单选题在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（ ）。A 比投资者乙的最优投资组合好B 不如投资者乙的最优投资组合好C 位于投资者乙的最优投资组合的右边D 位于投资者乙的最优投资组合的左边E 以上说法都不正确
题目
单选题
在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（ ）。
A
比投资者乙的最优投资组合好
B
不如投资者乙的最优投资组合好
C
位于投资者乙的最优投资组合的右边
D
位于投资者乙的最优投资组合的左边
E
以上说法都不正确
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第1题：
关于最优证券组合的选择，下列说法正确的是（ ）。
A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
B．特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖
于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映
C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合
D．一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合
正确答案：ABCD
-
第2题：
在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。
A．是投资者的最优组合
B．是最小方差组合
C．是市场组合
D．是具有低风险和高收益特征的组合
正确答案：A
-
第3题：
关于证券组合中的概念，下列说法错误的是（ ）。A、证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会
B、按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合
C、最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果
D、偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同答案：B解析：B项，按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合。 -
第4题：
在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投 资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（ ）。
A.比投资者乙的最优投资组合好
B.不如投资者乙的最优投资组合好
C.位于投资者乙的最优投资组合的右边
D.位于投资者乙的最优投资组合的左边答案：D解析：。投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率 陡，说明投资者曱比投资者乙相对保守，相同的风险状态下，曱对风险的增加要求更多的 风险补偿。故在资本资产定价模型中，投资者甲的无风险投资所占的比例较乙的少，其最 优组合会位于乙的左边。 -
第5题：
投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合()。A:投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度
B:是该投资者的最优证券组合
C:投资者在所有有效组合中，该组台风险最小
D:是方差最小组合答案：A,B解析：特定投资者可以在有中组合中选择自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好。无差异曲线位置越靠上，其满意程度越高，因而投资者需要在有效边界上找到一个具有下述特征的有效组合：相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线位置最高。这样的有效组合便是他最满意的有效组合，而它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。CD项，有效边界上下边界的交汇点是可行组合中的最小方差组合，该组台风险最小。 -
第6题：
在资本定价模型下，投资者甲的承受能力比投资者乙的承受能力强，那么()。A:甲的无差异曲线比乙弯曲
B:甲的风险收益要求比乙低
C:甲对风险收益的要求比乙高
D:以上都不对答案：C解析：不同风险偏好的投资者的无差异曲线是不同的，对于相同的风险度，保守投资者要求的收益比激进的投资者高，因此保守投资者的无差异曲线更陡峭。同时，由于投资者甲的承受能力比投资者乙强，因此甲对风险收益的要求就比乙高。 -
第7题：
在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。A:是投资者的最优组合
B:是最小方差组合
C:是市场组合
D:是具有低风险和高收益特征的组合答案：A解析：在通过马柯威茨方法确定出有效边界（相应地确定有效组合）之后，投资者须根据其个人对均值和方差的更具体、精细的偏好态度（用无差异曲线来描述）在有效边界上选择他看来最满意的点（即最满意的证券组合）。该点是投资者的无差异曲线与有效边界的切点。本题的最佳答案是A选项。 -
第8题：
根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）。A:甲的最优证券组合比乙的好
B:甲的最优证券组合风险水平比乙的低
C:甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
D:甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高答案：D解析：无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡，投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈；曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。 -
第9题：
根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）。A:甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
B:甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
C:甲的最优证券组合比乙的好
D:甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高答案：D解析：无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡，投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈；曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。 -
第10题：
关于最优资产组合，下列说法正确的是（）。
- A、由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除
- B、虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度
- C、度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合
- D、度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合
正确答案:A,B,D -
第11题：
单选题根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（）A甲的最优证券组合比乙的好
B甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高
D甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（ ）。A比投资者乙的最优投资组合好
B不如投资者乙的最优投资组合好
C位于投资者乙的最优投资组合的右边
D位于投资者乙的最优投资组合的左边
E以上说法都不正确
正确答案： E解析：
对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，可见，甲投资者相对保守，在相同的风险状态下，甲对风险的增加要求更多的风险补偿，所以甲的最优组合一定位于投资者乙的最优组合的左边。这是因为当投资者乙达到最优时，对于该相同的风险，投资者甲要求的风险补偿较高，对应的在其无差异曲线上的点将位于有效边界之上，所以甲的最优投资组合点所对应的风险会更低。 -
