问答题试述《新巴塞尔协议》出台的背景及其三大支柱。
题目
问答题
试述《新巴塞尔协议》出台的背景及其三大支柱。
相似考题
参考答案和解析
正确答案：
2001年1月16日,巴塞尔委员会公布了新资本协议草案第二稿,并再次在全球范围内征求银行界和监管部门的意见。这年年中决定新资本协议草案于2002年定稿,2005年实施,并全面取代1988年的《巴塞尔协议》,成为新的国际金融环境下各国银行进行风险管理的最新法则。
(1)《新巴塞尔协议》出台的背景
自20世纪90年代以来,国际银行业的运行环境和监管环境发生了很大变化,主要表现在以下三个方面:
①《巴塞尔协议》中风险权重的确定方法遇到了新的挑战。这表现为在信用风险依然存在的情况下,市场风险和操作风险等对银行业的破坏力日趋显现。在银行资本与风险资产比率基本正常的情况下,以金融衍生商品交易为主的市场风险频频发生,诱发了国际银行业中多起重大银行倒闭和巨额亏损事件。而《巴塞尔协议》主要考虑的是信用风险,对市场风险和操作风险的考虑不足。
②危机的警示。亚洲金融危机的爆发和危机蔓延所引发的金融动荡,使得金融监管当局和国际银行业迫切感到重新修订现行的国际金融监管标准已刻不容缓。一方面,要尽快改进以往对资本金充足的要求;另一方面,需要加强金融监管的国际合作,以维护国际金融体系的稳定。
③技术可行性。学术界以及银行业自身都在银行业风险的衡量和定价方面做了大量细致的探索性工作,建立了一些较为科学而可行的数学模型。现代风险量化模型的出现,在技术上为巴塞尔委员会重新制定新资本框架提供了可能性。新协议草案较之1988年的《巴塞尔协议》复杂得多,但也较为全面。它把对资本充足率的评估和银行面临的风险进一步地紧密结合在一起,使其能够更好地反映银行的真实风险状况。新协议不仅强调资本充足率标准的重要性,还通过互为补充的“三大支柱”以期有效地提高金融体系的安全性和稳定性。
(2)《新巴塞尔协议》的三大支柱
①第一大支柱——最低资本要求。最低资本要求由三个基本要素构成:受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中有关资本的定义和8%的最低资本比率没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题,新协议在原来只考虑信用风险的基础上,进一步考虑了市场风险和操作风险。
②第二大支柱——监管当局的监管。这是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序,用于判断其面临的风险状况,并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查,以全面判断该银行的资本是否充足。
③第三大支柱——市场纪律。市场纪律的核心是信息披露。市场约束的有效性,直接取决于信息披露制度的健全程度;只有建立健全的银行业信息披露制度,各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。为了提高市场纪律的有效性,巴塞尔委员会致力于推出标准统一的信息披露框架。
2001年1月16日,巴塞尔委员会公布了新资本协议草案第二稿,并再次在全球范围内征求银行界和监管部门的意见。这年年中决定新资本协议草案于2002年定稿,2005年实施,并全面取代1988年的《巴塞尔协议》,成为新的国际金融环境下各国银行进行风险管理的最新法则。
(1)《新巴塞尔协议》出台的背景
自20世纪90年代以来,国际银行业的运行环境和监管环境发生了很大变化,主要表现在以下三个方面:
①《巴塞尔协议》中风险权重的确定方法遇到了新的挑战。这表现为在信用风险依然存在的情况下,市场风险和操作风险等对银行业的破坏力日趋显现。在银行资本与风险资产比率基本正常的情况下,以金融衍生商品交易为主的市场风险频频发生,诱发了国际银行业中多起重大银行倒闭和巨额亏损事件。而《巴塞尔协议》主要考虑的是信用风险,对市场风险和操作风险的考虑不足。
②危机的警示。亚洲金融危机的爆发和危机蔓延所引发的金融动荡,使得金融监管当局和国际银行业迫切感到重新修订现行的国际金融监管标准已刻不容缓。一方面,要尽快改进以往对资本金充足的要求;另一方面,需要加强金融监管的国际合作,以维护国际金融体系的稳定。
③技术可行性。学术界以及银行业自身都在银行业风险的衡量和定价方面做了大量细致的探索性工作,建立了一些较为科学而可行的数学模型。现代风险量化模型的出现,在技术上为巴塞尔委员会重新制定新资本框架提供了可能性。新协议草案较之1988年的《巴塞尔协议》复杂得多,但也较为全面。它把对资本充足率的评估和银行面临的风险进一步地紧密结合在一起,使其能够更好地反映银行的真实风险状况。新协议不仅强调资本充足率标准的重要性,还通过互为补充的“三大支柱”以期有效地提高金融体系的安全性和稳定性。
