-50
0
100
150
200
第1题:
某投资者2月份以100点的权利金买进一张3月份到期执行价格为10200点的恒指看涨期权,同时他又以150点的权利金卖出一张3月份到期,执行价格为10000点的恒指看涨期权。下列说法正确的有( )。
A.若合约到期时,恒指期货价格为10200点,则投资者亏损150点
B.若合约到期时,恒指期货价格为10000点,则投资者盈利50点
C.投资者的盈亏平衡点为10050点
D.恒指期货市场价格上涨,将使套利者有机会获利
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。(忽略佣金成本) 当恒指为()可以获得最大盈利。
第8题:
某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11000点的恒指看跌期权。则下列说法错误的是()。
第9题:
15800点
15000点
14200点
15200点
第10题:
盈利900点
盈利800点
盈利100点
盈利200点
第11题:
10800
10400
9400
9000
第12题:
10100
9500
10400
10700
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。(忽略佣金成本) 当恒指在15900点时间,交易者可()。
第20题:
某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期,执行价格为9900点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9500点的恒指看跌期权,该投资者当恒指为()时,能够获得200点的盈利。
第21题:
14800
14900
15000
15250
第22题:
最大亏损为700点
低平衡点=10300点
高平衡点=12200点
该交易为买入跨式套利
第23题:
11200
8800
10700
8700