9、每年互换一次的利率互换需要支付3%利息,同时可以收到12月期的LIBOR。刚刚进行一次互换后,该利率互换还剩三年的期限。已知一年期、两年期和三年期LIBOR/互换利率分别为2%、3%和4%,所有利率都是每年复利。那么,当OIS和LIBOR相同时,该互换的价值占本金的百分比是多少?
A.0.00
B.2.66
C.2.06
D.1.06
第1题:
A、6.75
B、6.73
C、7.65
D、7.73
第2题:
下列关于利率互换和货币互换的异同的说法中,正确的是( )。
A.它们都是银行常用的金融衍生品,都属于互换
B.利率互换只涉及一种货币,而货币互换通常涉及两种货币
C.利率互换可以对冲利率风险,货币互换可以对冲汇率风险
D.利率互换不进行本金的交换,货币互换一般要进行本金的交换
E.货币互换只交换利息不交换本金
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
针对银行打算对其持有的市政债券组合进行免疫操作,选择的对冲工具为利率互换。如果市政债券组合价值为1亿美元,在LIBOR变动100个基点时变动88个基点,则应该选择下面哪个选项来对冲?()
第8题:
交换两种货币的本金的同时交换固定利息的互换是()。
第9题:
参与支付1年期LIBOR浮动利率、收取3%固定利率的互换合约
买入息票率为3%的债券,同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约
卖出息票率为3%的债券,同时参与一份支付1年期LIBOR浮动利率、收取固定利率3%的互换合约
买入息票率为3%的债券,同时参与一份收取1年期LIBOR浮动利率、支付固定利率3%的互换合约
第10题:
利率互换
利息互换
货币互换
本金互换
第11题:
即期利率互换和数字利率封顶期权
远期利率互换和数字利率封顶期权
即期利率互换和数字利率封底期权
远期利率互换和数字利率封底期权
第12题:
利率互换
固定换固定的利率互换
货币互换
本金变换型互换
第13题:
两个公司A、B都需要借入1000万美元的3年期债务,分别面临如下的融资条件:
固定利率 A7.5%、B6.1% 浮动利率A6个月LIBOR+0.95% 6个月LIBOR+0.35%
一下说法正确的是:
A、 如果B需要浮动利率借款,A需要固定利率借款,则不需要利率互换
B、 B在浮动利率借款上具有比较优势
C、 如果满足适合互换条件,A、B从互换中得到的总收益为0.6%
D、 如果满足适合互换条件,A、B从互换中得到的总收益需要视LIBOR而定
E、 如果满足适合互换条件,A、B从互换中得到的总收益为0.8%
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
交换两种货币的本金的同时交换固定利息的互换是()。
第20题:
它们都涉及两种货币
它们都是银行常用的金融衍生品
利率互换不进行本金的交换,货币互换一般要进行本金的交换
利率互换可以对冲利率风险,货币互换可以对冲汇率风险
利率互换和货币互换都要进行本金的交换
第21题:
利率互换
固定利率与固定利率互换
货币互换
汇率互换
第22题:
增加其久期
减少其久期
互换不影响久期
不确定
第23题:
6.63%
2.89%
3.32%
5.78%
第24题:
500000000
8750000
35000000
32000000
0