(2)《新巴塞尔协议》的三大支柱
①第一大支柱——最低资本要求。最低资本要求由三个基本要素构成:受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中有关资本的定义和8%的最低资本比率没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题,新协议在原来只考虑信用风险的基础上,进一步考虑了市场风险和操作风险。
②第二大支柱——监管当局的监管。这是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序,用于判断其面临的风险状况,并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查,以全面判断该银行的资本是否充足。
③第三大支柱——市场纪律。市场纪律的核心是信息披露。市场约束的有效性,直接取决于信息披露制度的健全程度;只有建立健全的银行业信息披露制度,各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。为了提高市场纪律的有效性,巴塞尔委员会致力于推出标准统一的信息披露框架。
解析：
暂无解析
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第1题：
《巴塞尔新资本协议》规定，新协议由（）大支柱组成。
- A、2
- B、3
- C、4
- D、5
正确答案:B -
第2题：
试述《巴塞尔协议》的目的及其主要内容。
正确答案:在银行国际监管标准的建立中，以巴塞尔协议的银行资本标准最为成功。《巴塞尔协议》即1988年7月由巴塞尔银行监管委员会通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》。其目的在于：
（1）通过制定银行的资本与其资产间的比例，订出计算方法和标准，以加强国际银行体系的健康发展；
（2）制定统一的标准，以消除国际金融市场上各国银行之间的不平等竞争。
该协议的主要内容有：
第一，关于资本的组成。把银行资本划分为核心资本和附属资本两档：第一档核心资本包括股本和公开准备金，这部分至少占全部资本的50%；第二档附属资本包括未公开的准备金、资产重估准备金、普通准备金或呆账准备金。
第二，关于风险加权的计算。协议订出对资产负债表上各种资产和各项表外科目的风险度量标准，并将资本与加权计算出来的风险挂钩，以评估银行资本所应具有的适当规模。
第三，关于标准比率的目标。协议要求银行经过5年过渡期逐步建立和调整所需的资本基础。到1992年底，银行的资本对风险加权化资产的标准比率为8%，其中核心资本至少为4%。
这个协议的影响广泛而深远，面世几年来，不仅跨国银行的资本金监管需视协议规定的标准进行，就是各国国内，其货币当局也要求银行要遵循这一准则，甚至以立法的形式明确下来。 -
第3题：
试述《新巴塞尔资本协议》出台的背景及其“三大支柱”对强化商业银行风险管理的要求。
正确答案:（1）新资本协议出台的背景。
《巴塞尔协议》的制定和逐步推广，为进行有效的银行监管提供厂依据，对防范与化解银行业的风险，维护银行体系的稳定发挥了积极作用。然而，银行业发展和创新的步伐却从未停止，特别是20世纪90年代以来，国际银行业的运行环境和监管环境发生了很大变化，主要表现在以下三个方面：
第一，《巴塞尔协议》中风险权重的确定方法遇到了新的挑战。这表现为在信用风险依然存在的情况下，市场风险和操作风险等对银行业的破坏力日趋显现。在银行资本与风险资产比率基本正常的情况下，以金融衍生商品交易为主的市场风险频频发生，诱发了国际银行业中多起重大银行倒闭和巨额亏损事件。而《巴塞尔协议》主要考虑的是信用风险，对市场风险和操作风险的考虑不足。
第二，危机的警示。亚洲金融危机的爆发和危机蔓延所引发的金融动荡，使得金融监管当局和国际银行业迫切感到重新修订现行的国际金融监管标准已刻不容缓。一方面，要尽快改进以往对资本金充足的要求，以便能更好地反映银行的基础风险；另一方面，需要加强金融监管的国际合作，以维护国际金融体系的稳定。
第三，技术可行性。近几年学术界以及银行业自身都在银行业风险的衡量和定价方面做了大量细致的探索性工作，建立了一些较为科学而可行的数学模型。现代风险量化模型的出现，在技术上为巴塞尔委员会重新制定新资本框架提供了可能性。新协议草案较之1988年的《巴塞尔协议》复杂得多，但也较为全面。它将把对资本充足率的评估和银行面临的风险进一步地紧密结合在一起，使其能够更好地反映银行的真实风险状况。新协议不仅强调资本充足率标准的重要性，还通过互为补充的“三大支柱”以期有效地提高金融体系的安全和稳定。
