单选题一个投资者将其财产的70％投资到有风险的资产上，该项资产的预期收益是12％，方差是0.04；30％投资到短期国库券上，收益是5％。该投资组合的预期收益和标准差分别是（　　）。A 8.7%，0.12B 9.9%，0.12C 9.9%，0.14D 8.7%，0.14E 9.5%，0.10

题目
单选题
一个投资者将其财产的70％投资到有风险的资产上，该项资产的预期收益是12％，方差是0.04；30％投资到短期国库券上，收益是5％。该投资组合的预期收益和标准差分别是（　　）。
A

8.7%，0.12

B

9.9%，0.12

C

9.9%，0.14

D

8.7%，0.14

E

9.5%，0.10

相似考题

1.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15,方差为0.04的风险资产,70%投资于收益为6%的国库券,他的资产组合的预期收益和标准差分别为()。A.0.114，0.12B.0.087，0.06C.0.295，0.12D.0.087，0.12

2.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：（ ）。A．0.114B．0.087C．0.295D．0.087

3.假设A资产的预期收益率为10%，标准差为8.7%；B资产的预期收益率为8%，标准差为8.4%，A和B的协方差为-0.0024，那么A和B组成的最小方差组合中投资B的比重为( )。A．49%B．51%C．45%D．55%

4.投资者把他财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为( )。A．0.114B．0.087C．0.295D．0.087

参考答案和解析
正确答案： C
解析：
预期收益E（r）是两种证券的加权平均收益：
E（r）=0.7×12%+0.3×5%=9.9%
投资组合的标准差是风险资产的权重乘以风险资产的标准差：即σ=0.7×0.041/2=0.14。
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  • 第1题：

    下列不属于资本资产定价模型假设条件的是( )

    A．投资者都是采用资产期望收益和标准差来衡量资产的收益和风险的

    B．投资者都是风险偏好者

    C．所有投资者的投资期限皆相同

    D．所有投资对各种资产的期望收益、标准差和协方差等具有相同的预期


    参考答案：B
    解析：投资者都是风险厌恶者,当面临其他条件相同的两种选择时,他们将选择具有较小标准差的投资组合。

  • 第2题：

    关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）

    A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的
    B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
    C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高
    D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

    答案：B
    解析：
    均值方差法，通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来度量)这三类信息的适当分析，来识别有效投资组合。恰恰说明假设条件多种资产之间的预期收益率是无关的是错误的。

  • 第3题：

    由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（ ）

    A.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间
    B.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
    C.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
    D.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

    答案：A
    解析：
    一些市场上存在卖空限制，各资产的投资比例不能为负数。此时可行投资组合集将限制在代表资产1和资产2的两点间的部分,因为同时持有两种风险资产的投资组合其预期收益率必然是介于两种风险资产的预期收益率之间。

  • 第4题：

    无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML线上的某一投资组合的标准差为7%，则该组合的预期收益率为（）。

    • A、6.4%
    • B、9.9%
    • C、5.49%
    • D、15%

    正确答案:B

  • 第5题：

    你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P，P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。如果你要组成一个预期收益为0.11的资产组合，你的资金的（）应投资于国库券，（）投资于资产组合P。

    • A、0.25；0.75
    • B、0.19；0.81
    • C、0.65；0.35
    • D、0.5；0.5
    • E、不能确定

    正确答案:B

  • 第6题：

    单选题
    计划投资100美元到预期收益是13％、标准差是14％的风险资产以及收益是4％的短期国库券上。已知最初的投资是100美元，如果预期收入是122美元，那么在风险资产和短期国库券之间进行分配投资的金额分别为（　　）美元。
    A

    50，50

    B

    70，30

    C

    300，-200

    D

    200，-100

    E

    100，0


    正确答案： A
    解析：
    要求的收益是（122-100）／100=22％。投资组合的收益是资产的加权平均收益，设Y为投资到风险资产的比例，则有0.22=0.13Y+0.04×（1-Y），解得Y=2，1-Y=-1。所以投资200美元于风险资产，投资-100美元于国库券，也就是借款100美元投资国库券。

  • 第7题：

    单选题
    投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为（），标准差为（）。
    A

    0.114；0.12

    B

    0.087；0.06

    C

    0.295；0.12

    D

    0.087；0.12


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。

    正确答案： ①证券投资组合的预期收益率=10％×80％+18％×20％=11．6％
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    计划投资100美元到预期收益是13％、标准差是14％的风险资产以及收益是4％的短期国库券上。如果想获得8％的预期收益，那么在风险资产和短期国库券之间进行分配投资的比例分别为（　　）。
    A

