某基金2015年的平均收益率为10%,该年市场无风险收益率为2%,该基金的收益率标准差为10%,则该基金的夏普比率为()A.1.0B.0.6C.0.8D.0.4

题目

某基金2015年的平均收益率为10%,该年市场无风险收益率为2%,该基金的收益率标准差为10%,则该基金的夏普比率为()

A.1.0

B.0.6

C.0.8

D.0.4

相似考题

1.某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为( )。A．6.50%B．6%C．5.80%D．5%

2.(2017年)某基金2015年的平均收益率为10％，该年市场无风险收益率为2％，该基金的收益率标准差为10％，则该基金的夏普比率为（）。A.0．4 B.1．0 C.0．8 D.0．6

3.假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为40％，标准差为0．5。当前一年定期存款利率为5％，则该基金的夏普比率为（ ）。A.0．65 B.0．70 C.0．60 D.0．80

4. 某基金的平均收益率为14%，基金的平均无风险利率为4%，基金的标准差为0.05,基金的系统风险为0.9，那么该基金的夏普指数为( )。 A.1.8 B.2.5 C.3.4 D.2.0

参考答案和解析
正确答案：C
更多“某基金2015年的平均收益率为10%,该年市场无风险收益率为2%,该基金的收益率标准差为10%,则该基金的夏普比率为()A.1.0B.0.6C.0.8D.0.4”相关问题

  • 第1题：

    已知某基金近2年来累计收益率为28%，则应用算数平均收益率计算的该基金的年平均收益率为（ ）。

    A、10%
    B、14%
    C、28%
    D、12%

    答案：B
    解析：
    28%/2=14%

  • 第2题：

    某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。

    A.0.68
    B.0.8
    C.0.2
    D.0.25

    答案：C
    解析：
    特雷诺比率（T）表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为：

    式中：Tp表示特雷诺比率； 表示基金的平均收益率； 表示平均无风险收益率；β。表示系统风险。本题，代人数值可得特雷诺比率=(20%-3% )/0.85 =0.2。

  • 第3题：

    假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现为：基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场（M）的平均收益率为25%，标准差为0.25。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（ ）。

    A.0.45；0.5
    B.0.65；0.70
    C.0.70；0.80
    D.0.80；0.65

    答案：C
    解析：
    根据夏普比率的公式可得Sp=（Rp-Rf）/σp，Sp=（40%-5%）/0.5=0.70，Sm=（25%-5%）/0.25=0.80，基金p和证券市场的夏普比率分别是0.70；0.80。

  • 第4题：

    (2015年)某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％（年化），该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（）。

    A.0.68
    B.0.8
    C.0.2
    D.0.25

    答案：C
    解析：

  • 第5题：

    假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（ ）。

    A.0.7
    B.0.3
    C.1.4
    D.0.6

    答案：A
    解析：
    夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。用投资组合中夏普比率的计算公式

    可得基金P的夏普比率S=(40%-5%)/0.5=0.70。

  • 第6题：

    理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。


    A.夏普比率

    B.詹森指数

    C.特雷纳指数

    D.晨星指数

    答案：A
    解析：
    夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值。它衡量了投资组合的每单位波动性所获得回报。当投资人当前的投资组合为唯一投资时，用标准差作为投资组合的风险指标是合适的。

  • 第7题：

    已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%，市场平均收益率为7%，则该基金的M2测度等于（）。

    • A、3%
    • B、5%
    • C、7%
    • D、9%

    正确答案:A

  • 第8题：

    某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率为10％，该基金的下行风险标准差为（）。

    • A、3.26％
    • B、10.65％
    • C、5.56％
    • D、1.21％

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率为10％，该基金的下行风险标准差为（）。
    A

    3.26％

    B

    10.65％

    C

    5.56％

    D

    1.21％


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某基金连续5期的收益率分别为-3%、2%、3%、4%、3%，市场无风险收益率为3%，则该基金的下行风险标准差为（）。
    A

    0.0608

    B

    0.026

    C

    0.031

    D

    0.053


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    某基金组合由偏股型基金和债券型基金混合而成，组合的平均年收益率为12%，标准差为0.06.同期一年期定期存款利率为2.25%。则该基金组合的夏普比率是（  ）。
    A

    1.48

    B

    1.54

    C

    1.63

    D

    1.82


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    （  ）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。
    A

    夏普比率

    B

    詹森指数

    C

    特雷诺指数

    D

    晨星指数


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    某基金2013年度收益为58%，假设当年无风险收益率为3%，沪深300指数年度收益率为30%,该基金年化波动率为35%,贝塔系数为1.1,则该基金的夏普比率为（ ）。

    A.1.1
    B.0.5
    C.1.57
    D.0.8

    答案：C
    解析：
    夏普比率=(基金的平均收益率-平均无风险收益率)/基金幡率的标准差=(58%-3%)+35%=1.57。

  • 第14题：

    假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为40%，标准差为0．5，一年短期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为()。

    A.0．65
    B.0．7
    C.0．6
    D.0．8

    答案：B
    解析：
    夏普比率=(组合的平均收益-无风险收益)/标准差=(40%-5%)/0．5=0．7

  • 第15题：

    假设某一时间内某基金的平均收益率为40%，该基金的标准差为0．5，当前一年定期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为()

    A.0．60
    B.0．70
    C.0．65
    D.0．80

    答案：B
    解析：
    夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。此比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差，用公式可表示为：



    =（40%-5%）/0.5=0.7

  • 第16题：

    假设某一时间内某基金的平均收益率为40%，该基金的标准差为0．5，当前一年定期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为()

    A.0． 60
    B.0． 70
    C.0． 65
    D.0． 80

    答案：B
    解析：
    夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。此比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差，用公式可表示为：

    =（40%-5%）/0.5=0.7

  • 第17题：

    已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%，市场平均收益率为7%,则该基金的M2测度等于（）。

    A:3%
    B:2%
    C:5%
    D:4%

    答案：A
    解析：
    M2测度方法的基本思想就是通过无风险利率下的借贷，将被评价组合（基金）的标准差调整到与基准指数相同的水平下，进而对基金相对基准指数的表现作出考察。M2测度表现为两个收益率之差。

  • 第18题：

    假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为4O%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为住0.25。则该基金P的夏普比率为（）。
    A、0.7
    B、0.3
    C、1.4
    D、0.6


    答案：A
    解析：

  • 第19题：

    假设某一时间内某基金的平均收益率为40%，该基金的标准差为0.5，当前一年定期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为（）。

    • A、0.60
    • B、0.65
    • C、0.80
    • D、0.70

    正确答案:C

  • 第20题：

    理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，（）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。

    • A、夏普比率
    • B、詹森指数
    • C、特雷纳指数
    • D、晨星指数

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    某基金A当年夏普比率为0.2，标准差为10%，假设当年一年期定期存款利率（无风险收益率）为3%，基金A当年收益率为（）。
    A

    5%

    B

    3.2%

    C

    3.3%

    D

    6%


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%，市场平均收益率为7%，则该基金的M2测度等于（）。
    A

    3%

    B

    5%

    C

    7%

    D

    9%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为40%，标准差为0.5，一年短期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为（  ）。
    A

    0.65

    B

    0.7

    C

    0.6

    D

    0.8


    正确答案： C
    解析：

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