以下关于风险敞口的说法不正确的是( )。A.风险敞口是对风险因子的暴露程度B.可以通过多个维度测量风险敞口C.所有风险敞口都可直接测量D.在某些多因子模型中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口

题目

以下关于风险敞口的说法不正确的是( )。

A.风险敞口是对风险因子的暴露程度

B.可以通过多个维度测量风险敞口

C.所有风险敞口都可直接测量

D.在某些多因子模型中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口

相似考题

1.下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件是( )。A．了解各种风险的概率分布B．确定银行对备风险敞口所提取的风险准备金额度C．确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性D．确定银行对风险的容忍程度

2.可以通过多个维度测量风险敞口。例如从行业角度看，投资于信息行业的比例为30%，那么这个组合对该行业的风险敞口为（）。A.10%B.20%C.30%D.40%

3.( )是对风险因子的暴露程度。A.在险价值B.风险收益C.风险价值D.风险敞口

4.（ ）是对风险因子的暴露程度。A.上行风险B.下行风险C.风险价值D.风险敞口

更多“以下关于风险敞口的说法不正确的是( )。A.风险敞口是对风险因子的暴露程度B.可以通过多个维度测 ”相关问题

  • 第1题：

    风险敞口是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。例如，一个全球投资组织，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。

    A、20%

    B、40%

    C、50%

    D、100%


    答案：C
    解析：本题考查风险敞口。风险敞口是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口。例如，一个全球投资组织，从国家角度看，投资于美国市场的比例为50%，那么这个组合对美国市场的风险敞口为50%。

  • 第2题：

    下列关于消费型企业风险敞口类型及其对冲方式，说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.上游敞口、下游闭口型
    Ⅱ.买入对冲
    Ⅲ.上游闭口、下游敞口型
    Ⅳ.卖出对冲

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅳ
    D.Ⅱ.Ⅲ

    答案：A
    解析：
    消费型企业的风险敞口类型为上游敞口、下游闭口型，对冲方式为买入对冲。

  • 第3题：

    有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对绝合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的分险敏感度指标是（ ）。

    A.β系数
    B.久期
    C.凸性
    D.方差

    答案：D
    解析：
    常见的两险敏感度指标有β系数、久期、凸性等。而方差是描述收益的不稳定性，即偏离期望收益的程度。所以选D。

  • 第4题：

    关于风险管理和风险敞口，下列说法正确的是（ ）。
    ①风险敞口不等同于金融风险
    ②持有外汇头寸是一种风险敞口，而不是金融风险
    ③汇率变动是一种金融风险，不是风险敞口
    ④风险敞口在特定情况下是可以管控的

    A.①③
    B.②③④
    C.①④
    D.①②③④

    答案：D
    解析：
    风险管理中风险敞口的相关内容，选D。

  • 第5题：

    关于双货币债券，以下说法正确的是（　　）

    A.本金受到汇率风险，风险敞口比较大
    B.本金受到汇率风险，风险敞口比较小
    C.利息以本币表示，没有外汇风险
    D.利息以外币表示，有外汇风险

    答案：A,C
    解析：
    双货币债券的本金是外币，利息是本币。因此利息没有汇率风险，本金有汇率风险，风险敞口较大。
    考点：双货币债券

  • 第6题：

    有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（）。

    • A、β系数
    • B、久期
    • C、凸性
    • D、方差

    正确答案:D

  • 第7题：

    以下说法不正确的是（）。

    • A、风险敏感度指标是风险因子的变化对组合价值的影响程度
    • B、贝塔系数是常用的风险敏感度指标之一
    • C、久期是常用的风险敏感度指标之一
    • D、风险敏感度是对风险因子的暴露程度

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    （）是对风险因子的暴露程度。
    A

    风险敞口

    B

    风险价值

    C

    VaR估算方法

    D

    风险评估


    正确答案： D
    解析： 风险敞口是对风险因子的暴露程度。可以通过多个维度测量风险敞口

  • 第9题：

    单选题
    关于风险管理和风险敞口，下列说法正确的是（　　）。Ⅰ．风险敞口不等同于金融风险Ⅱ．持有外汇头寸是一种风险敞口，而不是金融风险Ⅲ．汇率变动是一种金融风险，不是风险敞口Ⅳ．风险敞口在特定情况下是可以管控的
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    风险敞口与金融风险并不等同。例如，持有外汇头寸是一种风险敞口，而不是金融风险；而汇率变动是一种金融风险，而不是风险敞口。与风险源很难控制和管理相比，风险敞口在特定情况下是可以管控的。