（2）新资本协议的三大支柱。
新资本协议包括互为补充的三大支柱，即最低资本要求、监管当局的监管和市场纪律，并试图通过三大支柱的建设，来强化商业银行的风险管理。
第一大支柱—最低资本要求。
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其巾有关资本的定义和8%的最低资本比率，没有发生变化，但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。
第二大支柱——监管当局的监管。
监管当局的监管，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。
第三大支柱——市场纪律。
市场纪律的核心是信息披露。市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度。只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。新协议指出，市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用，并在应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求，为了提高市场纪律的有效性，巴塞尔委员会致力于推出准统一的信息披露框架。对于一般银行，要求每半年进行一次信息披露；而对那些在金融市场上活跃的大型银行，要求它们每季度进行一次信息披露；对于市场风险，在每次重大事件发生之后都要进行相关的信息披露。 -
第4题：
构建了资本监管“三大支柱”的是（）。
- A、巴塞尔协议Ⅰ
- B、巴塞尔协议Ⅱ
- C、巴塞尔协议Ⅲ
- D、巴塞尔协议Ⅳ
正确答案:B -
第5题：
单选题《巴塞尔新资本协议》规定，新协议由（）大支柱组成。A2
B3
C4
D5
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第6题：
问答题试述《巴塞尔协议》的目的及其主要内容。正确答案： 在银行国际监管标准的建立中，以巴塞尔协议的银行资本标准最为成功。《巴塞尔协议》即1988年7月由巴塞尔银行监管委员会通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》。其目的在于：
（1）通过制定银行的资本与其资产间的比例，订出计算方法和标准，以加强国际银行体系的健康发展；
（2）制定统一的标准，以消除国际金融市场上各国银行之间的不平等竞争。
该协议的主要内容有：
第一，关于资本的组成。把银行资本划分为核心资本和附属资本两档：第一档核心资本包括股本和公开准备金，这部分至少占全部资本的50%；第二档附属资本包括未公开的准备金、资产重估准备金、普通准备金或呆账准备金。
第二，关于风险加权的计算。协议订出对资产负债表上各种资产和各项表外科目的风险度量标准，并将资本与加权计算出来的风险挂钩，以评估银行资本所应具有的适当规模。
第三，关于标准比率的目标。协议要求银行经过5年过渡期逐步建立和调整所需的资本基础。到1992年底，银行的资本对风险加权化资产的标准比率为8%，其中核心资本至少为4%。
这个协议的影响广泛而深远，面世几年来，不仅跨国银行的资本金监管需视协议规定的标准进行，就是各国国内，其货币当局也要求银行要遵循这一准则，甚至以立法的形式明确下来。解析： 暂无解析 -
第7题：
问答题试述《新巴塞尔资本协议》出台的背景及其“三大支柱”对强化商业银行风险管理的要求。正确答案： （1）新资本协议出台的背景。
《巴塞尔协议》的制定和逐步推广，为进行有效的银行监管提供厂依据，对防范与化解银行业的风险，维护银行体系的稳定发挥了积极作用。然而，银行业发展和创新的步伐却从未停止，特别是20世纪90年代以来，国际银行业的运行环境和监管环境发生了很大变化，主要表现在以下三个方面：
第一，《巴塞尔协议》中风险权重的确定方法遇到了新的挑战。这表现为在信用风险依然存在的情况下，市场风险和操作风险等对银行业的破坏力日趋显现。在银行资本与风险资产比率基本正常的情况下，以金融衍生商品交易为主的市场风险频频发生，诱发了国际银行业中多起重大银行倒闭和巨额亏损事件。而《巴塞尔协议》主要考虑的是信用风险，对市场风险和操作风险的考虑不足。
第二，危机的警示。亚洲金融危机的爆发和危机蔓延所引发的金融动荡，使得金融监管当局和国际银行业迫切感到重新修订现行的国际金融监管标准已刻不容缓。一方面，要尽快改进以往对资本金充足的要求，以便能更好地反映银行的基础风险；另一方面，需要加强金融监管的国际合作，以维护国际金融体系的稳定。