第13题：
关于最优证券组合，以下说法不正确的是（ ）。
A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
B．一个风险极度爱好者将选取最小方差组合作为最佳组合
C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合
D．投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映
正确答案：B
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第14题：
关于最优证券组合，以下论述正确的有（ ）。
Ⅰ 最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果
Ⅱ 投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高
Ⅲ 最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低
Ⅳ 最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅳ答案：C解析：Ⅱ项，无差异曲线位置越靠下，投资者的满意程度越低；Ⅲ项，最优证券组合相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最高。 -
第15题：
关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。
Ⅰ．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果
Ⅱ．投资者偏好通过无差异曲线来反映，其位置越靠下满意度越高
Ⅲ．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
Ⅳ．最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
B.Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅲ
D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ答案：D解析：最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果,是无差异曲线簇(表示投资者的偏好)与有效边界的切点所表示的组合。相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线位置最高(投资者满意程度最高)。 -
第16题：
下列有关最优证券组合的说法中，正确的是（ ）。
A.特定投资者可以在有效组合中选择最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的 偏好通过他的有效边界来反映
B.无差异曲线位置越靠下，投资者的满意程度越高
C.投资者的有效组合是使他最满意的有效组合，是无差异曲线与有效边界的切点
D.有效边界位置越靠上，投资者的满意程度越高答案：C解析：特定投资者可以在有效组合中选择最 满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的 偏好通过他的无差异曲线来反映；无差异曲线位 置越靠上，投资者的满意程度越高（投资者的有效 组合是使他最满意的有效组合，是无差异曲线与 有效边界的切点。 -
第17题：
在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者 乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（ ）。
A.比投资者乙的最优投资组合好
B.不如投资者乙的最优投资组合好
C.位于投资者乙的最优投资组合的右边
D.位于投资者乙的最优投资组合的左边答案：D解析：答案为D。投资者曱的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率陡，说明投资者甲比投资者乙相对保守，相同的风险状态下，甲对风险的增加要求更多 的风险补偿。故在资本资产定价模型中，投资者甲的无风险投资所占的比例较乙的少，其 最优组合会位于乙的左边。 -
第18题：
下列关于最优证券组合，说法正确的有()。A:最优证券组合是能给投资者带来最高收益的组合
B:最优证券组合肯定在有效边界上
C:最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
D:最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合答案：B,C,D解析：投资者在有效边界上找到的最优证券组合具有的特征：相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高，最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，所以B、C、D选项说法正确。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，投资者关心的目标不同，选取的最优组合也不同，如一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合，A选项说法错误。 -
第19题：
在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定()。A:比投资者乙的最优投资组合好
B:不如投资者乙的最优投资组合好
C:位于投资者乙的最优投资组合的右边
D:位于投资者乙的最优投资组合的左边答案：D解析：对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，可见，甲投资者相对保守，在相同的风险状态下，甲对风险的增加要求更多的风险补偿，所以甲的最优组合一定位于投资者乙的最优组合的左边。这是因为当投资者乙达到最优时，对于该相同的风险，投资者甲要求的风险补偿较高，对应的在其无差异曲线上的点将位于有效边界之上，所以甲的最优投资组合点所对应的风险会更低。 -
第20题：
关于最优证券组合，以下说法正确的有（ ）。
A.投资者共同偏好规则可以确定哪些组合是有效的，哪些是无效的
B.投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高
C.最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低
D.最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合答案：A,D解析：无差异曲线位置越靠下，投资者的满 意程度越低。最优证券组合就是相对于其他有效 组合，该组合所在的无差异曲线的位置最高。故B、 C选项错误。 -
第21题：
由资本资产定价模型的假设可以得出( )。A.投资者是理性的
B.每个投资者的切点处投资组合(最优风险组合)都是相同的
C.每个投资者的线性有效集都是一样的
D.投资者的最优投资组合是相同的
E.投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关答案：A,B,C解析：D项，由于投资者风险_________收益偏好不同，其无差异曲线的斜率不同，因此它们的最优投资组合也不同；E项，分离定理指出，投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是无关的。 -
第22题：
由资本资产定价模型的假设可以得出（）
- A、投资者是理性的
- B、每个投资者的切点处投资组合（最优风险组合）都是相同的
- C、每个投资者的线性有效集都是一样的
- D、投资者的最优投资组合是相同的
- E、投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
正确答案:A,B,C -
第23题：
多选题由资本资产定价模型的假设可以得出（ ）。A投资者是理性的
B每个投资者的切点处投资组合（最优风险组合）都是相同的
C每个投资者的线性有效集都是一样的
D投资者的最优投资组合是相同的
E投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关
正确答案： A,B,C解析： -
第24题：
判断题厌恶风险程度越高的投资者，其无差异曲线的斜率越陡.因此其最优投资组合越接近N点。厌恶风险程度越低的投资者，其无差异曲线的斜率越小，因此其最优投资组合越接近B点。（ ）A对
B错
正确答案： 错解析：