无论看涨期权还是看跌期权，（ ）与期权价值都正相关变动。A．标的价格波动率B．无风险利率C．预期股利D．到期期限

题目

无论看涨期权还是看跌期权，（ ）与期权价值都正相关变动。

A．标的价格波动率

B．无风险利率

C．预期股利

D．到期期限

相似考题

1.下列有关影响期权价格因素的说法中，表示正确的是（ ）。 A．看跌期权价值与预期红利大小成正向变动 B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高 C．欧式看涨期权与到期期限长短成正向变动 D．股价的波动率增加会使看涨期权价值增加

2.下列与看涨期权价值正相关变动的因素有（ ）。A．标的市场价格B．标的价格波动率C．无风险利率D．预期股利

3.无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（ ）均与期权价值正相关变动。A．标的资产价格波动率B．无风险利率C．预期股利D．到期期限

4.如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。A.随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降B.到期时间越长会使期权价值越大C.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动

更多“无论看涨期权还是看跌期权,( )与期权价值都正相关变动。 A.标的价格波动率 B.无风险利率 C.预期 ”相关问题

  • 第1题：

    如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。

    A．随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降

    B．到期时间越长会使期权价值越大

    C．无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低

    D．看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动


    正确答案：AC
    对于美式期权来说，较长的到期时间能增加期权的价值，对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权的价值；看跌期权价伯与预期红利大小成同向变动，而看涨期权与预期红利大小成反向变动。

  • 第2题：

    下列各项与看涨期权价值反向变动的是（　　）。

    A.标的资产市场价格
    B.标的资产价格波动率
    C.无风险利率
    D.预期红利

    答案：D
    解析：
    在除息日后，红利的发放会引起股票价格降低，看涨期权价格降低。与此相反，股票价格的下降会引起看跌期权价格上升。因此，看跌期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动。

  • 第3题：

    其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。 A．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升 B．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 C．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降 D．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降


    D

  • 第4题：

    下列说法正确的是（ ）。

    A．看跌期权价值与预期红利大小成正向变动

    B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高

    C．看涨期权与预期红利大小成反向变动

    D．股价的波动率增加会使看涨期权价值增加


    正确答案：ABCD
    参照教材变量对于期权价格的影响表，可很快推出4个选项。 

  • 第5题：

    下列与看涨期权价值正相关变动的因素有（ ）。

    A.标的资产市场价格
    B.标的资产价格波动率
    C.无风险利率
    D.预期股利

    答案：A,B,C
    解析：
    预期股利与看涨期权价值负相关变动。

相关内容