第三，技术可行性。近几年学术界以及银行业自身都在银行业风险的衡量和定价方面做了大量细致的探索性工作，建立了一些较为科学而可行的数学模型。现代风险量化模型的出现，在技术上为巴塞尔委员会重新制定新资本框架提供了可能性。新协议草案较之1988年的《巴塞尔协议》复杂得多，但也较为全面。它将把对资本充足率的评估和银行面临的风险进一步地紧密结合在一起，使其能够更好地反映银行的真实风险状况。新协议不仅强调资本充足率标准的重要性，还通过互为补充的“三大支柱”以期有效地提高金融体系的安全和稳定。
（2）新资本协议的三大支柱。
新资本协议包括互为补充的三大支柱，即最低资本要求、监管当局的监管和市场纪律，并试图通过三大支柱的建设，来强化商业银行的风险管理。
第一大支柱—最低资本要求。
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其巾有关资本的定义和8%的最低资本比率，没有发生变化，但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。
第二大支柱——监管当局的监管。
监管当局的监管，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。
第三大支柱——市场纪律。
市场纪律的核心是信息披露。市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度。只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。新协议指出，市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用，并在应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求，为了提高市场纪律的有效性，巴塞尔委员会致力于推出准统一的信息披露框架。对于一般银行，要求每半年进行一次信息披露；而对那些在金融市场上活跃的大型银行，要求它们每季度进行一次信息披露；对于市场风险，在每次重大事件发生之后都要进行相关的信息披露。解析： 暂无解析 -
第8题：
判断题在《新巴塞尔协议》中，被称为“巴塞尔协议”三大支柱的是最低资本要求、监管当局的监督检查和市场约束。（）A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题简述《新资本协议》出台的背景及主要内容。正确答案： 新资本协议出台的背景有以下几点：
① 国际金融环境的变化：20世纪90年代以后，由于金融技术不断进步，金融创新非常活跃，新的金融衍生产品不断涌现，银行与金融市场的交互影响越发显著。
② 1988年资本协议的局限性日益突出。
③ 技术的进步：近几年，无论是银行界还是学术界都在金融风险的衡量和计算方面作了大量有效的探索性工作，建立了许多较为科学而可靠的理论和模型。
新资本协议的主要内容：
新资本协议在延续1988年资本协议中以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点的风险监管思路基础上，提出并强调互为补充的“三大支柱”（最低资本要求、监管当局的监督和市场约束）。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题试述《新巴塞尔协议》出台的背景及其三大支柱。正确答案： 新资本协议出台的背景：（1）《巴塞尔协议》中风险权重的确定方法遇到了新的挑战。这表现为信用风险依然存在的情况下，市场风险和操作风险等对银行的破坏力日趋显现，而《巴赛尔协议》主要考虑的是信用风险，对市场风险和操作风险考虑不足。
（2）危机的警示。亚洲金融危机的爆发和蔓延所引发的金融动荡，使得金融监管当局和国际银行业迫切感到重新修订现行的国际金融监管标准已刻不容缓。
（3）技术可行性。学术界以及银行业自身都在银行风险的衡量和定价方面做了大量细致的探索性工作，建立了一些较为科学而可行的数学模型。现代风险量化模型的出现，在技术上为巴塞尔委员会重新制定新资本框架提供可能性新资本协议的三大支柱：
第一大支柱——最低资本要求。最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中有关资本的定义和8%的最低资本比率没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。
第二大支柱——监管当局的监管。这是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为根据对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。
