在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为 正，则风险分散效果好。 ( )
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参考答案和解析
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第1题：
根据资产组合理论，当构成组合的各资产的相关系数为正时，该资产组合的风险分散效果最好。当构成组合的各资产的相关系数为负时，该资产组合的风险分散效果最差。 ( )
A．正确
B．错误
正确答案：B
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第2题：
资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好（ ）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
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第3题：
资产之问的相关性越低，则风险分散化效果越好。（ ）
正确答案：√
资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。
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第4题：
下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系，正确的是()。A.资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小
B.资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小
C.资产间收益如不相关则资产组合总风险最大
D.资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小答案：B解析：投资组合可以分散非系统风险，而当两种资产收益完全负相关时，即它们的收益率变化方向和幅度相反，风险降低程度最大，此时投资组合的标准差最小，故B项正确；资产间收益若为完全正相关，即它们的收益率变化方向和幅度相同，不能分散风险，此时投资组合总风险最大，故A项错误；资产间收益如不相关则它们的收益率变化方向和幅度相互间没有关系，不好判断风险程度，故C项错误；资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，不能判断剩余资产的相关性，即不能判断该资产组合的风险程度，故D项错误。所以答案选B -
第5题：
根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（ ）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.风险分散效果较差
D.风险分散效果较好答案：C解析：根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差，相关系数为负时，风险分散效果较好。可见C项正确，D项错误。只要相关系数小于1，即两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，题目中相关系数为正，不能确定相关系数等于l或小于1，A、B项错误。 -
第6题：
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（ ）。A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数答案：A,C解析：根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确；根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项B和选项D的说法正确；只有在相关系数等于1的情况下，组合才不能分散风险，此时，组合的标准差＝单项资产的标准差的加权平均数；只要相关系数小于1，组合就能分散风险，此时，组合的标准差＜单项资产标准差的加权平均数，所以，C的说法不正确。 -
第7题：
如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（）时，风险分散效果较好。A.正
B.负
C.零
D.不确定答案：B解析：如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差;当相关系数为负时，风险分散效果较好。 -
第8题：
分散化投资对于风险管理的意义在于（）
- A、只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险
- B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险
- C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险
- D、当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差
正确答案:A,B -
第9题：
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。
- A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
- B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
- C、如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
- D、如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
正确答案:B -
第10题：
判断题根据投资组合分散风险的原理，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。A对
B错
正确答案： 对解析： -
第11题：
单选题若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法中，正确的是（ ）。A两项资产的收益率之间不存在相关性
B无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
正确答案： A解析： -
第12题：
多选题当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（ ）。A两项资产收益率之间没有相关性
B投资组合的风险最小
C投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大
D投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
正确答案： B,D解析：
B项，当相关系数为0时，表明各单项资产收益率之间没有相关性，其投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大，但是比负相关的效果小，所以不能说投资组合风险最小。 -
第13题：
下列关于风险分散化的论述正确的是：（ ）。
A．如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B．如果资产之间相关性为-1，风险分散化效果最好
C．如果资产间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险
D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差
E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
正确答案：ACE
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第14题：
资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。（ ）
正确答案：√
资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。
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第15题：
当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（）。A.两项资产收益率之间没有相关性
B.投资组合的风险最小
C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大
D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性答案：A,C,D解析：当相关系数为0时，表明各单项资产收益率之间没有相关性，其投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大，但是比负相关的效果小，所以不能说投资组合风险最小。 -
第16题：
根据风险分散原理，如果投资组合中成份证券之间完全正相关，则将会产生分散风险的效果。（）答案：错解析：资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。 -
第17题：
下列关于风险分散化的论述，正确的有()。A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B.如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差
C.如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好
D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好答案：A,E解析：如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较好；当相关系数为正时，风险分散效果较差。 -
第18题：
下列关于风险分散化的论述，正确的有()。A:如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好
B:加果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险
C:如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
D:如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好
E:如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果答案：A,B,C,E解析：考查风险分散化的相关内容。如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。 -
第19题：
债务人之间的资产价值相关性或违约相关性是资产组合风险计量的重要参数，用以考虑风险的分散化效应。
正确答案:正确 -
第20题：
如果投资组合中的资产的相关性比较差，则一般来说，该组合的非系统风险分散效果会比较好。
正确答案:正确 -
第21题：
判断题资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。（ ）A对
B错
正确答案： 对解析： -
第22题：
单选题下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是()。A如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
D如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
正确答案： D解析： 根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确；根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项B的说法正确。只要相关系数小于1就可以分散组合的风险，所以选项CD不正确。 -
第23题：
判断题如果投资组合中的资产的相关性比较差，则一般来说，该组合的非系统风险分散效果会比较好。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析