如果dt表示t时期的贴现因子，St表示t时期的即期利率，则贴现因子与即期利率的关系式可以表示为( )。A.dt=(1+st)tB.dt=1/(1+st)tC.dt=1+st)tD.dt=1/(1+st)

题目

如果dt表示t时期的贴现因子，St表示t时期的即期利率，则贴现因子与即期利率的关系式可以表示为( )。

A.dt=(1+st)t

B.dt=1/(1+st)t

C.dt=1+st)t

D.dt=1/(1+st)

相似考题

1.( )是金融市场中的基本利率，常用S，表示。A.到期利率B.远期利率C.贴现利率D.即期利率

2.在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于( )。A.即期利率B.远期利率C.贴现因子D.到期利率

3.( )表示为未来两个日期间借入货币的利率，也可以表示投资者在未来特定日期购买的零息票债券的到期收益率。A、即期利率B、远期利率C、市场利率D、名义利率

4.关于债券的即期利率，下列说法正确的有（ ）。A．即期利率也称零利率B．即期利率是零息票债券到期收益率C．即期利率是用来进行现金流贴现的贴现率D．根据已知的债券价格，能够计算出即期利率

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  • 第1题：

    下列关于即期利率与远期利率的说法，错误的（）。

    A.即期利率是金融市场中的基本利率，常用St表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率

    B.远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平

    C.远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同

    D.远期利率和即期利率的区别在于计算方式不同


    正确答案：D
    远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻。

  • 第2题：

    ()可以表示为未来一段时期借入货币的利率。

    A.实际利率

    B.即期利率

    C.平价利率

    D.远期利率


    正确答案：D

  • 第3题：

    （ ）把未来现金流直接转化为相对应的现值。

    A.即期利率
    B.远期利率
    C.贴现因子
    D.到期利率

    答案：C
    解析：
    贴现因子把未来现金流直接转化为相对应的现值。

  • 第4题：

    （ ）指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。

    A.即期利率
    B.远期利率
    C.贴现因子
    D.到期利率

    答案：B
    解析：
    远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。具体表示为未来两个日期间借入货币的利率，也可以表示投资者在未来特定日期购买的零息票债券的到期收益率。

  • 第5题：

    对即期利率的说法中，正确的是（ ）。
    Ⅰ即期利率是金融市场的基本利率
    Ⅱ即期利率是指零息票债券的即期收益率
    Ⅲ即期利率表示的是从现在（t=0）到时间t的年化收益率
    Ⅳ考虑到利率随期限长短的变化，对于不同期限的现金流，人们通常采用不同的利率水平进行贴现

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    即期利率是金融市场中的基本利率，常用St表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率，它表示的是从现在（t=0）到时间t的年化收益率。利率和本金都是在时间t支付的。即期利率又称零利率，是零息票债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。反过来，也可以从已知的债券价格计算即期利率。知识点：掌握即期利率和远期利率的概念和应用；

  • 第6题：

    关于债券的即期利率，下列说法正确的有（ ）。
    Ⅰ.即期利率也称为零利率
    Ⅱ.即期利率是零息票债券到期收益率
    Ⅲ.即期利率是用来进行现金流贴现的贴现率
    Ⅳ.根据己知的债券价格，能够计算出即期利率

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    即期利率也称零利率，是零息票债券到期收益率的简称.在债券定价公式中，即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。反过来，也可以从已知的债券价格计算即期利率.

  • 第7题：

    投资者持有期限为3年，票面利率为8%，每年付息一次的债券。3年期即期利率为6%，则第3年的贴现因子是（）

    • A、0.943
    • B、0.794
    • C、0.926
    • D、0.84

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    对即期利率的说法中，错误的是（  ）。
    A

    即期利率是金融市场的基本利率

    B

    即期利率是指零息票债券的即期收益率

    C

    考虑利率随期限长短的变化，对于不同期限的现金流，人们通常采用不同的利率水平进行贴现

    D

    即期利率表示的是从现在（t=0）到时间t的年化收益率


    正确答案： A
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    投资者持有期限为3年，票面利率为8%，每年付息一次的债券，3年期即期利率为6%，则第3年的贴现因子是（　　）。[2017年4月真题]
    A

