一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够多，则证券资产组合的风险会全部消除。（ ）
题目
相似考题
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第1题：
资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效降低个别风险。 （ ）
正确答案：√
-
第2题：
资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。（ ）
正确答案：√
-
第3题：
资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性()的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。A:极低
B:复杂
C:极高
D:不确定答案：A解析： -
第4题：
证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而()。A:降低
B:振荡
C:增加
D:不变答案：A解析：证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包台证券数量的增加而降低。只要证券收益之间不是完全正相关，分散化就可以有效降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。因此，组合管理强调构成组合的证券应多元化。 -
第5题：
下列关于证券资产组合的风险的相关说法中，正确的有（ ）。A.随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零
B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的，但与政治.经济因素也存在关系
C.系统风险是影响所有资产的.不能通过风险组合而消除的风险，但是对所有资产或所有企业影响并不相同
D.通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的
E.非系统风险在资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除答案：C,E解析：证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险，因此选项AD错误；非系统风险是特定企业或特定行业所持有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关，因此选项B错误；系统风险虽然是影响所有资产，但并不是对所有资产或企业影响都相同，因此选项C正确；能够随资产种类增加而降低直至消除的风险被称为非系统风险，选项E正确。 -
第6题：
提高证券资产组合中高收益资产的价值比重，可以提高证券资产组合的预期收益率，而提高证券资产组合中高风险资产的价值比重，不一定提高证券资产组合的风险水平。()答案：对解析：证券资产组合的预期收益率是组合内各种资产预期收益率以其在组合中的价值比例为权数的加权平均数，因此，提高证券资产组合中高收益资产的价值比重，可以提高证券资产组合的预期收益率；由于投资组合的风险分散化效应，证券资产组合的风险(标准差)通常小于组合中各资产风险(标准差)的加权平均值，因此，提高证券资产组合中高风险资产的价值比重，不一定能提高证券资产组合的风险水平。 -
第7题：
在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险属于（ ）。A.公司风险
B.可分散风险
C.系统风险
D.市场风险
E.非系统风险答案：A,B,E解析：在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至除的风险是非系统性风险，非系统性风险又被称为公司风险或可分散风险。 -
第8题：
资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。
- A、关联性低的
- B、关联性高的
- C、无关联性的
- D、不同规模的
正确答案:A -
第9题：
判断题一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够多，则证券资产组合的风险会全部消除。 ( )A对
B错
正确答案： 对解析： -
第10题：
多选题下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有()。（2017年）A证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
B证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低
C当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值
D当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
E当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
正确答案： C,D解析： -
第11题：
单选题关于分散投资组合风险的影响，以下说法错误的是（ ）。A随着投资的资产数量的增加，整个投资组合的风险会逐渐降低
B随着投资的资产数量的增加，非系统风险会逐渐降低
C随着投资的资产数量的增加，系统风险所占的比重会逐渐上升
D随着投资的资产数量的增加，投资风险会逐渐降低到零
正确答案： B解析： -
第12题：
判断题一般来讲，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，组合风险降低到零。（ ）A对
B错
正确答案： 对解析：
系统风险并不能随着组合中资产数目的增加而消失，它是始终存在的。 -
第13题：
资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性( )的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。
A．极低
B．复杂
C．极高
D．不确定
正确答案：A
-
第14题：
一般来讲，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，组合风险降低到零。 （ ）
正确答案：×
资产组合中的系统风险是不能分散的，所以即使资产的数目增加到一定的程度，组合的风险也不会降低为零。正确的说法应是：一般来讲，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。 -
第15题：
(2017)下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有( )。A.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
B.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数
D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数答案：A,D,E解析：选项B，系统风险不能随着资产种类的增加而分散；选项C，当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数，而不是大于0。 -
第16题：
下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。（第2章）A.证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
B.证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低
C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值
D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值答案：A,D,E解析：本题考查的知识点是证券资产组合的风险及其衡量。在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为非系统性风险；不能随着资产种类增加而分散的风险，被称为系统性风险。故选项A正确，选项B错误。当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值，即证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。当相关系数等于1时，两项资产的收益率具有完全正相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值。故选项C不正确，选项E正确。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除，因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。故选项D正确。参考教材P21。 -
第17题：
在证券资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换证券资产组合中的资产或改变证券资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。()答案：对解析：证券资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证券组合中所占的价值比例。因此替换证券资产组合中的资产或改变组合中不同资产的价值比例，可能会改变组合β系数的大小，从而改变组合风险的大小。 -
第18题：
关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（ ）。A.证券资产组合能消除大部分系统风险
B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险
C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢答案：A解析：系统风险无法通过证券组合消除，选项A错误。 -
第19题：
分散化投资对于风险管理的意义在于（）
- A、只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险
- B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险
- C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险
- D、当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差
正确答案:A,B -
第20题：
证券市场线描述的是（）。
- A、证券的预期收益率与其系统风险的关系
- B、市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
- C、证券收益与指数收益的关系
- D、由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
正确答案:A -
第21题：
判断题一般来讲，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，分散风险的效应会越来越弱，不会降到0。A对
B错
正确答案： 错解析： 一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。系统风险并不能随着组合中资产数目的增加而消失，它是始终存在的。 -
第22题：
判断题－般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够大，则证券资产组合的风险会全部消除。（）A对
B错
正确答案： 对解析： 风险分为系统风险和非系统风险，系统风险不能随着资产种类增加而分散。 -
第23题：
多选题关于投资组合，下列说法正确的是（）。A组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券
B只要组合中的资产两两不完全正相关，则组合的风险就可以得到降低
C只有当组合中的各个资产是相互独立的且其收益和风险相同，则随着组合的风险降低的同时，组合的收益等于各个资产的收益
D只要组合中的资产两两不完全负相关，则组合的风险就可以得到降低
正确答案： C,D解析： 暂无解析