第三大支柱——市场纪律。市场纪律的核心是信息披露。市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度；只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。为了提高市场纪律的有效性，巴塞尔委员会致力于推出标准统一的信息披露框架。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题试述巴塞尔新资本协议的基本内容及其影响。说明我国实施新资本协议的目标和基本原则。正确答案：解析： -
第12题：
问答题《巴塞尔新资本协议》对资本监管的“三大支柱”是什么？正确答案： （1）第一支柱：最低资本要求。在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求；同时引入了计量信用风险的内部评级法。
（2）第二支柱：外部监管。《巴塞尔新资本协议》要求监管当局可以采用现场和非现场检查等方法审核银行的资本充足情况。
（3）第三支柱：市场约束。《巴塞尔新资本协议》要求银行披露信息的范围包括资本充足率、资本构成、风险敞口及风险管理策略、盈利能力、管理水平及过程等。市场约束是对第一支柱、第二支柱的补充。解析： 暂无解析 -
第13题：
试述《巴塞尔协议II》三大支柱及其对银行风险管理的影响。
正确答案: 第一支柱：最低资本要求，规定了最低资本需求量。
第二支柱：监督检查程序，视监管的成本和效益，从监管当局监督、银行自律、市场约束三方面对银行业进行全方位的监管。
第三支柱;市场约束通过增强银行的信息披露来强化市场约束。 -
第14题：
《新巴塞尔资本协议》的三大支柱是（）、（）和（）。
正确答案:最低资本要求； 监管当局的监管 ；市场纪律 -
第15题：
巴塞尔新资本协议确定的三大支柱分别是：（）、（）、（）。
正确答案:最低资本要求；监督检查；市场纪律 -
第16题：
《巴塞尔新资本协议》规定，新协议由三大支柱组成。
正确答案:正确 -
第17题：
填空题《新巴塞尔资本协议》的三大支柱是（）、（）和（）。正确答案： 最低资本要求, 监管当局的监管 ,市场纪律解析： 暂无解析 -
第18题：
填空题巴塞尔新资本协议确定的三大支柱分别是：（）、（）、（）。正确答案： 最低资本要求,监督检查,市场纪律解析： 暂无解析 -
第19题：
单选题构建了资本监管“三大支柱”的是（）。A巴塞尔协议Ⅰ
B巴塞尔协议Ⅱ
C巴塞尔协议Ⅲ
D巴塞尔协议Ⅳ
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题巴塞尔新资本协议的三大支柱是什么？正确答案： （1）最低资本要求（MinimumCapitalRequirements）。其中的风险资本计提标准包括：标准法，初级内部评级法，高级内部评级法。最低资本要求是改进风险调整资产的预测，更为准确地反应银行实际承担的风险。
（2）监管当局的监管（SupervisoryReviewProcess）。这是要求监管者要核实银行经理层对风险的评估和控制方法的稳健性。监管者需对银行的风险评估方法进行审查，并计算银行需要持有多少资本。
（3）市场纪律（MarketDisciplinE.。这是规定银行公开其风险承担情况以及持有资本的水平，能够证明其行为负责任的银行就会在市场上得到相应的回报，比如信用等级提高、股票价格上升。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题简述巴塞尔协议到新巴塞尔协议的修改过程。正确答案： 随着金融领域的竞争尤其是跨国银行间的竞争日趋激烈，金融创新日新月异使银行业务趋于多样化和复杂化，银行经营的国内、国际环境发生了巨大变化，银行规避管制的水平和能力也大为提高。这使1988年制定的《巴塞尔协议》难以解决银行实践中出现的诸多新问题。为应对这些挑战，巴塞尔委员会对协议进行了长时期、大面积的修改与补充。
（1）1991年11月，在认识到准备金对银行经营的重要性及其在不同条件下的性质差异后，重新详细定义了可计入银行资本用以计算资本充足率的普通准备金与坏账准备金，以确保用于弥补未来不确定损失的准备金计入附属资本，而将那些用于弥补已确认损失的准备金排除在外。
（2）初步认识到除OECD成员国与非成员国之间存在国别风险之外，OECD成员国之间同样也存在国别风险，因而一改《巴塞尔协议》中对所有经合组织成员国均确定零主权风险权重这一极其简单化的衡量方法，于1994年6月重新规定对OECD成员国资产的风险权重。
（3）作为金融快速国际化的反映，开始提升对市场风险的认识。20世纪90年代以来，
