尽管套利的种类有很多’，但其基本的操作原理是相似的，都可以归结为买进套利和卖出套利两大类。 （ ）

题目

尽管套利的种类有很多’，但其基本的操作原理是相似的，都可以归结为买进套利和卖出套利两大类。 （ ）

相似考题

1.某客户希望了解企划的套利机制，理财规划师告诉他套利是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约，从套利的分类来说不包括( )。A．跨期套利B．跨市套利C．跨国套利D．跨商品套利

2.买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是( )。A.买入套期保值B.跨期套利C.反向套利D.正向套利

3.当套利者预期不同交割月份的期货合约的价差将扩大时，在不考虑其他因素影响的情况下，套利者会采取（ ）方式以获得预期的利润。A．买进套利B．卖出套利C．买进套利或卖出套利D．不进行套利

4.牛市套利即买进套利，熊市套利即卖出套利。 （ ）

更多“尽管套利的种类有很多’,但其基本的操作原理是相似的,都可以归结为买进套利和卖出套利 ”相关问题

  • 第1题：

    需要同时买进或卖出4个期权的是（ ）。

    A．跨式套利

    B．蝶式套利

    C．宽跨式套利

    D．飞鹰式套利


    正确答案：D
    飞鹰式套利，也叫秃鹰式套利，是指分别卖出(买进)两种不同执行价格的1手期权，同时分别买进(卖出)较低与较高执行价格的1手期权。所有的期权都有相同的类型、标的合约与到期日，执行价格的间距相等。

  • 第2题：

    套利者在卖出近期合约的同时买进远期合约而进行的套利活动是( )

    A.跨期套利

    B. 跨市套利

    C. 牛市套利

    D. 熊市套利

    E. 蝶式套利


    参考答案：AD

  • 第3题：

    转换套利是指先买进1手看涨期权，卖出l手看跌期权，再卖出1手期货合约的套利。（ ）


    正确答案：B
    转换套利是指交易者买进1手看跌期权，卖出l手看涨期权，再买进1手期货合约的套利方式；反向转换套利是指先买进1手看涨期权，卖出l手看跌期权，再卖出1手期货合约的套利。

  • 第4题：

    卖出较近月份的期货合约，同时买入较远月份的期货合约进行跨期套利的操作属于（）。

    A.熊市套利
    B.牛市套利
    C.买入套利
    D.卖出套利

    答案：A
    解析：
    当市场出现供给过剩，需求相对不足时，一般来说，较近月份的合约价格下降幅度要大于较远月份合约价格的下降幅度，或者较近月份的合约价格上升幅度小于较远月份合约价格的上升幅度。无论是在正向市场还是在反向市场，在这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。

  • 第5题：

    ( )是指同时买进卖出同一相关期货但不同敲定价格或不同到期月份的看涨或看跌期权合约，希望在日后对冲交易部位或履约时获利的交易。

    A.商品期货套利
    B.期权套利交易
    C.股指期货套利
    D.统计套利

    答案：B
    解析：
    期权套利交易是指同时买进卖出同一相关期货但不同敲定价格或不同到期月份的看涨或看跌期权合约，希望在日后对冲交易部位或履约时获利的交易。

  • 第6题：

    （）是由共享居中交割月份一个牛市和一个熊市套利组成的跨期套利组合。

    • A、买进套利
    • B、卖出套利
    • C、蝶式套利
    • D、跨市套利

    正确答案:C

  • 第7题：

    当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（）。

    • A、正向套利
    • B、反向套利
    • C、同时买进现货和期货
    • D、同时卖出现货和期货

    正确答案:B

  • 第8题：

    什么是买进套利？什么是卖出套利？与价差变化是什么关系？


    正确答案: 套利者买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”，这种套利为买进套利。
    套利者卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”，这种套利为卖出套利。
    套利者关注的是相关合约价差变动的方向，而不是单一合约价格的涨跌。事实上，无论期货价格是涨还是跌，只要价差变动对其有利，就有套利机会。

  • 第9题：

    判断题
    尽管套利的种类有很多，但其基本的操作原理是相似的，都可以归结为买进套利和卖出套利两大类。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    什么是买进套利？什么是卖出套利？与价差变化是什么关系？

    正确答案： 套利者买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”，这种套利为买进套利。
    套利者卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”，这种套利为卖出套利。
    套利者关注的是相关合约价差变动的方向，而不是单一合约价格的涨跌。事实上，无论期货价格是涨还是跌，只要价差变动对其有利，就有套利机会。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    卖出较近月份的期货合约，同时买入较远月份的期货合约进行跨期套利的操作属于（）。
    A

    熊市套利

    B

    买入套利

    C

    牛市套利

    D

    卖出套利


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（）。
    A

    买入跨式套利

    B

    卖出跨式套利

    C

    买入蝶式套利

    D

    卖出蝶式套利


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    由于套利同时包含有买进与卖出的资产头寸，所以利率变动对套利组合没有影响。（ ）


    正确答案：×
    利率的调整直接影响到证券的定价，对已有的套利会直接产生影响虽然套利组合同时有买进与卖出的头寸，但会由于资产不完全相同、基差风险等不能完全避免利率的影响

  • 第14题：

    当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（ ）。A．正向套利B．反向套利C．同时买进现货和期货D．同时卖出现货和期货


    正确答案：B
    只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利，所以B选项正确。

  • 第15题：

    某客户希望了解企划的套利机制，理财规划师告诉他套利是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约，从套利的分类来说不包括()。

    A:跨期套利
    B:跨市套利
    C:跨国套利
    D:跨商品套利

    答案：C
    解析：

  • 第16题：

    同时买进(卖出)或卖出(买进)两个不同标的物期货合约的指令是（）。

    A.套利市价指令
    B.套利限价指令
    C.跨期套利指令
    D.跨品种套利指令

    答案：D
    解析：
    跨品种套利指令是指同时买进(卖出)或卖出(买进)两个不同标的物期货合约的指令。

  • 第17题：

    尽管套利的种类有很多，但其基本的操作原理是相似的，都可以归结为买进套利和卖出套利两大类。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（）。

    • A、买入跨式套利
    • B、卖出跨式套利
    • C、买入蝶式套利
    • D、卖出蝶式套利

    正确答案:C

  • 第19题：

    买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是（）

    • A、买入套期保值
    • B、跨期套利
    • C、反向套利
    • D、正向套利

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    大豆加工商卖出大豆期货合约，买进豆油和豆粕期货合约，同时缩减生产，减少豆粕和豆油的供给量，这种操作是（）。
    A

    相关产品间的套利

    B

    大豆提油套利

    C

    反向大豆提油套利

    D

    跨期套利


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是（）
    A

    买入套期保值

    B

    跨期套利

    C

    反向套利

    D

    正向套利


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是（  ）。
    A

    正向套利

    B

    反向套利

    C

    同时买进现货和期货

    D

    同时卖出现货和期货


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    牛市套利即买进套利，熊市套利即卖出套利。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    （）是由共享居中交割月份一个牛市和一个熊市套利组成的跨期套利组合。
    A

    买进套利

    B

    卖出套利

    C

    蝶式套利

    D

    跨市套利


    正确答案： D
    解析： 本题考查考生对蝶式套利的掌握。蝶式套利是由共享居中交割月份－个牛市和一个熊市套利组成的跨期套利组合。由于近期和远期月份的期货合约分居于居中月份的两侧，形同蝴蝶的两个翅膀，因此称为蝶式套利。

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