A债券市值6000万元，久期为7;B债券市值4000万元，久期为10，则A和B债券组合的久期为( )。A.8.2B.9.4C.6.25D.6.7

题目

A债券市值6000万元，久期为7;B债券市值4000万元，久期为10，则A和B债券组合的久期为( )。

A.8.2

B.9.4

C.6.25

D.6.7

相似考题

1.假设投资者持有如下的债券组合：债券A的面值为10,000,000，价格为98，久期为7;债券B的面值为20,000,000，价格为96，久期为10;债券C的面值为10,000,000，价格为110，久期为12;则该组合的久期为( )。A.8.542B.9.214C.9.815D.10.623

2.A，B两种债券为3年期债券，每年付息，永不偿付年金，债券A的票面利率为6%，债券B的票面利率为10%，若他们的到期收益率均等于市场利率，则（ ）。A．债券A的久期小于债券B的久期B．债券A的久期大于债券B的久期C．债券A的久期等于债券B的久期D．无法判断两者久期关系

3. A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5％，债券B的票面利率为6％，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（　　）。A、债券A的久期大于债券B的久期 B、债券A的久期小于债券B的久期 C、债券A的久期等于债券B的久期 D、无法确定债券A和B的久期大小

4.A，B两种债券为3年期债券，每年付息，永不偿付年金，债券A的票面利率为6%，债券B的票面利率为10%，若他们的到期收益率均等于市场利率，则( )。A．债券A的久期小于债券B的久期B．债券A的久期大于债券B的久期C．债券A的久期等于债券B的久期D．无法判断两者久期关系

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  • 第1题：

    对于某债券组合，三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元，其久期分别为3、4、5，则该债券组合的久期为（ ）。

    A.3．6
    B.4．2
    C.3．5
    D.4．3

    答案：D
    解析：
    对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。因此该债券组合的久期为：（2003+3004-F5005）／（200+300+500）=4．3。

  • 第2题：

    假设投资者持有如下的面值都为 100 元的债券组合：
    债券 A 1000 张，价格为 98，久期为 7；
    债券 B 2000 张，价格为 96，久期为 10；
    债券 C 1000 张，价格为 110，久期为 12；
    则该组合的久期为（ ）。

    A.8.542
    B.9.214
    C.9.815
    D.10.623

    答案：C
    解析：
    债券组合的久期=（债券 A市值×债券 A 久期+债券 B 市值×债券 B 久期+债券 C 市值×债券 C 久期）/（三支债券市值总和）=(1000×98×7+2000×96×10+1000×110×12)÷(1000×98+2000×96+1000×110)=9.815。

  • 第3题：

    某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响）参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。

    A.卖出5手国债期货
    B.卖出l0手国债期货
    C.D.买入10手国债期货

    答案：C
    解析：
    为增加组合久期，需要买入国债期货，根据计算公式买入手数=2000*（7.5-6.5）/（94*4.2）=5.07.答案为C。

  • 第4题：

    对于债券组合，三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元,其久期分别为3、4、5，则债券组合的久期为（ ）。

    A.4.2
    B.3.5
    C.3.6
    D.4.3

    答案：D
    解析：
    对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。200（200＋300+500）=20％，300（200+300+500）=30％，500（200+300+500）=50％，所以久期=20％3＋30％4＋50％5=4.3

  • 第5题：

    某机构投资者持有价值为 2000 万元、修正久期为 6.5 的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至 7.5。若国债期货合约市值为 94 万元，修正久期为 4.2，该机构通过国债期货合约实现组合调整，则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响）
    参考公式： 组合久期=(初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值+期货有效久期*期货头寸对等的资产组合)/初始国债组合的市场价值

    A.卖出 5 手国债期货
    B.卖出 10 手国债期货
    C.买入 5 手国债期货
    D.买入 10 手国债期货

    答案：C
    解析：
    为增加组合久期，需要买入国债期货，根据计算公式买入手数=2000×（7.5-6.5）/（94×4.2）=5.07，答案为 C

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