提出欧式期权定价模型的是()A:费雪·布莱克B:威廉·夏普C:哈瑞·马柯维茨D:麦隆·舒尔斯E:罗伯特·默顿

题目
提出欧式期权定价模型的是()

A:费雪·布莱克
B:威廉·夏普
C:哈瑞·马柯维茨
D:麦隆·舒尔斯
E:罗伯特·默顿
相似考题

1.现代风险分散化思想的重要基石是（ ）。A．哈瑞·马柯维茨提出的证券组合理论B．威廉·夏普提出的资本资产定价模型C．欧式期权定价的一般模型D．缺口分析、久期分析

2.在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）

3.20世纪60年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A．马柯威茨提出的现代资产组合理论B．夏普提出的CAPM模型C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D．罗斯提出套利定价理论

4.（ ）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A．马柯维茨提出的现代资产组合理论 B．夏普提出的CAPM模型 C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D．罗斯提出套利定价理论

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  • 第1题：

    下列不属于华尔街第二次数学革命的是（ ）。

    A．缺口分析

    B．久期分析

    C．欧式期权定价理论

    D．资本资产定价模型CAPM


    正确答案：D
    资本资产定价模型CAPM是20世纪60年代威廉。夏普提出的，揭示了在一定条件下资产的风险溢价，系统风险和非系统风险的定量关系，为金融资产的风险管理提供了重要的参考标准，属于华尔街第一次数学革命。

  • 第2题：

    可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（ ）。
    I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权
    Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权

    A.I、Ⅱ、Ⅲ
    B.I、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B—S—M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B—S—M模型定价。

  • 第3题：

    期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。

    A.B-S-M模型
    B.几何布朗运动
    C.持有成本理论
    D.二叉树模型

    答案：D
    解析：
    二叉树模型（Binomial Tree）是由约翰 考克斯（John C.Cox）、斯蒂芬 罗斯（Stephen A.Ross）和马克 鲁宾斯坦（Mark Rubin-stein）等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。
    考点：二叉树模型

  • 第4题：

    哈瑞马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的()，成为现代风险管理的重要基石。


    A.投资组合理论

    B.资本资产定价模型

    C.欧式期权定价模型

    D.套利定价模型

    答案：A
    解析：
    哈瑞马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石。

  • 第5题：

    以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）

    • A、二叉树模型可用于对美式期权定价
    • B、二叉树模型可用于对欧式期权定价
    • C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确
    • D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价

    正确答案:D

  • 第6题：

    关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）

    • A、、1973年首次提出
    • B、B.、出至F.isC.hE.rB.lC.k和MyronSC.holE.s提出
    • C、、用于计算欧式期权
    • D、、用于计算美式期权

    正确答案:D

  • 第7题：

    可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。

    • A、股指期权
    • B、存续期内支付红利的股票期货期权
    • C、权证
    • D、货币期权

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。
    A

    1973年首次提出

    B

    由FischerBlack和MyronScholes提出

    C

    用于计算欧式期权

    D

    用于计算美式期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（　　）。
    A

    期货期权

    B

    利率期权

    C

    权证

    D

    货币期权


    正确答案： D,A
    解析：
    存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权、其他标的期权可通过对B-S-M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B-S-M模型定价。

  • 第10题：

    单选题
    哈瑞·马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（  ），成为现代风险管理的重要基石。
    A

    投资组合理论

    B

    资本资产定价模型

    C

    欧式期权定价模型

    D

    套利定价模型


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    可采用B-S-M模型定价的欧式期权有()。
    A

    股指期权

    B

    存续期内支付红利的股票期货期权

    C

    权证

    D

    货币期权


    正确答案： A,C
    解析： 存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B-S-M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B-S-M模型定价。

  • 第12题：

    单选题
    现代风险分散化思想的重要基石是（）。
    A

    风险收益率分析

    B

    欧式期权定价模型

    C

    哈瑞马柯维茨提出的投资组合理论

    D

    威廉夏普提出的资本资产定价模型


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    现代风险分散化思想的重要基石是( )

    A．马柯维茨的资产组合理论

    B．欧式期权定价的一般模型

    C．缺口分析、久期分析

    D．威廉夏普的资本定价模型


    正确答案：A
    A【解析】现代风险分散化思想的重要基石是马柯维茨的资产组合理论。

  • 第14题：

    约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）



    答案：错
    解析：

    二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。

  • 第15题：

    现代风险分散化思想的重要基石是()。

    A:风险收益率分析
    B:欧式期权定价模型
    C:哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论
    D:威廉·夏普提出的资本资产定价模型

    答案：C
    解析：
    诺贝尔经济学奖得主哈瑞·马柯威茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，已经成为现代风险管理的重要基石。

  • 第16题：

    ()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

    A:罗斯提出套利定价理论
    B:夏普提出的CAPM模型
    C:马柯威茨提出的现代资产组合理论
    D:布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

    答案：B
    解析：
    CAPM是诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普于1970年在其著作《投资组合理论与资本市场》中提出的，称为华尔街的第一次数学革命的金融理论。

  • 第17题：

    关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。

    • A、1973年首次提出
    • B、由FischerBlack和MyronScholes提出
    • C、用于计算欧式期权
    • D、用于计算美式期权

    正确答案:D

  • 第18题：

    标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。

    • A、欧式看涨期权
    • B、欧式看跌期权
    • C、不支付红利的美式看涨期权
    • D、不支付红利的美式看跌期权

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）


    正确答案:错误

  • 第20题：

    单选题
    关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）
    A

    、1973年首次提出

    B

    B.、出至F.isC.hE.rB.lC.k和MyronSC.holE.s提出

    C

    、用于计算欧式期权

    D

    、用于计算美式期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。
    A

    欧式看涨期权

    B

    欧式看跌期权

    C

    不支付红利的美式看涨期权

    D

    不支付红利的美式看跌期权


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    可采用B—S—M模型定价的欧式期权有()。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权
    A

    I、Ⅱ、Ⅲ

    B

    I、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析： 存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B—S—M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B—S—M模型定价。

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