特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位（ ）下的超额收益率。A.系统风险 B.利率风险 C.非系统风险 D.流动性风险

题目
特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位（ ）下的超额收益率。

A.系统风险
B.利率风险
C.非系统风险
D.流动性风险
相似考题

1.夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（ ）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森a不以CAPM为基础C.夏普比率不以CAPM为基础D.特雷诺比率不以CAPM为基础

2.夏普指数与特雷诺指数给出的是单位风险的超额收益率，是一种比率衡量指标。 （ ）

3.詹森指数是一种比率评估指标,给出的是单位风险的超额收益率。夏普指数与特雷诺指数给出的是差异收益率。()此题为判断题(对，错)。

4.特雷诺比率来源于( )理论。A.DDMB.MPTC.CAPMD.市场模型

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  • 第1题：

    在风险调整收益指标中，( )表示的是单位系统风险下的超额收益率。

    A、詹森α

    B、夏普比率

    C、信息比率

    D、特雷诺比率


    答案：D
    解析：本题考查特雷诺比率。特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。

  • 第2题：

    (2018年)下列风险调整后的收益率指标中，不以CAPM模型为基础的是（）。

    A.夏普比率
    B.詹森比率
    C.特雷诺比率
    D.信息比率

    答案：D
    解析：
    关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量。

  • 第3题：

    下列说法错误的是（ ）。

    A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。
    B.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。
    C.CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。
    D.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益

    答案：C
    解析：
    C、詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。

  • 第4题：

    要评估单位系统风险下的超额收益率，应该采用的风险调整后收益指标为（ ）。

    A.特雷诺比率
    B.信息比率
    C.詹森
    D.夏普比率

    答案：A
    解析：

  • 第5题：

    (　)给出了基金份额系统风险的超额收益率。

    A.特雷诺指数

    B.夏普指数

    C.詹森指数

    D.信息比率

    答案：A
    解析：
    第一个风险调整衡量方法是由特雷诺提出的，因此也就被人们称为特雷诺指数。特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率。夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
    【考点】绝对收益与相对收益

  • 第6题：

    ()指数给出的是单位风险的超额收益率。

    A:道·琼斯
    B:夏普
    C:特雷诺
    D:詹森

    答案：B,C
    解析：
    夏普指数与特雷诺指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标，而詹森指数给出的是差异收益率。

  • 第7题：

    夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。

    • A、三种指数均以CAPM模型为基础
    • B、詹森a不以CAPM为基础
    • C、夏普比率不以CAPM为基础
    • D、特雷诺比率不以CAPM为基础

    正确答案:A

  • 第8题：

    下列说法错误的是（）。

    • A、在计算特雷诺比率时，使用的是系统风险
    • B、詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益
    • C、詹森α大于0，表示基金收益弱于市场指数
    • D、信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益

    正确答案:C

  • 第9题：

    反映基金承担单位风险所获得的超额回报的评价指标是（）

    • A、总回报率
    • B、标准差
    • C、夏普比率
    • D、特雷诺比率

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    特雷诺比率(TP)表示的是单位(   )下的超额收益率。
    A

    系统性风险

    B

    流动性风险

    C

    利率风险

    D

    非系统性风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    （  ) 来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。
    A

    夏普比率

    B

    特雷诺比率

    C

    詹森α

    D

    β系数


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    （ ）表示的是单位系统性风险下的超额收益率。
    A

    夏普比率

    B

    特雷诺比率

    C

    詹森α

    D

    信息比率


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    关于特雷诺比率，以下表述正确的是( )。

    A.特雷诺比率衡量的是基金全部风险调整后的超额收益率

    B.特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率

    C.特雷诺比率来源于套利定价模型

    D.特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金总体风险调整后的超额收益率


    答案：B

  • 第14题：

    下列关于夏普比率和特雷诺比率的表述正确的是（ ）。

    A.特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量
    B.夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明风险越低
    C.夏普比率数值越大，代表单位风险越高，基金业绩越差
    D.特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率

    答案：A
    解析：
    夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明波动幅度越大，风险也就越大，因此B选项不正确。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好，因此C选项不正确。特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率，夏普比率表示的是单位总风险下的超额回报率，因此选项D不正确。

  • 第15题：

    特雷诺比率（TP）表示的是单位（ ）下的超额收益率。

    A.系统性风险
    B.流动性风险
    C.利率风险
    D.非系统性风险

    答案：A
    解析：
    特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统性风险下的超额收益率。知识点：掌握风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用；

  • 第16题：

    夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM之间的关系是（ ）。

    A.三者均以CAPM模型为基础
    B.詹森α不以CAPM为基础
    C.夏普比率不以CAPM为基础
    D.特雷诺比率不以CAPM为基础

    答案：A
    解析：
    夏普比率、特雷诺比率、詹森α均是建立在CAPM基础上的。

  • 第17题：

    ()给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率指标。

    A:夏普指数
    B:特雷诺指数
    C:詹森指数
    D:标准普尔指数

    答案：A,B
    解析：
    夏普指数和特雷诺指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标，而詹森指数给出的是差异收益率。因此本题选A、B。

  • 第18题：

    ()给出的是单位风险的超额收益率。

    A:道琼斯指数
    B:夏普指数
    C:特雷诺指数
    D:詹森指数

    答案：B,C
    解析：
    夏普指数与特雷诺指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标，而詹森指数给出的是差异收益率。

  • 第19题：

    （）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

    • A、特雷诺比率
    • B、夏普比率
    • C、詹森a
    • D、道氏指数

    正确答案:B

  • 第20题：

    特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位（）下的超额收益率。

    • A、系统风险
    • B、操作风险
    • C、非系统风险
    • D、流动性风险

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位（）下的超额收益率。
    A

    系统风险

    B

    操作风险

    C

    非系统风险

    D

    流动性风险


    正确答案： A
    解析： 特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。

  • 第22题：

    单选题
    （  ）衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。
    A

    夏普比率

    B

    特雷诺比率

    C

    詹森α

    D

    信息比率


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列说法错误的是（）。
    A

    在计算特雷诺比率时，使用的是系统风险

    B

    詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益

    C

    詹森α大于0，表示基金收益弱于市场指数

    D

    信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益


    正确答案： B
    解析： 詹森α大于0，表示基金收益优于市场指数。因此，选项C错误。

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