在情景分析时，只要特定的情景出现，金融机构的资产组合将面临很大的损失，金融机构就会投入很大的资源进行风险防范。（ ）
题目
在情景分析时，只要特定的情景出现，金融机构的资产组合将面临很大的损失，金融机构就会投入很大的资源进行风险防范。（ ）
相似考题
更多“在情景分析时，只要特定的情景出现，金融机构的资产组合将面临很大的损失，金融机构就会投入很大的资源进行风险防范。（ ）”相关问题
-
第1题：
在用情景分析法预测流动性风险时，分析最坏情景通常包括()等情形。
Ⅰ．资产负债期限出现错配现象
Ⅱ．出现流动性覆盖率在200％以下
Ⅲ．金融机构自身问题造成的流动性危机
Ⅳ．整体市场危机A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：C解析：金融机构通常将可能面临的市场条件分为正常、最好和最坏三种情景，其中，最坏情景通常可分为两种情形：①金融机构自身问题所造成的流动性危机；②整体市场危机。 -
第2题：
压力测试的目的是评估金融机构在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（ ）方法进行模拟和估计。
A、模拟分析和事后检验
B、敏感性分析和情景分析
C、敏感性分析和事后检验
D、风险分析和情景分析答案：B解析：B
压力测试的目的是评估金融机构在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。 -
第3题：
关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（ ）。A.情景分析中可以人为设定资产价格未来分布的情景
B.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
C.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
D.相比于敏感性分析，情景分析和压力测试更加注重风险因子之间的相关性答案：A,B,C,D解析：情景分析考察是特定情境下资产组合或证券的价格或风险。情景的设定通常可以人为设定；情景分析时设定了情景，但是没有给出情景发生的概率；压力测试通常就是考察极端情景下资产组合的价格表现； 敏感性分析则考察单个因子局部变化所导致标的资产的价格表现， 不注重不同风险因子之间的共同影响。 -
第4题：
假设多种风险因子同时发生特定变化的不同情景，计算这些特定情境下的可能结果，分析正常情况下金融机构所承受的市场风险这就是情景分析。（）
答案：对解析：情景分析是指假设多种风险因子同时发生特定变化的不同情景，计算这些特定情境下的可能结果，分析正常情况下金融机构所承受的市场风险。
-
第5题：
情景分析中的情景包括（ ）。A、人为设定的情景
B、历史上发生过的情景
C、市场风险要素历史数据的统计分析中得到的情景
D、在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到的情景答案：A,B,C,D解析：情景分析是指假设多种风险因子同时发生特定变化的不同情景，计算这些特定情境下的可能结果，分析正常情况下金融机构所承受的市场风险。情景可以人为设定，可以直接使用历中上发生的情景，也可以从市场风险要素历史数据的统计分析中得到，或通过运行在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到。 -
第6题：
金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（ ）风险度量方法。A、敬感性分析
B、在险价值
C、压力测试
D、情景分析答案：C解析：压力测试分析的是一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景，在这些极端情景下计算金融产品的损失，是对金融机构计算风险承受能力的一种估计。 -
第7题：
情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，所以对于辅助金融机构做出合理的风险防范措施而言，略有不足。（）
答案：对解析：期权价值及其Delta与其他因素，如标的资产价格、到期时间等因素的数学关系较为明确，所以情景分析和压力测试可以给出有意义的风险度量。（）
-
第8题：
当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。（）
- A、正确
- B、错误
正确答案:B -
第9题：
压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是侧重评估所有风险因素变化的整体效应。
正确答案:正确 -
第10题：
单选题（）即将情景冲击通过基本模型作用于金融机构的资产负债表、利润表等报表。A情景分析
B构建情景
C识别阶段
D资信评估
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。A情景分析
B敏感性分析
C在险价值
D压力测试
正确答案： A解析： 情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，为了解决这个问题，需要用到在险价值VaR。在险价值是指在一定概率水平a%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。计算VaR目的在于明确未来N天内投资者有a%的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少。 -
第12题：
判断题在情景分析时，只要特定的情景出现，金融机构的资产组合将面临很大的损失，金融机构就会投入很大的资源进行风险防范。（ ）A对
B错
正确答案： 对解析：
情景分析和压力测试存在一定的不足，主要就是没有明确出现特定情景或者压力情形的概率。即使特定的情景出现时金融机构的资产组合面临很大的损失，但是如果这个情景出现的概率极低，那么金融机构很可能不会为此投入较大的资源来进行风险防范。 -
第13题：
关于情景分析说法不正确的是（ ）。
A、情景分析是一种多因素分析方法
B、情景分析中的情景包括基准情景、最好的情景和最坏的情景
C、情景分析中尽可能考虑每种情况下可能出现的有利或不利的重大流动性变化
D、情景分析有助于金融机构深刻理解并预测特定风险因素的作用下的流动性风险答案：D解析：D
情景分析有助于金融机构深刻理解并预测在多种风险因素的作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。 -
第14题：
（ ）是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况。A.波动性分析法
B.敏感性分析法
C.VaR法
D.压力测试答案：D解析：压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况。 -
第15题：
情景分析是在多种风险因子同时发生特定变化的假设下，对正常倩况下金融机构所承受的市场风险进行分析的。（ ）答案：对解析：情景分析是指假设多种风险因子同时发生特定变化的不同情景，计算这当特定情境下的可能结果，分析正常情况下金融机构所承受的市场风险。 -
第16题：
关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（ ）。A.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
B.相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性
C.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
D.情景分析中可以人为设定情景答案：A,B,C,D解析：A项，压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析；B项，敏感性分析是单一风险因素分析，而情景分析则是一种多因素同时作用的综合性影响分析，因此，在情景分析的过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用；C项，情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率；D项，情景分析中的情景可以人为设定，可以直接使用历史上发生过的情景，也可以从市场风险要素历史数据的统计分析中得到，或通过运行在特定情况下市场风险要素的随机过程得到。 -
第17题：
情景分析和压力测试只设定了情景和明确情景出现的概率，所以对于辅助金融机构做出合理的风险防范措施而言，略有不足。（）
答案：错解析：情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，所以对于辅助金融机构做出合理的风险防范措施而言，略有不足。
-
第18题：
情景分析是在多种风险因子同时发生特定变化的假设下，对正常情况下金融机构所承受的市场风险进行分析的。（ ）?答案：对解析：情景分析是指假设多种风险因子同时发生特定变化的不同情景，计算这些特定情境下的可能结果，分析正常情况下金融机构所承受的市场风险。 -
第19题：
当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。
正确答案:错误 -
第20题：
金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。
- A、情景分析
- B、敏感性分析
- C、在险价值
- D、压力测试
正确答案:C -
第21题：
（）即将情景冲击通过基本模型作用于金融机构的资产负债表、利润表等报表。
- A、情景分析
- B、构建情景
- C、识别阶段
- D、资信评估
正确答案:A -
第22题：
单选题()，是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，以考虑它们是否能经受得起这种市场的突变。A风险对冲
B风险规避
C风险补偿
D压力测试
正确答案： A解析： 压力测试，是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，以考虑它们是否能经受得起这种市场的突变。 -
第23题：
单选题当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。（）A正确
B错误
正确答案： A解析： 在金融机构卖出期权之后，其所面临的风险在某些极端情况下会使得金融机构难以找到令人满意的解决方案。这种风险需要进行压力测试，以便做到有所准备。