假设某市场2月1日股票指数现货价为1600点,市场利率为60%(连续复利),年指数股息率为1.5%,借贷利息差为0.5%,股指期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点,同时,市场冲击成本也是0.3个指数点,股票买卖双方的双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%,则5月30日的无套利区间是( )。
A.[1604.80,1643.20]
B.[1604.20,1643.80]
C.[1601.64,1646.58]
D.[1602.13,1645.87]
第1题:
第2题:
第3题:
(计算题)假定现在的股票指数为350,无风险利率为8%每年(连续复利),股息为4%每年(连续复利),请问以此股票指数为标的物的4个月后到期的期货合约价格应是是多少?
第4题:
第5题: