第1题:
以下关于利润损失保险的表述。不正确的是( )。
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
关于预期损失,下列表述正确的是()
第7题:
关于预期损失与非预期损失,下列说法正确的是()
第8题:
预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
预期损失是信用风险损失分布的数学期望
预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
第9题:
通过违约概率和违约损失率可计算出贷款的预期损失(EL)和非预期损失(UL)
预期损失(EL)用准备金来抵补
非预期损失(UL)用准备金来抵补
非预期损失(UL)用资本来抵补
预斯损失(EL)用资本来抵补
第10题:
风险具有确定性
风险是实际收益与预期收益之间的差异
产生的损失后果就成为风险
没有损失后果的事件是风险
第11题:
预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失
预期损失并不一定会真实发生
预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失
预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定
第12题:
预期损失是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值
预期损失是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合所面临的潜在最大损失
预期损失只是一个分位值,不能衡量最左侧灰色区域的风险情况
预期损失是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合所面临的潜在最小损失
第13题:
以下关于银行贷款损失准备金的提取表述正确的是( )。
A.贷款损失准备金是与预期损失相对应的概念,它的大小是由预期损失的大小决定的
B.银行筹集资本金来覆盖预期损失
C.普通准备金可以计入商业银行资本基础的附属资本
D.计入附属资本的普通准备金不能超过加权风险资产的1.25%
E.银行提取资本金来覆盖非预期损失
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
下列关于商业银行信用风险预期损失的表述,错误的是()。
第18题:
关于减值准备,以下表述正确的是()。
第19题:
以下关于信贷资产分类类别与预期损失比率关系说法不正确的是()。
第20题:
正常类信贷资产的预期损失比率为0
关注类信贷资产的预期损失比率为20%
次级类信贷资产的预期损失比率为20(含)以下
可疑类信贷资产的预期损失比率为20%--90%(含)
第21题:
银行筹集准备金来覆盖非预期损失
普通准备金是用来弥补贷款组合的不确定损失的
普通准备金可以计入商业银行资本基础的附属资本
计入附属资本的普通准备金不能超过加权风险资产的1.25%
贷款损失准备金是与预期损失相对应的概念,它的大小是由预期损失的大小决定的
第22题:
是指信用风险损失分布的数学期望
代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
是商业银行没有预计到的损失
代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
预期损失率=预期损失/资产风险敞口
第23题:
预期损失是一个分位值
预期损失的估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
预期损失是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值
预期损失,又称在险价值、尾部损失、条件风险价值度