公式：αP=RP-[rf+βP(RM-rf)]，代入数据得：3%=18%-[6%+1.5*（RM-6%）]，解得：RM=12%。

  • 第4题：

    假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。

    A:10%
    B:11%
    C:12%
    D:13%

    答案：B
    解析：
    根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率=2%+1.5*（8%-2%）=11%。

  • 第5题：

    假设无风险收益率为4%,若β系数为1.5的风睑组合的预期收益率10%,则β系数为0.5 的风险组合的预期收益率为（）

    A.4%
    B.6%
    C.8%
    D.10%

    答案：C
    解析：

  • 第6题：

    假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1．5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为(　　)。

    A.10%
    B.11%
    C.12%
    D.13%

    答案：B
    解析：
    根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为：RP=Rf+β[E(RM)-Rf]=2%+1．5×(8%-2%)=11%

  • 第7题：

    已知无风险资产的收益率为7％，市场组合的预期收益率为15％，股票A的β系数为0.25，股票B的β系数为4。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。
    已知rf=7%，E（rm）=15%，βA=0.25，βB=4，故根据CAPM模型，可以计算出：
    股票A的预期收益率为：
    E（rA=rf+[E（rm）-rf]*βA=7%+（15%-7%）*0.25=9%
    股票A的风险报酬为：
    E（rA）-rf=[E（rm）-rf]*βA=（15%-7%）*0.25=2%
    股票B的预期收益率为：
    E（rB）=rf+[E（rm）-rf]*βB=7%+（15%-7%）*4=39%
    股票B的风险报酬为：
    E（rB）-rf=[E（rm）-rf]*βB=（15%-7%）*4=32%
    略

  • 第8题：

    如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为（）。

    • A、0%
    • B、4%
    • C、6%
    • D、8%

    正确答案:A

  • 第9题：

    某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为4％，则该投资组合的β系数为（）。

    • A、2
    • B、2.5
    • C、1.25
    • D、5

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（  ）。
    A

    10%

    B

    11%

    C

    12%

    D

    13%


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    已知某投资组合的必要收益率为18%,市场组合的平均收益率为14%，无风险收益率为4% ,则该组合的β系数为（ ）。
    A

    1.6

    B

    1.5

    C

    1.4

    D

    1.2


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.2的风险证券，该证券的预期收益率为（）。
    A

    5%

    B

    10%

    C

    11%

    D

    12%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    已知某投资组合的必要收益率为18%，市场组 合的平均收益率为14%，无风险收益率为4%．则该组合的β系数为（ ）。

    A．1.6

    B．1.5

    C．1.4

    D．1.2


    正确答案：C
    由于：必要收益率＝无风险收益率+风险收益率，即：18%＝4%+B(14%－4%)，则该组合的β系数＝(18%－4%)/(14%－4%)＝1.4。

  • 第14题：

    某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。

    A．2

    B．2.5

    C．1.5

    D．5


    正确答案：B
    本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E（Rp）=10%，Rm＝12%，RF＝8%，则 
    投资组合的βp＝E（Rp）/（Rm－RF）=10%/（12%－8%）＝2.5。

  • 第15题：

    如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。

    A:10%
    B:12%
    C:16%
    D:18%

    答案：C
    解析：
    资产组合的期望收益率E(RP)=Rf+β[E(RM)-Rf]=4%+1.5*（12%-4%）=16%。

  • 第16题：

    如果某公司的股票β系数为1.4，市场组合的收益率为6%，无风险收益率为2%，则该公司股票的预期收益率是()。

    A:2.8%
    B:5.6%
    C:7.6%
    D:4%

    答案：C
    解析：
    根据CAPM，预期收益率=2%+1.4*(6%-2%)=7.6%。

  • 第17题：

    已知某投资组合的必要收益率为18%，市场组合的平均收益率为14%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（　　）。

    A.1.6
    B.1.5
    C.1.4
    D.1.2

    答案：C
    解析：
    由于：必要收益率=无风险收益率+风险收益率，即：18%=4%+β×（14%-4%），则该组合的β系数=（18%-4%）/（14%-4%）=1.4。

  • 第18题：

    已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0.2，则A股票的风险收益率与必要收益率分别是（ ）。
    A、14%;18%
    B、2%;6%
    C、12%;16%
    D、8%;12%


    答案：A
    解析：
    A股票收益率的标准离差率=7%/10%=0.7，风险收益率=风险价值系数收益率价值系数收益率标准离差率，A股票风险收益率=0.20.7100%=14%，A股票必要收益率=4%＋14%=18%

  • 第19题：

    某股票的β系数为1.1，市场无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（）

    • A、10.5%
    • B、10.8%
    • C、11.2%
    • D、12%

    正确答案:A

  • 第20题：

    假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.2的风险证券，该证券的预期收益率为（）。

    • A、5%
    • B、10%
    • C、11%
    • D、12%

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为4％，则该投资组合的β系数为（）。
    A

    2

    B

    2.5

    C

    1.25

    D

    5


    正确答案： D
    解析： 据题意，组合的风险收益率=10％，Rm=12％，Rf=4％，组合的风险收益率=β×（Rm-Rf）投资组合的β=组合的风险收益率／（Rm-Rf）=10％／（12％-4％）=1．25。

  • 第22题：

    问答题
    已知无风险资产的收益率为7％，市场组合的预期收益率为15％，股票A的β系数为0.25，股票B的β系数为4。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。

    正确答案： 已知rf=7%，E（rm）=15%，βA=0.25，βB=4，故根据CAPM模型，可以计算出：
    股票A的预期收益率为：
    E（rA=rf+[E（rm）-rf]*βA=7%+（15%-7%）*0.25=9%
    股票A的风险报酬为：
    E（rA）-rf=[E（rm）-rf]*βA=（15%-7%）*0.25=2%
    股票B的预期收益率为：
    E（rB）=rf+[E（rm）-rf]*βB=7%+（15%-7%）*4=39%
    股票B的风险报酬为：
    E（rB）-rf=[E（rm）-rf]*βB=（15%-7%）*4=32%
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（　　）。
    A

    2

    B

    2.5

    C

    1.5

    D

    5


    正确答案： C
    解析：
    根据资本资产定价模型：R＝Rf＋β（Rm－Rf），式中，R表示某资产的必要收益率，Rf表示无风险收益率，必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率，因此该资产的风险收益率为R－Rf，题目中已给出为10%，Rm＝12%，Rf＝8%，则投资组合的βp＝（R－Rf）/（Rm－Rf）＝10%/（12%－8%）＝2.5。

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