（ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A．DeltaB．GammaC．RhoD．Vega

题目

（ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

A．Delta

B．Gamma

C．Rho

D．Vega

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1.下列有关利率影响期权价格的说法不正确的是()。A:利率变化会引起期权标的物的市场价格变化，从而引起期权内在价值的变化B:利率变化不会使期权价格的机会成本变化C:利率变化会引起对期权交易的供求关系变化，因而从不同角度对期权价格产生影响D:利率对期权价格的影响是复杂的，应根据具体情况具体分析

2.金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。A.期权价格变化/期权标的证券价格变化 B.期权标的证券变化/期权价格变化 C.期权价格变化/无风险利率变化 D.无风险利率变化/期权价格变化

3.在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。（　　）

4.金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。A.期权价格变化／期权标的证券价格变化 B.期权标的证券价格变化／期权价格变化 C.期权价格变化／无风险利率变化 D.无风险利率变化／期权价格变化

更多“( )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性,计量 ”相关问题

  • 第1题：

    （　　）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

    A.Delta
    B.Gamma
    C.Rho
    D.Vega

    答案：C
    解析：
    Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rh0随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

  • 第2题：

    在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。( )


    答案：错
    解析：
    Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。

  • 第3题：

    6、（）是用来衡量期权价格对利率变化的敏感度，亦即期权价格对利率的偏导数。

    A．Gamma

    B．Theta

    C．Vega

    D．Rho


    C

  • 第4题：

    (　　)定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

    A.Delta
    B.Gamma
    C.Rho
    D.Vega

    答案：C
    解析：
    Rho用来度量期权价格对利率变动敏感性。Rho随着期权到期，单调收敛到0。即期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

  • 第5题：

    （ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。?

    A.DeltA
    B.GammA
    C.Rho
    D.VegA

    答案：C
    解析：
    Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rh0随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

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