第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
描述股票风险的指标有( )
A标准差
B方差
C协方差
D贝塔系数
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
描述数据的离散程度的统计量有()。
第7题:
下面关于方差分析的描述那项不正确()。
第8题:
描述测量数据在中心位置上下波动程度差异的值叫均方差,通常称为方差。
第9题:
对方差分析的基本原理描述正确的有()
第10题:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第11题:
投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
投资组合的方差与组合中各证券的方差和权重均有关
投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
第12题:
平均数
众数
中位数
方差
第13题:
A.方差分析要求各因子的数据符合正态分布
B.方差分析要求各因子的数据符合方差齐性(等方差)的要求
C.方差分析要求各因子之间没有交互作用
D.方差分析要求各因子的数据处于统计控制状态
第14题:
完全不相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%、期望收益率为14%,证券8的方差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有( )。
A.最小方差证券组合为40%A+60%B
B.最小方差证券组合为36%A+64%B
C.最小方差证券组合的方差为0.576
D.最小方差证券组合的方差为0
第15题:
第16题:
第17题:
对方差分析的基本原理描述正确的有()。
第18题:
描述数据分布中心的统计量有()。
第19题:
描述一批数据分布离散程度的特征值有()
第20题:
描述随机信号的时域特征参数有();()、方差。
第21题:
关于证券投资组合的方差,以下描述中正确的是()
第22题:
通过方差的比较,可检验各因子水平下的均值是否相等
方差比较之前应消除自由度的影响
方差比较的统计量是F统计量
方差分析的实质是对总体均值的统计检验
第23题:
风险和不确定性有显著的区别
风险涉及到变动和可能性
变动常常可以用标准方差来表示
标准方差越大,投资风险也就越小
不确定性的大小可以量化
第24题:
协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度
如果p=1,则ζ和η有完全的正线性相关关系
方差越小,协方差越小
cov(X,1)=E(X-FX)(η-Eη)
以上说法都正确