如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为:A、单位看涨期权的多头损益B、单位看涨期权的空头损益C、单位看跌期权的多头损益D、单位看跌期权的多头损益

题目
如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为:

A、单位看涨期权的多头损益

B、单位看涨期权的空头损益

C、单位看跌期权的多头损益

D、单位看跌期权的多头损益

相似考题

1.若以S表示标的股票的价格，X表示权证的执行价格，则（ ）。A．认购权证的内在价值为max(S-X，0)B．认购权证的内在价值为max(X-S，0)C．认沽权证的内在价值为max(X-S，0)D．认沽权证的内在价值为max(S-X，0)

2.若以s表示标的股票的价格，X表示权证的执行价格，则（ ）。A. 认股权证的内在价值为max(S－X，0)B. 认股权证的内在价值为max(X－S，0)C.认沽权证的内在价值为max(X－S，0)D.认沽权证的内在价值为max(S－X，0)

3.若以S表示标的股票的价格，x表示权证的执行价格，则 （ ）。A．认股权证的内在价值为max(S-X，0)B．认股权证的内在价值为max(X-S，0)C．认沽权证的内在价值为max(X-S，0)D．认沽权证的内在价值为max(S-X，0)

4.若以s表示标的股票的价格，x表示权证的执行价格，则认股权证的内在价值为max(S-x，0)，认沽权证的内在价值为max(X—S，0)。（ ）

更多“如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为: ”相关问题

  • 第1题：

    看跌期权在到期日的价值可以表示为P=Max[0，(S-X)]。（ ）


    正确答案：B
    如果在到期日T，标的物价格高于期权的执行价格，那么，以执行价格行使看跌期权就没有价值，即：P=0；如果在到期日T，标的物价格低于期权的执行价格，那么，以执行价格行使看跌期权价值就等于执行价格与标的物价格的差，即：P=X-S。所以看跌期权在到期日的价值可以表示如下：P=Max [O，(X-S)]。

  • 第2题：

    若以S表示标的股票的价格，X表示权证的执行价格，则（ ）。

    A．认股权证的内在价值为max（s-x，0）

    B．认股权证的内在价值为max（x-s，o）

    C．认沽权证的内在价值为max （x-s，0）

    D．认沽权证的内在价值为max（s-x，0）


    正确答案：AC

  • 第3题：

    如果X=执行价格，S=到期时资产价格，P=期权价格。则：MIN（S - X ，0）+ P 为（）。

    A．单位看涨期权的多头损益

    B．单位看涨期权的空头损益

    C．单位看跌期权的多头损益

    D．单位看跌期权的空头损益


    单位看跌期权的多头损益

  • 第4题：

    若以S表示标的股票的价格，X表示权证的执行价格，则（ ）。

    A．认股权证的内在价值为max(S－X，0)

    B．认股权证的内在价值为max(X－S，0)

    C．认沽权证的内在价值为max(X－S，0)

    D．认沽权证的内在价值为max(S－X，0)


    正确答案：AC

  • 第5题：

    如果X=执行价格，S=到期时资产价格，P=期权价格。则：MIN（S - X ，0）+ P 为（）。

    A．单位看涨期权的多头损益

    B．单位看涨期权的空头损益

    C．单位看跌期权的多头损益

    D．单位看跌期权的多头损益


    单位看跌期权的多头损益

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