    36.25%，63.75%

    B

    37.24%，62.76%

    C

    38.65 %，61.35%

    D

    44.44%，55.56%

    E

    45.23%，54.77%


    正确答案： C
    解析：
    收益是两种资产的加权平均收益，设Y是风险资产的比重，则有8％=Y×13％+（1- Y）×4％。解得Y=0.4444，1-Y=0.5556。所以投资者应该将投资组合的配置设计为44.44％的风险资产和55.56％的无风险资产。

  • 第10题：

    单选题
    关于投资产品的预期收益，以下表述错误的是（  ）。
    A

    信用风险较高债券的预期收益通常高于信用风险较低债券的预期收益

    B

    风险资产的预期收益通常高于无风险资产的预期收益

    C

    期限较长债券的预期收益通常高于期限较短债券的预期收益

    D

    某投资产品的预期收益为正，则投资者投资该产品不会亏损


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    计划投资100美元到预期收益是13％、标准差是14％的风险资产以及收益是4％的短期国库券上。如果投资者希望最终的投资组合的标准差是5％，那么他在风险资产和无风险资产之间进行投资分配的比例分别为（　　）。
    A

    35.71%，62.49%

    B

    37.25%，62.75%

    C

    36.37%，63.63%

    D

    38.52%，61.48%

    E

    39.45%，60.55%


    正确答案： C
    解析：
    投资组合的标准差等于投资到风险资产的财富比例乘以风险资产的标准差，建立等式：0.05=Y×0.14，其中Y代表投资风险资产的比例，解得Y=0.3571。所以该投资者应将35.71％投资风险资产，62.49％投资无风险资产。

  • 第12题：

    单选题
    由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在卖空被限制的情形下，下列表述正确的是（　　）。[2017年9月真题]
    A

    投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率

    B

    投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间

    C

    投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率

    D

    投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关


    正确答案： A
    解析：
    不管相关系数取何值，卖空被限制时，投资组合的收益率介于资产A与资产B的收益率之间，因此本题中，投资组合的预期收益率应小于资产A的预期收益率，大于资产B的预期收益率。

  • 第13题：

    假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )

    A．10%

    B．12%

    C．19%

    D．7%


    参考答案：C

  • 第14题：

    (2017年)由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（）。

    A.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
    B.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间
    C.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
    D.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率

    答案：B
    解析：
    在限制卖空的情形下，同时持有两种风险资产的投资组合其预期收益率必然是介于两种风险资产的预期收益率之间。

  • 第15题：

    某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。

    • A、53.85%
    • B、63.85%
    • C、46.15
    • D、-46.15%

    正确答案:C

  • 第16题：

    投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为（），标准差为（）。

    • A、0.114；0.12
    • B、0.087；0.06
    • C、0.295；0.12
    • D、0.087；0.12

    正确答案:B

  • 第17题：

    由资产人和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下。下列表述正确的是（）。

    • A、投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率
    • B、投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间
    • C、投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
    • D、投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    投资者把其财富的30%投资于一项预期收益率为15%、方差为4%的风险资产，70%投资于收益率为6%的国库券，则他的资产组合的预期收益率为(   )
    A

    11.4%

    B

    8.7%

    C

    29.5%

    D

    12%


    正确答案： C
    解析：

  • 第19题：

    单选题
    股票基金的期望风险溢价为10%，标准差为14%，短期国库券利率为6%。投资者有100000美元资金，资于股票基金和货币市场的短期国库券基金的比例分别为0.6、0.4。则该投资者资产组合的期望收益率与标准差分别为（　　）。
    A

    11.3，7.4%  

    B

    11.7%，9.14%  

    C

    12%，8.7%

    D

    12%，8.4%  

    E

    11.5%，8.7%


    正确答案： E
    解析：
    基金的期望收益率=国库券利率+风险溢价=6%+10%=16%。投资者资产组合的期望收益率为0.6×16%+0.4×6%=12%。标准差为0.6×14%=8.4%。

  • 第20题：

    单选题
    由资产人和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下。下列表述正确的是（）。
    A

    投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率

    B

    投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间

    C

    投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

    D

    投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML线上的某一投资组合的标准差为7%，则该组合的预期收益率为（）。
    A

    6.4%

    B

    9.9%

    C

    5.49%

    D

    15%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。投资者决定将其资产组合的70%投入到风险资产，30%投入到货币市场的短期国库券基金，则该资产组合的期望收益率与标准差分别为（　　）。
    A

    15%，19.6%  

    B

    14%，18.2%  

    C

    14.5%，19.1%

    D

    15.3%，15.6%  

    E

    15%，15.6%


    正确答案： B
    解析：
    期望收益率=0.7×18%＋0.3×8%=15%；标准差=0.7×28%=19.6%。

  • 第23题：

    单选题
    你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P，P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。如果你要组成一个预期收益为0.11的资产组合，你的资金的（）应投资于国库券，（）投资于资产组合P。
    A

    0.25；0.75

    B

    0.19；0.81

    C

    0.65；0.35

    D

    0.5；0.5

    E

    不能确定


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

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