股指期货不可以用来对冲市场风险。()

题目

股指期货不可以用来对冲市场风险。()

相似考题

1.股指期货市场的避险功能之所以能够实现，是因为( )。A.股指期货可以消除单只股票特有的风险B.股指期货价格与股票指数价格一般呈同方向变动关系C.股指期货采取现金结算交割方式D.通过股指期货与股票组合的对冲交易可降低所持有的股票组合的系统性风险

2.股指期货市场的避险功能之所以能够实现，是因为（ ）。A. 股指期货可以消除单只股票特有的风险 B. 股指期货价格与股票指数价格一般呈同方向变动关系 C. 股指期货采取现金结算交割方式 D. 通过股指期货与股票组合的对冲交易可降低所持有的股票组合的系统性风险

3.股指期货市场能够实现避险功能，是因为（ ）。A. 股指期货价格与股票指数价格一般呈同方向变动关系 B. 股指期货采用现金交割 C. 股指期货可以消除单只股票特有的风险 D. 通过股指期货与股票组合的对冲交易可降低所持有的股票组合的系统性风险

4.股指期货市场能够实现避险功能，是因为（　　）。A．股指期货价格与股票指数价格一般呈同方向变动关系B．股指期货采用现金交割C．股指期货可以消除单只股票特有的风险D．通过股指期货与股票组合的对冲交易可降低所持有的股票组合的系统性风险

参考答案和解析
正确答案：错
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  • 第1题：

    统计套利的主要内容有配对交易、股指对冲、融券对冲和（ ）。
    A、风险对冲
    B、期权对冲
    C、外汇对冲
    D、期货对冲


    答案：C
    解析：
    统计套利的主要内容有配对交易、股指对冲、融券对冲和外汇对冲。

  • 第2题：

    以下关于阿尔法策略说法正确的是( )。

    A.可将股票组合的β值调整为0
    B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险
    C.可以用股指期货对冲市场系统性风险
    D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益

    答案：C
    解析：
    阿尔法策略的实现原理：首先是寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合，然后通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险(系统性风险)，使组合的β值在投资过程中一直保持为零，从而获得与市场相关性较低的积极风险收益Alpha。

  • 第3题：

    根据下面资料，回答98-100题
    根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。

    99以下关于阿尔法策略说法正确的是（　　）。

    A.可将股票组合的β值调整为0
    B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险
    C.可以用股指期货对冲市场系统性风险
    D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益

    答案：A,C,D
    解析：
    阿尔法策略的实现原理：首先是寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合，然后通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险(系统性风险)，使组合的β值在投资过程中一直保持为零，从而获得与市场相关性较低的积极风险收益A1pha。

  • 第4题：

    风险对冲模式一般包括（）。
    Ⅰ．股指期货对冲
    Ⅱ．商品期货对冲
    Ⅲ．套期保值
    Ⅳ．期权对冲

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    风险对冲模式一般包括股指期货对冲、商品期货对冲、套期保值和期权对冲。

  • 第5题：

    根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。

    以下关于阿尔法策略说法正确的是（　　）。 查看材料

    A.可将股票组合的β值调整为0
    B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险
    C.可以用股指期货对冲市场系统性风险
    D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益

    答案：A,C,D
    解析：
    阿尔法策略的实现原理首先是寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合，然后通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险(系统性风险)，使组合的β值在投资过程中一直保持为零，从而获得与市场相关性较低的积极风险收益A1pha。

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