    0.926

    B

    0.840

    C

    0.943

    D

    0.794


    正确答案： D
    解析：
    根据计算公式，贴现因子dt＝1/（1＋st）t，其中st为即期利率。本题中，债券第3年的贴现因子＝1/（1＋6%）3≈0.840。

  • 第10题：

    单选题
    （）指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。
    A

    即期利率

    B

    远期利率

    C

    贴现因子

    D

    名义利率


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    (   )指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。
    A

    即期利率

    B

    远期利率

    C

    贴现因子

    D

    到期利率


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    （  ）是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率，表示的是从现在（t=0）到时间t的收益。【2019.4考试真题】
    A

    名义利率

    B

    远期利率

    C

    即期利率

    D

    实际利率


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    投资项目的现金流可以以名义或实际的形式进行表示，只要名义现金流以名义利率来贴现，实际现金流以实际利率来贴现，则两种表示方法的结果是一致的。( )


    正确答案：正确

  • 第14题：

    （ ）是金融市场中的基本利率，常用St表示。

    A.到期利率

    B.远期利率

    C.贴现利率

    D.即期利率


    正确答案：D
    即期利率是金融市场中的基本利率，常用S，表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率，它表示的是从现在(t=O)到时间1的收益。利率和本金都是在时间t支付的。

  • 第15题：

    在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于( )。

    A、即期利率
    B、远期利率
    C、贴现因子
    D、到期利率

    答案：B
    解析：
    在现代金融分析中，远期利率有着非常广泛的应用。它们可以预示市场对未来利率走势的期望，一直是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。更重要的是，在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率。

  • 第16题：

    ( )是金融市场中的基本利率，常用St表示。

    A、到期利率
    B、远期利率
    C、贴现利率
    D、即期利率

    答案：D
    解析：
    即期利率是金融市场中的基本利率，常用St表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率，它表示的是从现在(t=0)到时间t的收益。利率和本金都是在时间t支付的。

  • 第17题：

    （ ）是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率，表示的是从现在（t=0）到时间t的收益。

    A.名义利率
    B.远期利率
    C.即期利率
    D.实际利率

    答案：C
    解析：
    即期利率（spot rate）是金融市场中的基本利率，常用S表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率，它表示的是从现在（t=0）到时间t的年化收益率。利率和本金都是在时间t支付的。故本题选择C。

  • 第18题：

    关于债券的即期利率，下列说法正确的有（）。

    • A、即期利率也称零利率
    • B、即期利率是零息票债券到期收益率
    • C、即期利率是用来进行现金流贴现的贴现率
    • D、根据已知的债券价格，能够计算出即期利率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    投资者持有期限为3年，票面利率为8%，每年付息一次的债券。3年期即期利率为6%，则第3年的贴现因子是（）
    A

    0.943

    B

    0.794

    C

    0.926

    D

    0.84


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    (   )把未来现金流直接转化为相对应的现值。
    A

    即期利率

    B

    远期利率

    C

    贴现因子

    D

    到期利率


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    dt如果表示t时期的贴现因子，st表示t时期的即期利率，则贴现因子与即期利率的关系式可以表示为（　　）。[2015年12月真题]
    A

    dt＝1＋st

    B

    dt＝1/（1＋st）t

    C

    dt＝1/（1＋st）

    D

    dt＝（1＋st）t


    正确答案： A
    解析：
    贴现因子把未来现金流直接转化为相对应的现值。贴现因子与即期利率的关系式可以表示为：贴现因子dt＝1/（1＋st）t，其中，dt表示贴现因子，st表示即期利率。

  • 第22题：

    单选题
    关于债券的即期利率，下列说法正确的有()。 Ⅰ 即期利率也称为零利率 Ⅱ 即期利率是零息票债券的到期收益率 Ⅲ 即期利率是用来进行现金流贴现的贴现率 Ⅳ 根据已知的债券价格，能够计算出即期利率
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、IV

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析： 即期利率又称零利率，是零息票债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。反过来，也可以从已知的债券价格计算即期利率。

  • 第23题：

    单选题
    （  ）可以表示为未来一段时期借入货币的利率。
    A

    即期利率

    B

    平价利率

    C

    实际利率

    D

    远期利率


    正确答案： D
    解析：

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