协方差会影响组合的期望收益。()此题为判断题(对，错)。

题目
协方差会影响组合的期望收益。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.衡量投资组合风险的指标是()。A、协方差B、期望值C、持有期收益率D、预期收益率

2.下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项C．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差E．资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关

3.下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（ ）。A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项C．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差E．资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关

4.下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（ ）。 A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个 C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E．方差就是协方差

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  • 第1题：

    证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和协方差来计量。 （ ）


    正确答案：×

  • 第2题：

    下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。

    A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均

    B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项Q

    C．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均

    D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差

    E．资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关


    正确答案：BCD

  • 第3题：

    在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用( )来度量。

    A: 数学期望和协方差
    B: 数学期望和方差
    C: 方差和数学期望
    D: 协方差和数学期望

    答案：B
    解析：
    在马科维茨资产组合理论模型里，证券的未来价格是一个随机变量，证券的收益和风险叫以用这个随机变量的数学期望和方差来度量。

  • 第4题：

    证券组合的收益率和风险可以用期望收益率和协方差来计量。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：×
    B
    证券组合的收益率和风险可以用期望收益率和方差来度量。

  • 第5题：

    ()是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。

    A:方差
    B:期望收益率
    C:收益额
    D:协方差

    答案：A
    解析：
    实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险最常用的是方差；BC两项，期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益；D项，协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。

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