在期权套保策略中，往往采取的是（ ）的套保组合。A．期权为主、期货为辅B．期货为主、期权为辅C．期货与期权对等D．不同期权

题目

在期权套保策略中，往往采取的是（ ）的套保组合。

A．期权为主、期货为辅

B．期货为主、期权为辅

C．期货与期权对等

D．不同期权

相似考题

1.以下组合中，具有套期保值功能的是( )。A.股票、期货B.股票、基金C.期权、债券D.期货、期权

2.以下哪种期权策略可降低套保成本?()A.买入平值看涨期权B.买入牛市价差期权C.买入熊市价差期权

3.期权套保相比期货套保的优势在于()。A.期初占用较少的保证金，或者不需要保证金B.价格上涨时不仅可以买入看涨期权，还可以卖出看跌期权，操作策略更加灵活多样C.在看错方向的情况下，期权套保产生的损失可能会大于期货产生的亏损D.相对于以投机为目的的交易者，产业客户在不确定价格变动方向的情况下，仍然可以通过期权来获得收益

4.下列有关套期保值方式的说法正确有（ ）。A．套利套保的优点在于其风险小，容易判断B．期货的决策要与现货决策同步，或快于现货交易C．现实中，大多数企业采取的是完全对等的保值方法D．在风险可控的原则下，可选择以期权为主，期货为辅的套保组合

更多“在期权套保策略中,往往采取的是( )的套保组合。 A.期权为主、期货为辅 B.期货为主、期权为辅 C.期 ”相关问题

  • 第1题：

    关于期货与期权套保的区别,以下哪句话的表述是错误的?()

    A.期货空头套保会削平股票组合的上端收益

    B.期货空头能防范系统性风险造成的大幅回撤

    C.买沽单腿套保会保留股票部分上行收益

    D.买沽单腿套保对小幅回撤的防范能力更好


    答案：D

  • 第2题：

    如果存在玉米期权市场，在点价交易过程中，粮食供应商的合理操作是（ ）

    A.期货空头套保，即买入标的为玉米期货合约的虚值看涨期权
    B.期货多头套保，即买入标的为玉米期货合约的虚值看涨期权
    C.期货空头套保，即卖出标的为玉米期货合约的虚值看涨期权
    D.期货多头套保，即卖出标的为玉米期货合约的虚值看涨期权

    答案：A
    解析：
    作为卖出玉米而又是基差买方的粮食供应商来说，在点价过程中，为防止期价大涨导致亏损，而又要保住期价下跌时的获利机会，宜采取买入看涨期权的策略。再从成本角度考虑，虚值期权的权利金较低。

  • 第3题：

    1、用哪种衍生品作为套保工具时，需要动态套保？

    A．远期

    B．期货

    C．互换

    D．期权


    D

  • 第4题：

    关于利用期权进行套期保值，下列说法中正确的是（ ）。

    A. 期权套期保值者需要交纳保证金
    B. 持有现货者可采取买进看涨期权策略对冲价格风险
    C. 计划购入原材料者可采取买进看跌期权策略对冲价格风险
    D. 通常情况下，期权套期保值比期货套期保值投入的初始资金更少

    答案：D
    解析：
    利用买进看涨期权进行套期保值比买进期货合约套期保值具有更大的杠杆效用，故D项正确。期权套期保值者不需要交纳保证金，只需支付一定的权利金，故A项错误。持有现货者可采取买进看跌期权策对冲价格风险，故B项错误。计划购人原材料者可采取买进看涨期权策对冲价格风险，故C项错误。

  • 第5题：

    下列属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。

    Ａ.期权组合的价值与标的资产
    Ｂ.期权组合的价值与波动率
    Ｃ.期权组合的价值与利率
    Ｄ.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格
    Ｅ.股指期货套期保值组合的价值和股指期货



    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    模型的建立基本上可以分为两步。第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与各个股价格和股指期货价格有关系。
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