假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点，A股市场的分红股息率在2.6%左右，融资(贷款)年利率r=6%，期货合约双边手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点，股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%，市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为( )。A.[1216.36，1245.72]B.[1216.56，1245.52]C.[1216.16，1245.92]D.[1216.76，1246.12]
题目
假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点，A股市场的分红股息率在2.6%左右，融资(贷款)年利率r=6%，期货合约双边手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点，股票交易双边手续费以及市场冲击成本为1%，市场投资人要求的回报率与市场融资利差为1%，那么10月22日到期交割的股指期货10月合约的无套利区间为( )。
A.[1216.36，1245.72]
B.[1216.56，1245.52]
C.[1216.16，1245.92]
D.[1216.76，1246.12]
相似考题
参考答案和解析
正确答案：A
更多“假设8月22日股票市场上现货沪深300指数点位1224.1点,A股市场的分红股息率在2.6%左右,融资(贷 ”相关问题
-
第1题：
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。A.3029．59
B.3045
C.3180
D.3120答案：A解析：理论价格=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000[1+(5％-1％)×90／365]=3029．59(点)。 -
第2题：
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。A.3029.59
B.3045
C.3180
D.3120答案：A解析：理论价格=S（t）[1+（r-D）×（T-t）/365]=3000[1+（5%-1%）×90/365]=3029.59（点）。 -
第3题：
假设某投资经理打算几个月后买入当前价值990万的股票现货。股票现货的beta值为2，沪深300期货点位在3300点。他担心未来股票价格上涨带来的损失，那么该投资经理可以选择________来规避风险。
A．多头套期保值，买入20手沪深300股指期货
B．空头套期保值，卖出20手沪深300股指期货
C．多头套期保值，买入10手沪深300股指期货
D．什么都不做
D -
第4题：
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（ ）点。A.3120
B.3180
C.3045
D.3030答案：D解析：根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000 [1+(5％-1％)×3／12]=3030(点)，其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)／365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r为年利息率；d为年指数股息率。 -
第5题：
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（）。A.3120
B.3180
C.3045
D.3030答案：D解析：根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)［1+(r－d)×(T－t)/365］=3000［1+(5%－1%)×3/12］=3030（点），其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)/365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；r为年利息率；d为年指数股息率。