1.某股票的β值是1.5,市场组合的年预期收益率为15%,无风险利率为6%,则该股票的预期年回报率是( )。A.0.195B.0.135C.0.21D.0.225
2.某股票的β值是1.3,市场组合的年预期收益率为8%,无风险利率为3%,则该股票的要求回报率为( )。A.0.104B.0.095C.0.065D.0.134
3.假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为( )。A、6% B、7% C、5% D、8%
4.根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为:( )A.在RM和Rf之间;B.无风险利率Rf ;C.(RM-Rf) ;D.市场预期收益率RM
第1题:
第2题:
第3题:
根据资本资产定价模型,贝塔值为等于1,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为:
A.无风险利率rf
B.在rm和rf之间
C.β(rm-rf)
D.市场预期收益率rm
第4题:
第5题:
一个β为0.8的资产组合,无风险利率为3%,市场回报率为10%,资产组合的预期回报是多少呢?()。
A.10%
B.13%
C.8%
D.8.6%