在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。 （ ）

题目

在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。 （ ）

相似考题

1.当股票组合和股指期货合约的价值确定后，套期保值者所需买卖的期货合约数与β系数的关系是（ ） A.成正比关系 B.成反比关系 C.买卖期货合约数=现货总价值／股指期货合约价值×β系数 D.买卖期货合约数=现货总价值／（股指期货合约价值×β系数）

2.运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括（ ）等。A.股票或股票组合的流动性 B.股指期货合约数量 C.股票或股票组合的α值 D.股票或股票组合的β值

3.下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。A.基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率 B.当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似 C.可把β系数用做最优套期保值比率 D.当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多

4.运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括（ ）等。A. 股票或股票组合的β值 B. 股票或股票组合的a值 C. 股票或股票组合的流动性 D. 股指期货合约数量

参考答案和解析
正确答案：×
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  • 第1题：

    运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括（）等。

    A.股票或股票组合的β值
    B.股票或股票组合的α值
    C.股票或股票组合的流动性
    D.股指期货合约数量

    答案：A,D
    解析：
    要有效地对投资者的股票组合进行保值，需要确定一个合理买卖股指期货合约的数量，也就是说，必须确定最优套期保值比率。这需要引入β系数这一概念，包括：①单个股票的β系数；②股票组合的β系数；③最优套期保值比率的确定，即确定买入或卖出的股指期货合约的数量。

  • 第2题：

    在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。()


    答案：错
    解析：
    股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越多；反之则越少。

  • 第3题：

    利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（　　）决定。


    A.现货股票的口系数

    B.期货合约规定的数量

    C.期货指数点

    D.期货合约价值

    答案：A,C,D
    解析：
    买卖期货合约数=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数。其中，公式中的“期货指数点×每点乘数”实际上就是一张期货合约的价值。可见：当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。

  • 第4题：

    运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括（　　）等。

    A．股票或股票组合的β值

    B．股票或股票组合的a值

    C．股票或股票组合的流动性

    D．股指期货合约数量

    答案：A,D
    解析：
    要有效地对投资者的股票组合进行保值，需要确定一个合理买卖股指期货合约的数量，也就是说，必须确定最优套期保值比率。这需要引入β系数这一概念。包括：①单个股票的β系数；②股票组合的β系数；③最优套期保值比率的确定，即买卖期货合约的数量。

  • 第5题：

    运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括（ ）等。

    A、股票或股票组合的流动性
    B、股指期货合约数量
    C、股票或股票组合的α值
    D、股票或股票组合的β值

    答案：B,D
    解析：
    考察股指期货的套期保值。

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