巴塞尔委员会认识到，尽管《巴塞尔协议》的执行已经在一定程度上降低了银行的信用风险，但以金融衍生工具为主的市场风险却经常发生。这说明仅靠资本充足率已不足以充分防范金融风险。
因此，巴塞尔委员会在1995年4月对银行某些表外业务的风险权重进行了调整，并在1996年1月推出《资本协议关于市场风险的补充规定》。其核心内容是，银行必须量化市场风险并计算相应的资本要求。解析： 暂无解析 -
第22题：
判断题《巴塞尔新资本协议》规定，新协议由三大支柱组成。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题从《巴塞尔协议》到《新巴塞尔资本协议》，说明在国际金融监管中发生了哪些变化？这些变化所产生的背景是什么？正确答案： （1）从《巴塞尔协议》到《新巴塞尔资本协议》，说明在国际金融监管中发生了以下变化：
①要求建立完整的资本监管框架。新资本协议明确了商业银行保持资本充足的责任，建立了资本充足率监管的程序和标准，强化了资本监管的有效性，并强调了以市场力量来约束银行的经营行为，提升市场约束的效果，从而形成了新资本协议的“三大支柱”。
②改进资本充足率的计算方法。新资本协议摒弃了1988年资本协议的单一做法。银行可根据其风险管理水平，在外部评级法和内部评级法中选择，风险管理水平较高的选择内部评级法，风险管理水平较低的选择外部评级法。
③扩大风险覆盖种类。1988年版的资本协议只对信用风险进行资本监管，新资本协议将操作风险纳入资本监管。
④拓宽资本充足率监管的适用范围。近年来银行间产权关系日趋复杂，新资本协议进一步强调了并表监管，以消除由于银行集团内部相互持股造成银行资本充足率高估的影响，将资本充足率的监管范围扩大到银行集团内部不同层次的商业银行和银行集团的持股公司。
⑤各国监管机构对于银行资本状况的监管方式和重点出现了重要变化，监管规则更加灵活、更加动态化。旧协议局限在基于银行过去和现在的资产负债情况，监测由其反映的风险水平，衡量资本充足率是否符合量化的审慎标准，实际上是一种静态的风险监管，具有较强的“合规性”色彩。新协议转向了审查银行的风险管理体系是否完善、合理和有效，关注的是银行如何度量和管理风险及其管理能力，监管重点从原来的单一的最低资本充足水平转向银行内部的风险评估体系的建设状况上来。而且，新协议更加强调各国监管当局结合各国银行业的实际风险对各国银行进行灵活的监管。这主要是巴塞尔委员会注意到不同国家的具体金融环境和体制差异，因而开始强调各国监管机构承担更大的责任。新协议中，许多风险衡量的水平和指标需要各国监管当局根据实际状况确定，可以自主确定不低于8％的最低资本充足率。
可以这样说，新资本协议更全面、更敏感地反映了商业银行面临的各种风险，代表了风险管理技术和监管手段的发展趋势，进一步强化了风险监管的理念，有助于促进银行体系的安全稳健运行和公平竞争。
（2）新资本协议出台的背景
《巴塞尔协议》的制定和逐步推广，为进行有效的银行监管提供了依据，对防范与化解银行业的风险，维护银行体系的稳定发挥了积极作用。然而，银行业发展和创新的步伐却从未停止，特别是20世纪90年代以来，国际银行业的运行环境和监管环境发生了很大变化，主要表现在以下三个方面：
第一，《巴塞尔协议》中风险权重的确定方法遇到了新的挑战。这表现为在信用风险依然存在的情况下，市场风险和操作风险等对银行业的破坏力日趋显现。在银行资本与风险资产比率基本正常的情况下，以金融衍生商品交易为主的市场风险频频发生，诱发了国际银行业中多起重大银行倒闭和巨额亏损事件。而《巴塞尔协议》主要考虑的是信用风险，对市场风险和操作风险的考虑不足。
第二，危机的警示。亚洲金融危机的爆发和危机蔓延所引发的金融动荡，使得金融监管当局和国际银行业迫切感到重新修订现行的国际金融监管标准已刻不容缓。一方面，要尽快改进以往对资本金充足的要求，以便能更好地反映银行的基础风险；另一方面，需要加强金融监管的国际合作，以维护国际金融体系的稳定。
第三，技术可行性。近几年学术界以及银行业自身都在银行业风险的衡量和定价方面做了大量细致的探索性工作，建立了一些较为科学而可行的数学模型。现代风险量化模型的出现，在技术上为巴塞尔委员会重新制定新资本框架提供了可能性。
新协议草案较之1988年的《巴塞尔协议》复杂得多，但也较为全面。它将把对资本充足率的评估和银行面临的风险进一步地紧密结合在一起，使其能够更好地反映银行的真实风险状况。新协议不仅强调资本充足率标准的重要性，还通过互为补充的“三大支柱”以期有效地提高金融体系的安全性和稳定性。解析： 暂无解析 -
第24题：
问答题巴塞尔协议的三大支柱指的是什么？正确答案： 最低资本要求、监管当局的监督检查和市场约束的内容。解析： 暂无解析