  • 第10题：

    单选题
    （）是对风险因子的暴露程度。
    A

    在险价值

    B

    风险敞口

    C

    风险价值

    D

    风险收益


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    以下关于风险敞口的说法不正确的是（）。
    A

    风险敞口是对风险因子的暴露程度

    B

    可以通过多个维度测量风险敞口

    C

    所有风险敞口都可直接测量

    D

    在某些多因子模型中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口


    正确答案： B
    解析： 有些风险敞口无法直接测量。

  • 第12题：

    单选题
    风险偏好传导机制的主要载体是（）。
    A

    风险敞口

    B

    风险限额

    C

    风险暴露

    D

    风险选择

    E

    风险分散


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标.下列不属于常见的风险敏感度指标是〔)

    A.β系数

    B.久期

    C.凸性

    D.方差


    正确答案：D 常见的风险敏感度指标有β系数、久期、凸性等。而方差是描述收益的不确定性，即偏离期望收益的程度，所以选D

  • 第14题：

    （）是指暴露在外未加保护的，会对企业经营产生消极影响的风险。

    A.风险敞口
    B.下行风险
    C.单向敞口
    D.双向敞口

    答案：A
    解析：
    风险敞口是指暴露在外未加保护的，会对企业经营产生消极影响的风险。

  • 第15题：

    可设置集中度限额的是（ ）。

    A.高国别风险敞口
    B.单一国别最大敞口
    C.较高国别风险敞口
    D.前十大国别敞口
    E.中国别风险敞口

    答案：A,B,C,D
    解析：
    通常，对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置集中度限额。

  • 第16题：

    金融风险包括以下（ ）因素。
    ①风险源
    ②风险敞口
    ③风险事件
    ④风险损失

    A.①③
    B.①②
    C.②③④
    D.①②③④

    答案：D
    解析：
    金融风险一般由风险源、风险敞口、风险事件、风险损失等因素构成。

  • 第17题：

    有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对于类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。通常，对（）可设置集中度限额。

    A.高国别风险敞口
    B.较高国别风险敞口
    C.单一国别最大敞口
    D.前十大国别敞口
    E.前五大国别敞口

    答案：A,B,C,D
    解析：
    有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对于类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。通常，对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置集中度限额。

  • 第18题：

    （）是对风险因子的暴露程度。

    • A、在险价值
    • B、风险收益
    • C、风险价值
    • D、风险敞口

    正确答案:D

  • 第19题：

    （）是对风险因子的暴露程度。

    • A、上行风险
    • B、下行风险
    • C、风险价值
    • D、风险敞口

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    （）是对风险因子的暴露程度。
    A

    上行风险

    B

    下行风险

    C

    风险价值

    D

    风险敞口


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下说法不正确的是（）。
    A

    风险敏感度指标是风险因子的变化对组合价值的影响程度

    B

    贝塔系数是常用的风险敏感度指标之一

    C

    久期是常用的风险敏感度指标之一

    D

    风险敏感度是对风险因子的暴露程度


    正确答案： C
    解析： 风险敞口是对风险因子的暴露程度。

  • 第22题：

    单选题
    风险限额的设定的前提是确定金融机构的（　　）。
    A

    风险敞口

    B

    风险暴露

    C

    风险偏好

    D

    风险胃口


    正确答案： A
    解析：
    风险偏好是金融机构开展风险管理的基础前提，风险限额的设定的前提是确定金融机构的风险偏好。风险偏好是指金融机构董事会和高级管理层明确说明的愿意承受的整体风险水平或者风险敞口。

  • 第23题：

    单选题
    以下关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。
    A

    国别限额类型有敞口限额和经济资本限额

    B

    敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区

    C

    国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额

    D

    国别限额可依据国别风险、业务机会两个因素确定


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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