( )于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。 A、尤金法玛 B、马可维茨 C、卢卡帕乔利 D、罗伯特希勒

题目
( )于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

A、尤金法玛
B、马可维茨
C、卢卡帕乔利
D、罗伯特希勒
相似考题

1.组合管理理论最早由哈里·马柯威茨于1962年系统的提出，他开创了对投资进行整体管理的先河。（ ）

2.1952年3月,哈里马科维兹发表了论文(),建立了均值－方差模型,标志着现代证券投资组合理论的的开端。A、证券投资组合原理B、证券组合的选择C、资本资产定价模型D、单因素模型

3.两种风险证券组合的可行集与有效边界马可维兹的投资组合理论的主要精神在于（ ）。A．确立了市场投资组合与有效边界的相对关系B．以因素模型解释资本资产的定价C．以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造D．降低了建构有效投资组合的计算复杂性与所费时间

4.保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是()。A、马科维茨的均值方差组合理论B、CAPMC、APTD、B-S模型

参考答案和解析
答案：B
解析：
马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论
更多“( )于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。 ”相关问题

  • 第1题：

    组合管理理论最早由哈维·马科维兹于1962年系统的提出，他开创了对投资进行整体管理的先河。（ ）


    正确答案：×
    组合管理理论最早由马柯威茨于1952年系统的提出。

  • 第2题：

    组合管理理论最早由马柯威茨于1962年系统地提出，他开创了对投资进行整体管理的先河。（ ）


    正确答案：×

  • 第3题：

    在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。

    A:法马
    B:夏普
    C:马柯威茨
    D:罗斯

    答案：B
    解析：
    1963年，马柯威茨的学生威廉.夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立单因素模型来实现。在此基础上后来发展出多因素模型，希望对实际有更精确的近似。这一简化形式使得将证券组合理论应用于实际市场成为可能。

  • 第4题：

    （ ）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

    A、马可维茨
    B、彼得林奇
    C、葛兰碧
    D、莫迪利亚尼和米勒

    答案：A
    解析：
    马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

  • 第5题：

    (　)于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

    A.尤金·法玛

    B.马可维茨

    C.卢卡·帕乔利

    D.罗伯特·希勒

    答案：B
    解析：
    马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

    　　【考点】资产配置

  • 第6题：

    （ ）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

    A.马可维茨
    B.彼得林奇
    C.葛兰碧
    D.莫迪利亚尼和米勒

    答案：A
    解析：
    马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

  • 第7题：

    马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。

    A:确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
    B:创立了以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造的理论
    C:以因素模型解释了资本资产的定价问题
    D:降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间

    答案：B
    解析：
    马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑在寻求预期收益最大化的同时，也追求收益的不确定性最小的目标，从而连行决策。

  • 第8题：

    有关“均值一方差”模型，正确的是（）

    • A、标志了现代组合投资理论的开端
    • B、利用确定最小方差资产组合集合的思想和方法，来描述理性投资者的行为
    • C、计算量很大，在实际中应用存在困难
    • D、是现代组合投资理论的核心

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    关于投资组合理论，以下说法不正确的是（）。

    • A、资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例
    • B、资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例
    • C、当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定
    • D、投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    （）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。
    A

    尤金·法玛

    B

    马可维茨

    C

    卢卡·帕乔利

    D

    罗伯特·希勒


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    马科维茨于（  ）年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。
    A

    1949

    B

    1950

    C

    1951

    D

    1952


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    1952年，25岁的哈里•马科维茨在《金融杂志》上发表了一篇题为“资产组合的选择”的文章，首次提出了（  ），奠定了投资组合理论的基础，标志着现代投资组合理论的开端。
    A

    资产定价模型

    B

    均值一方差模型

    C

    套利定价理论

    D

    期权定价模型


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。

    A.以因素模型解释了资本资产的定价问题

    B.降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间

    C.确立了市场投资组合与有效边界的相对关系

    D.创立了以均值方差法为基础的投资组合理论


    正确答案：D
    马柯威茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。

  • 第14题：

    在投资组合理论中，用来度量股票投资整体风险的统计量是()。

    A:均值
    B:方差
    C:贝塔系数
    D:夏普指数

    答案：B
    解析：

  • 第15题：

    马可维茨于1952年开创了以（ ）为基础的投资组合理论。

    A.最大方差法
    B.最小方差法
    C.均值方差法
    D.资本资产定价模型

    答案：C
    解析：
    马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。

  • 第16题：

    (2016年)（）于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。

    A.尤金法玛
    B.马可维茨
    C.卢卡帕乔利
    D.罗伯特希勒

    答案：B
    解析：
    马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。

  • 第17题：

    关于均值方差法的假设，下列说法错误的是（ ）

    A.均值方差法假设是投资者是厌恶风险的
    B.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
    C.均值方差法假设投资者仅依据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下，投资者希望预期收益率最高
    D.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

    答案：B
    解析：
    均值方差法，通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来度量)这三类信息的适当分析，来识别有效投资组合。恰恰说明假设条件多种资产之间的预期收益率是无关的是错误的。

  • 第18题：

    马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。

    A:创立了以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造的理论
    B:降低了构造有效投资组合的计算复杂性与所费时间
    C:以因素模型解释了资本资产的定价问题
    D:确立了市场投资组合与有效边界的相对关系

    答案：A
    解析：
    马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑这两个目标，从而进行决策

  • 第19题：

    考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1，X和Y相关系数为0.3，下面（ ）最接近该组合的波动率。

    A、9.51
    B、8.6
    C、13.38
    D、7.45

    答案：D
    解析：
    组合的方差为σ^2=(0.4)^2+(0.6)^2*121+2*0.4*0.6*0.3*[(25*121)开方]=55.48。所以，其波动率为7.45。

  • 第20题：

    下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。

    • A、该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
    • B、该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
    • C、均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法
    • D、该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点

    正确答案:A

  • 第21题：

    多选题
    有关“均值一方差”模型，正确的是（）
    A

    标志了现代组合投资理论的开端

    B

    利用确定最小方差资产组合集合的思想和方法，来描述理性投资者的行为

    C

    计算量很大，在实际中应用存在困难

    D

    是现代组合投资理论的核心


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在（　　）。[2014年3月证券真题]
    A

    以因素模型解释了资本资产的定价问题

    B

    降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间

    C

    确立了市场投资组合与有效边界的相对关系

    D

    创立了以均值方差法为基础的投资组合理论


    正确答案： C
    解析：
    哈里•马科维茨于1952年在《金融杂志》上发表了一篇题为“资产组合的选择”的文章，首次提出了均值—方差模型，奠定了投资组合理论的基础，标志着现代投资组合理论的开端。

  • 第23题：

    单选题
    马科维茨于（  ）年开创了以均值——方差模型为基础的投资组合理论。
    A

    1865

    B

    1912

    C

    1952

    D

    1968


    正确答案： C
    解析：

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