以下关于上证50股指期货和上证50ETF说法正确的是( )。A.两者的涨跌走势完全一致B.上证50股指期货有杠杆效应，而上证50ETF没有杠杆效应C.上证50股指期货交易包含指数成分股的红利，而上证50ETF不包含D.可以采用上证50ETF作为上证50股指期货期现套利交易中的现货

题目

以下关于上证50股指期货和上证50ETF说法正确的是( )。

A.两者的涨跌走势完全一致

B.上证50股指期货有杠杆效应，而上证50ETF没有杠杆效应

C.上证50股指期货交易包含指数成分股的红利，而上证50ETF不包含

D.可以采用上证50ETF作为上证50股指期货期现套利交易中的现货

相似考题

1.一般而言，上证50股指期货和沪深300股指期货走势的相关性要高于上证50股指期货和中证500股指期货走势的相关性。( )

2.投资者买入上证50ETF基金，同时卖出上证50期货合约，以期持有一段时间后再同时进行反向交易获利。以下说法正确的是（ ）。A.属于股指期货反向套利交易 B.属于股指期货正向套利交易 C.投资者认为市场存在期价低估 D.投资者认为市场存在期价高估

3.2015年，中国金融期货交易所上市的期货品种包括（ ）等。A.10年期国债期货 B.上证50股指期货 C.中证500股指期货 D.上证50ETF期权

4.2015年，（ ）正式在上海证券交易所挂牌上市，掀开了中国衍生品市场产品创新的新的一页。A.中证500股指期货 B.上证50股指期货 C.十年期国债期货 D.上证50ETF期权

更多“以下关于上证50股指期货和上证50ETF说法正确的是( )。A.两者的涨跌走势完全一致B.上证50股指 ”相关问题

  • 第1题：

    投资者买入上证50ETF基金，同时卖出上证50期货合约，以期持有一段时间后再同时进行反向交易获利。以下说法正确的有()。

    A.属于股指期货反向套利交易
    B.属于股指期货正向套利交易
    C.投资者认为市场存在期价低估
    D.投资者认为市场存在期价高估

    答案：B,D
    解析：
    当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”；当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。

  • 第2题：

    投资者买入上证50ETF基金，同时卖出上证50期货合约，以期持有一段时间后再同时进行反向交易获利。以下说法正确的有（ ）。

    A. 属于股指期货反向套利交易
    B. 属于股指期货正向套利交易
    C. 投资者认为市场存在期价低估
    D. 投资者认为市场存在期价高估

    答案：B,D
    解析：
    当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”；当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。

  • 第3题：

    某资产管理机构发行挂钩于上证50指数的理财产品，其收益率为1%+20%×max（指数收益率，10%），该机构发行这款产品后需对冲价格风险，合理的做法是（ ）。?

    A.买入适当头寸的50ETF认购期权
    B.买入适当头寸的上证50股指期货
    C.卖出适当头寸的50ETF认购期权
    D.卖出适当头寸的上证50股指期货

    答案：A,B
    解析：
    该理财产品的收益率和上证50指数收益率挂钩，当指数收益率高于10%时，理财产品收益率为（1%+20%×指数收益率）；当指数收益率低于10%时，理财产品收益率为3%，所以该机构要对冲的是上证50指数上涨的风险。该机构可通过买入看涨期权和股指期货来達立盈亏平衡机制，从而对冲价格风险。

  • 第4题：

    以下最佳跨品种套利的组合是（ ）。

    A.上证50股指期货与沪深300股指期货之间的套利
    B.上证50股指期货与中证500股指期货之间的套利
    C.上证50股指期货与上证50
    D.上证50股指期货与新加坡新华富时50股指期货之间的套利

    答案：A
    解析：
    D实际上是同一个标的，属于跨市场套利。

  • 第5题：

    某资产管理机构发行挂钩于上证50指数的理财产品，其收益率为1%+20%×max（指数收益率，10%），该机构发行这款产品后需对冲价格风险，合理的做法是（　　）。

    A.买入适当头寸的50ETF认购期权
    B.买入适当头寸的上证50股指期货
    C.卖出适当头寸的50ETF认购期权
    D.卖出适当头寸的上证50股指期货

    答案：A,B
    解析：
    该理财产品的收益率和上证50指数收益率挂钩，当指数收益率高于10%时，理财产品收益率为（1%+20%×指数收益率）；当指数收益率低于10%时，理财产品收益率为3%，所以该机构要对冲的是上证50指数上涨的风险。该机构可通过买入看涨期权和股指期货来達立盈亏平衡机制，从而对冲价格风险。
    考点：商业银行外汇业务

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