下列关于信息比率的说法中，正确的是（ ）。A.信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益B.信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益C.信息比率越小，说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差更小D.信息比率越大，说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差越大

题目

下列关于信息比率的说法中，正确的是（ ）。

A.信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益

B.信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益

C.信息比率越小，说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差更小

D.信息比率越大，说明该基金在同样的超额收益水平下跟踪误差越大

相似考题

1.关于基金的运作费用，下列说法正确的是( )。A．风险越高，操作费用比率越低B．运作费用比率与基金规模无关C．基金规模越小，操作费用比率越高D．基金规模越大，操作费用比率越高

2.信息比率较小的基金其表现要好于信息比率较大的基金。 （ ）A．正确B．错误C．放弃

3.关于基金的运作费用下列说法正确的是( )。A．基金规模越小，操作费用比率越高B．基金规模越大，操作费用比率越高C．基金表现越不好，操作费用比率越低D．运作费用比率与基金规模无关

4.信息比率越小，说明该基金表现越好。 （ ）

参考答案和解析
正确答案：A
(P355)信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。
更多“下列关于信息比率的说法中,正确的是( )。A.信息比率越大,说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。

    A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标

    B.信息比率引入了业绩比较基准的因素

    C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

    D.信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差


    正确答案：D
    信息比率的计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为：

  • 第2题：

    信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越低。（ ）


    正确答案：×
    【考点】熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P369。

  • 第3题：

    信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得（ ）的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差（ ）

    A.更大;更小
    B.更大;更大
    C.更小;更大
    D.更小;更小

    答案：A
    解析：

  • 第4题：

    风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、（ ）与跟踪误差。

    A.绝对收益
    B.相对收益
    C.信息比率
    D.择时比率

    答案：C
    解析：
    风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。

  • 第5题：

    以下关于信息比率说法中，正确的有（ ）。
    Ⅰ信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益
    Ⅱ信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益
    Ⅲ信息比率越大，则在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益
    Ⅳ信息比率计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益进行风险调整的分析指标

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    信息比率计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。知识点：掌握风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用；

  • 第6题：

    关于信息比室中的跟踪误差的说法，正确的有()

    A:信息比率较小的基金其表现要好于信息比率较大的基金
    B:基金收益率与基准组合收益之间的差异收益率的标准差
    C:反映了消极管理风险
    D:反映了积极管理风险

    答案：B,D
    解析：
    基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为“跟踪误差”，反映了积极管理的风险信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高因此，信息比率较大的基金其表现要好于信息比率较低的基金

  • 第7题：

    下列关于信息比率的说法中,正确的有（ ）。
    ①信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益
    ②信息比率越大,说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益
    ③信息比率越大,说明在同样的超额收益水平下跟踪误差更小
    ④信息比率越大,说明在同样的超额收益水平下跟踪误差更大

    A.①②③
    B.①②④
    C.②③④
    D.①②③④

    答案：A
    解析：
    信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。信息比率越大,说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益,或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。

  • 第8题：

    下列说法错误的是（）。

    • A、在计算特雷诺比率时，使用的是系统风险
    • B、詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益
    • C、詹森α大于0，表示基金收益弱于市场指数
    • D、信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    下列说法正确的是(   )。Ⅰ.信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益Ⅱ.当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益不存在显著差异Ⅲ.当詹森a>0.则说明基金表现要优于市场指数表现Ⅳ.詹森α是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    关于信息比率，下面说法错误的是（　）。
    A

    信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

    B

    信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益

    C

    信息比率引进了业绩比较基准因素

    D

    信息比率是跟踪偏离度所对应的超额收益


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列说法错误的是（）。
    A

    在计算特雷诺比率时，使用的是系统风险

    B

    詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益

    C

    詹森α大于0，表示基金收益弱于市场指数

    D

    信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益


    正确答案： B
    解析： 詹森α大于0，表示基金收益优于市场指数。因此，选项C错误。

  • 第12题：

    单选题
    关于基金的运作费用，下列说法正确的是（）
    A

    基金规模越小，操作费用比率较高

    B

    基金规模越大，操作费用比率越高

    C

    基金表现越不好，操作费用比率越低

    D

    运作费用比率比基金规模无关


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    信息比率较低的基金其表现要好于信息比率较大的基金。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：×
    B
    信息比率较大的基金其表现要好于信息比率较低的基金。

  • 第14题：

    下列关于指数基金的说法，错误的是（ ）。

    A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金

    B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关

    C.跟踪误差越大，风险越高

    D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大


    正确答案：D
    跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。

  • 第15题：

    关于信息比率中的跟踪误差的说法,不正确的是（ ）。

    A.反映了积极管理的风险
    B.是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差
    C.信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金
    D.信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高

    答案：C
    解析：
    信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。

  • 第16题：

    下列关于风险调整的基金业绩评价方法：詹森α和信息比率，表述不正确的是（ ）。

    A.詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益
    B.当α大于0时，说明基金表现要优于市场指数表现；当α小于0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现
    C.信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益
    D.信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得的超额收益越小

    答案：D
    解析：
    信息比率越大.说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。因此，选项D不正确。

  • 第17题：

    下列说法正确的是（ ）。
    Ⅰ信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益
    Ⅱ当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异
    Ⅲ当詹森a>0，则说明基金表现要优于市场指数表现
    Ⅳ詹森a是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    常用的风险调整后收益指标有夏普指数；特雷诺指数；詹森α指数；信息比率与跟踪误差。知识点：掌握风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用；

  • 第18题：

    信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益率越高。（）


    答案：对
    解析：
    基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为“跟踪误差”，反映了积极管理的风险信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高。因此，信息比率较大的基金其表现要好于信息比率较低的基金。

  • 第19题：

    关于信息比率中的跟踪误差的说法，不正确的是（）。

    • A、反映了积极管理的风险
    • B、是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差
    • C、信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金
    • D、信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高

    正确答案:C

  • 第20题：

    关于基金的运作费用，下列说法正确的是（）

    • A、基金规模越小，操作费用比率较高
    • B、基金规模越大，操作费用比率越高
    • C、基金表现越不好，操作费用比率越低
    • D、运作费用比率比基金规模无关

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    以下关于信息比率说法中，正确的有(   )。Ⅰ.信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益Ⅱ.信息比率越小，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益Ⅲ.信息比率越大，则在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益Ⅳ.信息比率计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对对收益进行风险调整的分析指标
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    关于信息比率中的跟踪误差的说法，不正确的是（）。
    A

    反映了积极管理的风险

    B

    是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差

    C

    信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金

    D

    信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得（  ）的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差（  ）
    A

    更大;更小

    B

    更大;更大

    C

    更小;更大

    D

    更小;更小


    正确答案： C
    解析：

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