在期权的垂直套利组合中，下列说法正确的是（ ）。A．期权的标的物相同B．期权的到期日不同C．期权的买卖方向相同D．期权的类型不同

题目

在期权的垂直套利组合中，下列说法正确的是（ ）。

A．期权的标的物相同

B．期权的到期日不同

C．期权的买卖方向相同

D．期权的类型不同

相似考题

1.在期权的水平套利组合中，下列说法正确的是（ ）。A．期权的到期日相同B．期权的买卖方向相同C．期权的执行价格相同D．期权的类型相同

2.关于期权的水平套利组合，下列说法中正确的是( )。A．期权的到期月份不同B．期权的买卖方向相同C．期权的执行价格不同D．期权的类型不同

3.下列说法中，正确的有( )。A．马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同B．勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相反C．期权的垂直套利是指买进一个期权的同时卖出另一个期权，这两个期权同属看涨或看跌，具有相同的标的物和相同的到期日，但有着不同的执行价格的交易行为D．期权的水平套利是指买进和卖出敲定价格(即执行价格)相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式

4.在期权的垂直套利组合中，下列说法正确的是( )。A．期权的标的物相同B．期权的到期日不同C．期权的买卖方向相同D．期权的类型不同

参考答案和解析
正确答案：A

垂直套利的交易方式为：买进一个期权，而同时卖出另一个期权，这两个期权同属看涨或看跌，具有相同的标的物和相同的到期日，但有着不同的执行价格。

更多“在期权的垂直套利组合中,下列说法正确的是( )。 A.期权的标的物相同B.期权的到期日不同 ”相关问题

  • 第1题：

    在期权的水平套利组合中，下列说法正确的是( )。

    A．期权的到期日相同

    B．期权的买卖方向相同

    C．期权的执行价格相同

    D．期权的类型相同


    正确答案：CD
    水平套利是指买进和卖出敲定价格相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式。

  • 第2题：

    关于期权的水平套利组合，下列说法中正确的是（ ）。

    A．期权的到期月份不同

    B．期权的买卖方向相同

    C．期权的执行价格不同

    D．期权的类型不同


    正确答案：A
    A【解析】水平套利是指买进和卖出敲定价格相同但到期月份不同的看涨期权和看跌期权合约的套利方式。

  • 第3题：

    在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权或看跌期权之间进行的套利称为()

    A.水平价差套利
    B.看涨期权与看跌期权之间的套利
    C.垂直价差套利
    D.波动率交易套利

    答案：C
    解析：
    考核垂直价差套利概念。相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为垂直价差套利。

  • 第4题：

    比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是( )。

    A．跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同

    B．宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同

    C．跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的

    D．底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利


    正确答案：C
    跨式组合期权交易策略，它由具有相同协议价格、相同期限、同种股票的一份看涨期权和一份看跌期权组成，其分为两种：底部跨式组合和顶部跨式组合。宽跨式组合有时也称为底部垂直价差组合，它是由投资者购买相同到期日但协议价格不同的一份看涨期权和一份看跌期权组成，其中看涨期权的协议价格高于看跌期权。

  • 第5题：

    对于马鞍式期权组合，下列说法错误的是( )。

    A．期权的标的物相同

    B．期权的到期日相同

    C．期权的买卖方向相同

    D．期权的类型相同


    正确答案：D
    马鞍式期权，是指以相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的期权。

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